Les documents de travail du personnel offrent l’occasion aux employés de publier leurs recherches en cours destinées à des revues spécialisées.
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résultat(s)
A Structural Error-Correction Model of Best Prices and Depths in the Foreign Exchange Limit Order Market
Document de travail du personnel 2006-8
Ingrid Lo,
Stephen Sapp
Les cambistes qui ont accès à un carnet électronique d'ordres à cours limité peuvent observer les variations intrajournalières des prix et de la profondeur affichés aux meilleures limites.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Taux de change
Code(s) JEL :
C,
C3,
D,
D8,
F,
F3,
F31
Ownership Concentration and Competition in Banking Markets
Document de travail du personnel 2006-7
Alexandra Lai,
Raphael Solomon
De nombreux pays interdisent la détention de larges participations dans le capital des banques nationales.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Services financiers
Code(s) JEL :
G,
G2,
G21,
G28,
G3,
G32,
L,
L1,
L10
Regime Shifts in the Indicator Properties of Narrow Money in Canada
Document de travail du personnel 2006-6
Tracy Chan,
Ramdane Djoudad,
Jackson Loi
Les innovations financières et l'élimination des réserves obligatoires au début des années 1990 ont rendu arbitraire la distinction entre les dépôts à vue et les dépôts à préavis.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Agrégats monétaires
Code(s) JEL :
E,
E4,
E40,
E42,
E5,
E50
Are Currency Crises Low-State Equilibria? An Empirical, Three-Interest-Rate Model
Document de travail du personnel 2006-5
Christopher Cornell,
Raphael Solomon
Si l'on pose pour hypothèse que la dynamique macroéconomique est déterminée par des fluctuations partiellement aléatoires entre deux équilibres, le « bon » et le « mauvais », il est alors possible d'interpréter les crises de change (ou les récessions) comme le passage du bon au mauvais équilibre.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Incertitude et politique monétaire
Code(s) JEL :
C,
C6,
C62,
E,
E5,
E59,
F,
F4,
F41
Forecasting Canadian Time Series with the New Keynesian Model
Document de travail du personnel 2006-4
Ali Dib,
Mohamed Gammoudi,
Kevin Moran
Les auteurs analysent la qualité des prévisions hors échantillon que le nouveau modèle keynésien permet d'obtenir concernant l'économie canadienne.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Méthodes économétriques et statistiques,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
C,
C1,
C12,
E,
E3,
E32,
E37
Money and Credit Factors
Document de travail du personnel 2006-3
Paul Gilbert,
Erik Meijer
Les auteurs présentent de nouvelles mesures permettant de saisir d'importants phénomènes macroéconomiques sous-jacents qui se répercutent dans la sphère financière de l'économie.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Agrégats monétaires,
Crédit et agrégats du crédit,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C4,
C43,
C8,
C82,
E,
E5,
E51
Structural Change in Covariance and Exchange Rate Pass-Through: The Case of Canada
Document de travail du personnel 2006-2
Lynda Khalaf,
Maral Kichian
Les auteures analysent empiriquement les implications de la présence de ruptures structurelles dans la matrice de variance-covariance de l'inflation et des prix à l'importation en ce qui concerne la transmission des variations du taux de change aux prix.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C5,
C52,
E,
E3,
E31,
F,
F3,
F31,
F4,
F40
The Institutional and Political Determinants of Fiscal Adjustment
Document de travail du personnel 2006-1
Robert Lavigne
L'auteur évalue empiriquement l'influence des facteurs institutionnels et politiques sur la nécessité d'effectuer d'importants ajustements budgétaires et sur la volonté des gouvernements d'y procéder. À
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Économie du développement,
Méthodes économétriques et statistiques,
Politique budgétaire,
Questions internationales
Code(s) JEL :
E,
E6,
E62,
O,
O1,
O17,
O19
An Evaluation of MLE in a Model of the Nonlinear Continuous-Time Short-Term Interest Rate
Document de travail du personnel 2005-45
Ingrid Lo
L'auteure compare l'efficacité de trois méthodes d'approximation gaussienne — proposées par Nowman (1997), Shoji et Ozaki (1998) et Yu et Phillips (2001) — pour l'estimation d'un modèle en temps continu non linéaire du taux d'intérêt à court terme.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Taux d'intérêt
Code(s) JEL :
C,
C1,
E,
E4