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A Dynamic Factor Model for Nowcasting Canadian GDP Growth
Document de travail du personnel 2017-2
Tony Chernis,
Rodrigo Sekkel
Nous estimons un modèle à facteurs dynamiques (MFD) applicable à la prévision du produit intérieur brut du Canada pour la période en cours. L’estimation du modèle combine des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et s’appuie également sur un ensemble de statistiques contenant un grand nombre de données internationales.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C3,
C32,
C38,
C5,
C53,
E,
E3,
E37
Repo Market Functioning when the Interest Rate Is Low or Negative
Document d’analyse du personnel 2017-3
Jean-Sébastien Fontaine,
James Hately,
Adrian Walton
Cette étude examine l’incidence que pourrait avoir un taux du financement à un jour bas ou négatif sur le marché canadien des pensions. La principale conclusion est que le marché des opérations générales de pension continuerait de fonctionner efficacement.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Structure de marché et établissement des prix,
Taux d'intérêt
Code(s) JEL :
D,
D4,
G,
G1,
G10,
G12
An Improved Equation for Predicting Canadian Non-Commodity Exports
Document d’analyse du personnel 2017-1
Patrick Alexander,
Jean-Philippe Cayen,
Alex Proulx
Nous estimons deux nouvelles équations des exportations hors produits de base qui incorporent trois changements importants par rapport à l’équation qui est présentement utilisée à la Banque.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Balance des paiements et composantes,
Questions internationales,
Taux de change
Code(s) JEL :
F,
F1,
F10,
F14,
F17
Global Real Activity for Canadian Exports: GRACE
Document d’analyse du personnel 2017-2
André Binette,
Tony Chernis,
Daniel de Munnik
Les chiffres des exportations canadiennes tendent à décevoir depuis la Grande Récession. L’apparent décalage entre les exportations observées et la mesure de la demande étrangère utilisée par la Banque du Canada a constitué une incitation à rechercher une autre mesure.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Balance des paiements et composantes,
Méthodes économétriques et statistiques,
Taux de change
Code(s) JEL :
F,
F1,
F10,
F14,
F4,
F43
Terms-of-Trade and House Price Fluctuations: A Cross-Country Study
Document de travail du personnel 2017-1
Paul Corrigan
Les chocs des termes de l’échange sont d’importants déterminants des cycles économiques dans les économies ouvertes. Dans cet article, nous soutenons que ces chocs ont aussi eu une incidence notable sur les variations des prix des logements dans un groupe de pays développés, de 1994 à 2015.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Logement,
Questions internationales,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
C,
C3,
C32,
E,
E3,
E32,
E5,
E51,
F,
F3,
F36,
F4,
F41
Information Sharing and Bargaining in Buyer-Seller Networks
Document de travail du personnel 2016-63
Sofia Priazhkina,
Frank H. Page
Nous présentons un modèle de formation de réseaux stratégiques acheteurs-vendeurs dans lequel les vendeurs s’échangent de l’information. Avant d’entamer la négociation avec les acheteurs, les vendeurs peuvent se donner mutuellement accès à des acheteurs moyennant un paiement de transfert négocié. Nous étudions les effets de cet échange d’information sur l’ensemble des prix de marché, les volumes et le bien-être, compte tenu de diverses conditions de marché initiales et règles de partage de l’information.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Dynamique des entreprises,
Modèles économiques,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
C,
C7,
C71,
C78,
D,
D2,
D21,
D4,
D43,
D8,
D85,
L,
L1,
L13
Can the Common-Factor Hypothesis Explain the Observed Housing Wealth Effect?
Document de travail du personnel 2016-62
Narayan Bulusu,
Jefferson Duarte,
Carles Vergara-Alert
L’hypothèse du facteur commun offre une piste pour comprendre l’effet de richesse immobilière. Selon cette hypothèse, l’appréciation du prix des logements est corrélée à l’évolution de la consommation tant que les variables d’approximation du facteur commun à la demande de logements et à la demande hors logements sont mesurées de manière imprécise et que l’offre de logement n’est pas parfaitement élastique.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Logement,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
E,
E2,
E21,
R,
R3,
R31
What Fed Funds Futures Tell Us About Monetary Policy Uncertainty
Document de travail du personnel 2016-61
Jean-Sébastien Fontaine
L’incertitude entourant les changements à venir du taux cible de la Réserve fédérale évolue dans le temps. D’après les résultats, le principal facteur en cause est la « trajectoire» qui se dégage des contrats à terme sur les fonds fédéraux et qui renseigne sur les actions futures de l’autorité monétaire.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Évaluation des actifs,
Marchés financiers,
Taux d'intérêt
Code(s) JEL :
E,
E4,
E43,
E44,
E47,
G,
G1,
G12,
G13
Non-Bank Investors and Loan Renegotiations
Document de travail du personnel 2016-60
Teodora Paligorova,
João Santos
Nous montrons que la structure des syndicats financiers influe fortement sur la renégociation des emprunts. Les syndicataires chefs de file qui conservent d’importantes participations ont une incidence positive sur les renégociations. À l’inverse, des syndicats diversifiés rendent la renégociation moins probable, mais uniquement lorsqu’elle concerne des lignes de crédit.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Réglementation et politiques relatives au système financier
Code(s) JEL :
G,
G2,
G21,
G23