11 juin 2009
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11 juin 2009
BOC-GEM, une modélisation de l'économie mondiale
Le modèle BOC-GEM, version maison du modèle de l'économie mondiale élaboré au Fonds monétaire international et à la Banque fédérale de réserve de New York, est un outil fort utile pour étudier un vaste ensemble de questions pertinentes au regard de la conjoncture économique actuelle, comme les mouvements récents des prix des produits de base et la résorption des déséquilibres mondiaux. L'article expose la structure et le fonctionnement de BOC-GEM et présente certains exemples montrant comment le modèle a été appliqué récemment à l'étude de questions relatives à la politique monétaire, à l'économie réelle et à la stabilité financière. Sont ensuite décrits des travaux en cours portant sur l'ajout d'un bloc financier dans le modèle.
Type(s) de contenu :
Publications,
Articles de la Revue de la Banque du Canada
Sujet(s) :
Modèles économiques,
Questions internationales
Structural Multi-Equation Macroeconomic Models: Identification-Robust Estimation and Fit
Document de travail du personnel 2009-19
Jean-Marie Dufour,
Lynda Khalaf,
Maral Kichian
Les modèles macroéconomiques à équations multiples, comme les modèles d'équilibre général dynamiques et stochastiques, tendent à donner lieu à des problèmes d'identification qui compromettent l'usage de techniques asymptotiques standard et la fiabilité de l'inférence statistique.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Inflation et prix,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C5,
C52,
C53,
E,
E3,
E37
Simulations du ratio du service de la dette des consommateurs en utilisant des données micro
Document de travail du personnel 2009-18
Ramdane Djoudad
Nous construisons un cadre d'analyse formel pour simuler l'impact de divers chocs économiques sur le ratio du service de la dette des ménages, en utilisant des données d'enquêtes provenant du Canadian Financial Monitor (CFM).
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
C,
C1,
C15,
C3,
C31,
D,
D1,
D14,
E,
E5,
E51
Adopting Price-Level Targeting under Imperfect Credibility in ToTEM
Document de travail du personnel 2009-17
Gino Cateau,
Oleksiy Kryvtsov,
Malik Shukayev,
Alexander Ueberfeldt
À l'aide de TOTEM, le principal modèle utilisé par la Banque du Canada pour l'élaboration de projections et l'analyse de politiques, les auteurs évaluent le gain de bien-être que procurerait l'adoption d'une cible fondée sur le niveau général des prix plutôt que sur le taux d'inflation en cas de crédibilité imparfaite.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Mise en oeuvre de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E3,
E31,
E5,
E52
Real Effects of Price Stability with Endogenous Nominal Indexation
Document de travail du personnel 2009-16
Césaire Meh,
Vincenzo Quadrini,
Yaz Terajima
Les auteurs étudient un modèle qui se caractérise par un aléa moral répété du fait que le retard avec lequel les prix nominaux sont observés (hypothèse adoptée par Jovanovic et Ueda, 1997) empêche la pleine indexation des contrats financiers.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Marchés financiers,
Modèles économiques,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E2,
E21,
E3,
E31,
E4,
E44,
E5,
E52
Heterogeneous Beliefs and Housing-Market Boom-Bust Cycles in a Small Open Economy
Document de travail du personnel 2009-15
Hajime Tomura
L'auteur présente un modèle de petite économie ouverte pour le Canada dans lequel les croyances des ménages sont hétérogènes. Selon le modèle, des cycles simultanés d'envolée et d'effondrement des prix de l'immobilier résidentiel, de la production, de l'investissement, de la consommation et du nombre d'heures travaillées pourraient émerger si les emprunteurs hypothécaires ayant un accès limité au crédit s'attendent à une hausse des prix des maisons mais que ces attentes ne sont pas partagées par les épargnants et sont déçues par la suite.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cibles en matière d'inflation,
Crédit et agrégats du crédit,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
E,
E4,
E44,
E5,
E52
Testing for Financial Contagion with Applications to the Canadian Banking System
Document de travail du personnel 2009-14
Fuchun Li
L'auteur propose un nouveau test de détection de la contagion financière, fondé sur une mesure non paramétrique de la corrélation intermarchés. Comme les données exploitées ne sont pas supposées issues d'une loi de probabilité donnée, le test offre une souplesse maximale en matière d'estimation.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Recherches menées par les banques centrales,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
C,
C1,
C12,
G,
G0,
G01,
G1,
G15
9 avril 2009
Les prochaines étapes dans l'évolution de la politique monétaire au Canada
En 2006, la Banque a lancé un programme de recherche en vue de sonder deux voies d'amélioration possibles du cadre de maîtrise de l'inflation existant : 1) la réduction du taux d'inflation visé; 2) l'adoption d'un régime ciblant le niveau des prix plutôt que le taux d'inflation. L'article rend compte des progrès réalisés à ce jour, replace les conclusions tirées dans le contexte plus large de la littérature et formule des pistes de recherche à explorer.
8 avril 2009
Cible de niveau des prix et politique de stabilisation : tour d'horizon
L'auteur passe en revue les arguments avancés dans la littérature en faveur ou à l'encontre de l'adoption d'une cible basée sur le niveau des prix, en s'attachant aux coûts et aux avantages de la poursuite d'une cible de ce type par rapport à une cible d'inflation. Un régime de cible de niveau des prix aurait plusieurs avantages.
Type(s) de contenu :
Publications,
Articles de la Revue de la Banque du Canada
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Inflation : coûts et avantages,
Inflation et prix