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The Global Financial Cycle, Monetary Policies and Macroprudential Regulations in Small, Open Economies
Document de travail du personnel 2016-38
Gregory Bauer,
Gurnain Pasricha,
Rodrigo Sekkel,
Yaz Terajima
Dans cet article, les auteurs analysent les implications du cycle financier mondial pour les politiques monétaires traditionnelles et non traditionnelles ainsi que pour la politique macroprudentielle de petites économies ouvertes comme celle du Canada. Ils résument d’abord de récents travaux portant sur les cycles financiers et leur corrélation croissante entre les différents pays, qui peut mener à un cycle financier mondial.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Logement,
Marchés financiers internationaux,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
E,
E4,
E42,
E43,
E44,
E5,
E52,
F,
F4,
F41
Credit Risk and Collateral Demand in a Retail Payment System
Document d’analyse du personnel 2016-16
Héctor Pérez Saiz,
Gabriel Xerri
La récente crise financière a donné lieu à l’élaboration de nouvelles règles visant à contrôler les risques dans les systèmes de paiement désignés, et la mise en oeuvre de nouvelles normes de gestion du risque de crédit revêt à cet égard une grande importance. Nous étudions dans le présent document plusieurs méthodes de gestion du risque de crédit pour le système canadien de paiement de détail, à savoir le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR), qui sont conçues pour couvrir l’exposition au risque de crédit pouvant résulter de la défaillance d’un participant.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Stabilité financière,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
C,
C5,
C58,
G,
G2,
G21,
G23
Starting from a Blank Page? Semantic Similarity in Central Bank Communication and Market Volatility
Document de travail du personnel 2016-37
Michael Ehrmann,
Jonathan Talmi
Les communiqués de presse annonçant et expliquant les décisions en matière de politique monétaire jouent un rôle essentiel dans la stratégie de communication des banques centrales. Étant donné l’influence que ces communiqués peuvent avoir sur les marchés, la façon dont ils sont rédigés revêt une importance particulière.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Recherches menées par les banques centrales,
Taux d'intérêt
Code(s) JEL :
E,
E4,
E43,
E5,
E52,
E58
Output Comovement and Inflation Dynamics in a Two-Sector Model with Durable Goods: The Role of Sticky Information and Heterogeneous Factor Markets
Document de travail du personnel 2016-36
Tomiyuki Kitamura,
Tamon Takamura
Dans un modèle simple de type nouveau keynésien à deux secteurs, la rigidité des prix engendre une covariation négative contrefactuelle de la production de biens durables et de biens non durables à la suite d’un choc monétaire. Nous montrons que des marchés de facteurs hétérogènes permettent toute combinaison de rigidité des prix strictement positive pour générer une covariation de production positive.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Inflation et prix,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E3,
E31,
E32,
E5,
E52
Time-Varying Crash Risk: The Role of Stock Market Liquidity
Document de travail du personnel 2016-35
Peter Christoffersen,
Bruno Feunou,
Yoontae Jeon,
Chayawat Ornthanalai
Nous estimons un modèle en temps continu à volatilité stochastique et à probabilité dynamique de krach appliqué à l’indice S&P 500. D’après nos conclusions, l’illiquidité du marché supplante les autres facteurs lorsqu’il s’agit d’expliquer le risque d’effondrement boursier.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Évaluation des actifs,
Méthodes économétriques et statistiques,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
G,
G0,
G01,
G1,
G12
International Banking and Cross-Border Effects of Regulation: Lessons from Canada
Document de travail du personnel 2016-34
H. Evren Damar,
Adi Mordel
Nous étudions l’effet de modifications de la rigueur des exigences prudentielles sur les activités de prêts transfrontières des banques canadiennes au moyen d’un indice qui regroupe les variations des principaux instruments réglementaires employés dans divers pays.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
F,
F3,
F34,
G,
G0,
G01,
G2,
G21
Relationships in the Interbank Market
Document de travail du personnel 2016-33
Jonathan Chiu,
Cyril Monnet
Sur le marché des prêts interbancaires, les banques pratiquent parfois des taux inférieurs au taux de rémunération des dépôts de la banque centrale. Nous expliquons cette anomalie à l’aide d’une théorie fondée sur les frictions de marché et les relations bancaires de long terme.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Mise en oeuvre de la politique monétaire,
Taux d'intérêt,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E4,
E5
The Role of Central Banks in Promoting Financial Stability: An International Perspective
Document d’analyse du personnel 2016-15
Rose Cunningham,
Christian Friedrich
La crise financière mondiale de 2007-2009 a amené les décideurs publics du monde entier, y compris les banques centrales, à réorienter les efforts déployés pour favoriser la stabilité financière. Dans le cadre de ce processus, les banques centrales se sont appliquées à soutenir la stabilité financière de diverses façons, notamment en communiquant publiquement leurs évaluations des vulnérabilités et des risques du système financier et en contribuant à renforcer la réglementation, la surveillance et les mesures macroprudentielles.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
E,
E5,
G,
G0,
G01,
G2,
G28
Low for Longer? Why the Global Oil Market in 2014 Is Not Like 1986
Note analytique du personnel 2016-11
Bahattin Buyuksahin,
Reinhard Ellwanger,
Kun Mo,
Konrad Zmitrowicz
Au second semestre de 2014, les cours pétroliers ont connu une baisse marquée, soit une chute de plus de 50 % entre juin 2014 et janvier 2015. À première vue, cet effondrement des prix du pétrole présente des similitudes avec la situation de 1986.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Notes analytiques du personnel
Sujet(s) :
Évolution économique et financière récente,
Questions internationales
Code(s) JEL :
E,
E3,
Q,
Q4,
Q41,
Q43