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The Neutral Rate of Interest in Canada
Document d’analyse du personnel 2014-5
Rhys R. Mendes
Il est possible d’évaluer l’orientation de la politique monétaire en utilisant une estimation du taux directeur neutre. Le taux neutre désigne le taux directeur réel compatible avec la production lorsque celle-ci se trouve à son niveau potentiel et que l’inflation a atteint la cible, une fois passés les effets de tous les chocs cycliques.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Taux d'intérêt,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E4,
E40,
E42,
E43,
E5,
E50,
E52,
E58
What Does the Convenience Yield Curve Tell Us about the Crude Oil Market?
Document de travail du personnel 2014-42
Ron Alquist,
Gregory Bauer,
Antonio Diez de los Rios
Les auteurs se servent des prix des contrats à terme sur le pétrole brut pour établir la structure par terme des rendements d’opportunité du brut jusqu’à échéance de un an. Le rendement d’opportunité du pétrole brut peut être assimilé au taux d’intérêt, libellé en barils de pétrole, rattaché à l’emprunt d’un baril d’or noir, et mesure la valeur associée à la détention de stocks de brut durant la période d’emprunt.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Évaluation des actifs,
Questions internationales
Code(s) JEL :
C,
C5,
C53,
G,
G1,
G12,
G13,
Q,
Q4,
Q43
Improving Public Equity Markets? No Pain, No Gain
Document de travail du personnel 2014-41
Katya Kartashova
Dans cette étude, l’auteure quantifie l’incidence d’une amélioration des marchés boursiers sur les agrégats macroéconomiques et le bien-être. Elle a recours à un modèle d’économie ouverte, qui développe le modèle d’Angeletos (2007) : ainsi, dans les sociétés fermées, les entrepreneurs sont confrontés à un risque idiosyncrasique en matière de productivité.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Économie du développement,
Institutions financières,
Marchés financiers
Code(s) JEL :
E,
E4,
E44,
G,
G1,
G11,
O,
O1,
O11,
O16
Balance Sheets of Financial Intermediaries: Do They Forecast Economic Activity?
Document de travail du personnel 2014-40
Rodrigo Sekkel
Dans cette étude, l’auteur effectue une analyse en temps réel du pouvoir prédictif hors échantillon des données de bilan agrégées de divers intermédiaires financiers relativement à un large éventail de mesures de l’activité économique américaine.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C5,
C53
Real-Time Nowcasting of Nominal GDP Under Structural Breaks
Document de travail du personnel 2014-39
William A. Barnett,
Marcelle Chauvet,
Danilo Leiva-Leon
Dans cette étude, les auteurs proposent un modèle qui permet d’évaluer de façon précoce la croissance actuelle du PIB nominal des États-Unis, laquelle est considérée comme une possible nouvelle cible de politique monétaire. Les prévisions concernant la période en cours sont établies à partir des mêmes informations dont disposent les décideurs à ce moment précis.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Inflation et prix,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C3,
C32,
E,
E2,
E27,
E3,
E31,
E32
A New Approach to Infer Changes in the Synchronization of Business Cycle Phases
Document de travail du personnel 2014-38
Danilo Leiva-Leon
Dans cette étude, l’auteur propose un modèle markovien à changement de régime pour repérer de façon endogène : 1) les régimes dont les économies entrent simultanément en récession ou dans une phase d’expansion et 2) les régimes dont les économies ne sont pas synchronisées et suivent pour l’essentiel des cycles indépendants.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Évolution économique régionale,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C3,
C32,
C4,
C45,
E,
E3,
E32
Predicting Financial Stress Events: A Signal Extraction Approach
Document de travail du personnel 2014-37
Ian Christensen,
Fuchun Li
Les auteurs proposent un système d’alerte avancée visant à déterminer la probabilité de survenue d’un épisode de tension financière à un moment donné. Pour ce faire, ils s’appuient sur le modèle de détection des signaux élaboré par Kaminsky, Lizondo et Reinhart (1998), qui leur permet de surveiller l’évolution de plusieurs indicateurs économiques susceptibles d’afficher un comportement inhabituel dans les périodes précédant un épisode de tension financière.
Global Inflation Dynamics in the Post-Crisis Period: What Explains the Twin Puzzle?
Document de travail du personnel 2014-36
Christian Friedrich
La dynamique de l’inflation au sein des pays avancés a donné lieu à deux énigmes, qui se sont succédé après la crise financière mondiale. La première apparaît au moment où, de 2009 à 2011, les taux d’inflation étaient systématiquement plus élevés que prévu tandis que le niveau des capacités excédentaires atteignait, de mémoire récente, un sommet.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Inflation et prix,
Politique budgétaire,
Questions internationales
Code(s) JEL :
E,
E3,
E31,
E5,
F,
F4,
F41
Search Frictions, Financial Frictions and Labour Market Fluctuations in Emerging Markets
Document de travail du personnel 2014-35
Sumru Altug,
Serdar Kabaca
Dans cette étude, les auteurs se penchent sur le rôle joué par les marges extensive et intensive du travail dans le cadre d’un modèle du cycle économique incorporant une friction financière. Ils mettent en évidence des variations significatives des heures travaillées par ouvrier parmi de nombreux marchés émergents.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Économie du développement,
Marchés du travail,
Questions internationales,
Taux d'intérêt
Code(s) JEL :
E,
E4,
E44,
F,
F4,
F41,
J,
J4,
J40