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Implementing Market-Based Indicators to Monitor Vulnerabilities of Financial Institutions
Note analytique du personnel 2016-5
Cameron MacDonald,
Maarten van Oordt,
Robin Scott
Cette note analytique présente différents indicateurs de marché et examine en quoi ils peuvent contribuer davantage à l’évaluation, par la Banque du Canada, des vulnérabilités des institutions financières canadiennes. D’après les indicateurs de marché mesurant le levier financier, le risque de solvabilité des grandes banques canadiennes s’est accru depuis le repli des prix du pétrole amorcé au second semestre de 2014.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Notes analytiques du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
G,
G1,
G10,
G2,
G21
9 juin 2016
Les grandes caisses de retraite publiques canadiennes sous l’angle du système financier
Revue du système financier - Juin 2016
Guillaume Bédard-Pagé,
Annick Demers,
Eric Tuer,
Miville Tremblay
Les auteurs se penchent sur les huit principales caisses de retraite publiques au Canada. Ces caisses sont une importante source de revenu de retraite pour les Canadiens. Elles sont aussi de grands investisseurs, gérant un actif net de plus d’un billion de dollars. Les auteurs mettent en lumière les stratégies de placement de ces caisses ainsi que la manière dont ces dernières interagissent avec les institutions financières et participent aux marchés financiers. Ils examinent également comment les cadres de gestion des risques de ces caisses pourraient contribuer à la stabilité du système financier et en quoi ils permettent de réduire le plus possible les vulnérabilités potentielles.
Type(s) de contenu :
Publications,
Articles de la Revue du système financier
Sujet(s) :
Institutions financières,
Marchés financiers internationaux,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
G,
G1,
G11,
G2,
G23
9 juin 2016
Le financement par titres et la liquidité du marché obligataire
Ce rapport étudie le soutien que fournissent les marchés des pensions et des prêts de titres à la liquidité des marchés obligataires canadiens. En outre, il examine comment les récents changements à la réglementation, de même que les faibles taux d’intérêt et les défauts de règlement, peuvent influer sur les marchés du financement par titres et, par conséquent, sur la liquidité du marché obligataire.
Type(s) de contenu :
Publications,
Articles de la Revue du système financier
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
G,
G1,
G12,
G2
Timing of Banks’ Loan Loss Provisioning During the Crisis
Document de travail du personnel 2016-27
Leo de Haan,
Maarten van Oordt
Dans cette étude, nous estimons un modèle à correction d’erreurs sur données de panel permettant d’analyser les provisions pour pertes sur prêts. À cette fin, nous utilisons des données prudentielles uniques sur les flux de fonds (entrées et sorties) dans les provisions pour pertes sur prêts de 25 banques des Pays-Bas après la crise de 2008.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
G,
G0,
G01,
G2,
G21,
G3,
G32
Dosage des politiques monétaire et budgétaire et stabilité financière : le moyen terme est encore le message
Document d’analyse du personnel 2016-13
Stephen S. Poloz
Dans le cadre de la conférence commémorative Doug Purvis, le gouverneur Stephen S. Poloz montre comment le fait de modifier le dosage des politiques monétaire et budgétaire peut donner lieu aux mêmes résultats au chapitre de la croissance et de l’inflation, mais entraîner des résultats différents quant au niveau d’endettement des secteurs public et privé, ce qui peut se répercuter sur la stabilité financière.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Modèles économiques,
Politique budgétaire,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
E,
E3,
E37,
E5,
E6,
E63
On the Nexus of Monetary Policy and Financial Stability: Is the Financial System More Resilient?
Document d’analyse du personnel 2016-12
Patricia Palhau Mora,
Michael Januska
La politique monétaire et la stabilité financière sont étroitement liées, et la résilience du système financier est un aspect important de cette relation. Le système financier est-il devenu plus résilient à l’issue du programme de réforme de la réglementation financière mis en place par le G20 après la crise? Le propos de cette étude est de répondre à cette question.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
E,
E5,
E52,
G,
G0,
G01,
G2,
G21,
G23,
G28
The Impact of Bankruptcy Reform on Insolvency Choice and Consumer Credit
Document de travail du personnel 2016-26
Jason Allen,
Kiana Basiri
Nous analysons les effets des modifications apportées à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité en 2009 sur les décisions d’insolvabilité. Les changements de règles font sortir les débiteurs des propositions de la Section I et les dirigent vers les propositions concordataires plus efficientes de la Section II.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Crédit et agrégats du crédit,
Institutions financières,
Réglementation et politiques relatives au système financier
Code(s) JEL :
D,
D1,
D14,
G,
G2,
K,
K3,
K35
On the Nexus of Monetary Policy and Financial Stability: Effectiveness of Macroprudential Tools in Building Resilience and Mitigating Financial Imbalances
Document d’analyse du personnel 2016-11
H. Evren Damar,
Miguel Molico
L’objet de cette note est d’évaluer, à partir de données canadiennes et internationales, l’efficacité des politiques macroprudentielles pour renforcer la résilience et réduire les déséquilibres financiers. L’analyse permet de conclure que ces mesures ont atteint l’essentiel des objectifs assignés : augmenter la résilience globale du système financier face aux déséquilibres accrus et accroître sa capacité à résister aux chocs négatifs.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Crédit et agrégats du crédit,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
E,
E5,
E51,
E58,
G,
G1,
G18,
G2,
G28
What Are the Macroeconomic Effects of High-Frequency Uncertainty Shocks
Document de travail du personnel 2016-25
Laurent Ferrara,
Pierre Guérin
Dans cette étude, nous évaluons les effets de chocs d’incertitude de haute fréquence sur un ensemble de variables macroéconomiques de basse fréquence représentatives de l’économie américaine. Plutôt que d’estimer les modèles sur des données de même basse fréquence, nous fondons notre analyse sur des modèles économétriques récents qui nous permettent de faire intervenir des données de fréquences d’échantillonnage diverses.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C3,
C32,
E,
E3,
E32,
E4,
E44