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Non-Linearities, Model Uncertainty, and Macro Stress Testing
Document de travail du personnel 2008-30
Miroslav Misina,
David Tessier
La conduite de simulations de crise macrofinancière se distingue, entre autres, par l'emploi de modèles macroéconomiques dans la conception et le déroulement des scénarios. Il est généralement admis que ces scénarios doivent illustrer des événements « rares mais plausibles » qui ont déjà causé des vulnérabilités ou pourraient le faire.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Stabilité financière
Code(s) JEL :
C,
C1,
C15,
G,
G2,
G21,
G3,
G33
Macroeconomic Determinants of the Term Structure of Corporate Spreads
Document de travail du personnel 2008-29
Jun Yang
L'auteur étudie les déterminants macroéconomiques des écarts de taux sur les titres de sociétés en l'absence de possibilités d'arbitrage. Il fait appel à un nouveau modèle keynésien pour identifier les chocs structurels.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Gestion de la dette,
Marchés financiers,
Taux d'intérêt
Code(s) JEL :
E,
E4,
E43,
E44,
G,
G1,
G12
Merchant Acceptance, Costs, and Perceptions of Retail Payments: A Canadian Survey
Document d’analyse du personnel 2008-12
Carlos Arango,
Varya Taylor
À partir des résultats d'une enquête menée sur les moyens de paiement acceptés, les auteurs étudient les préférences des commerçants et leurs perceptions à l'égard de la fiabilité, du risque et du coût des divers modes de paiement de détail.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Billets de banque
Code(s) JEL :
E,
E4,
E41,
L,
L2
Good Policies or Good Fortune: What Drives the Compression in Emerging Market Spreads?
Document de travail du personnel 2008-25
Philipp Maier,
Garima Vasishtha
Depuis 2002, les écarts sur les obligations émises par les pays à marché émergent se situent à des creux historiques. Étant donné les liens étroits qui existent entre les écarts sur les emprunts souverains, les flux de capitaux vers les marchés émergents et la croissance économique de ces derniers, il est très important de comprendre les déterminants de ces écarts. Nous abordons cette question en deux étapes.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Économie du développement,
Questions internationales,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
E,
E4,
E43,
F,
F3,
F34,
G,
G1,
G12,
G15
Liquidity Efficiency and Distribution in the LVTS: Non-Neutrality of System Changes under Network Asymmetry
Document d’analyse du personnel 2008-11
Sean O'Connor,
James Chapman,
Kirby Millar
Les auteurs étudient l'efficience de la gestion de la liquidité liée aux paiements de tranche 2 du Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) en analysant empiriquement les scénarios plausibles des réactions stratégiques de chaque participant à un choc systémique qui toucherait la liquidité existante.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Services financiers,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
G,
G2,
G21,
L,
L1,
L13,
L14
The Implementation of Monetary Policy in Canada
Document d’analyse du personnel 2008-9
Walter Engert,
Toni Gravelle,
Donna Howard
Les auteurs décrivent en détail le cadre qu'utilise la Banque du Canada pour mettre en oeuvre la politique monétaire. Ils donnent d'abord un bref aperçu de deux composantes du système financier canadien – soit le secteur des services financiers et le marché monétaire – et exposent les principales caractéristiques du système de transfert de gros paiements, rouage essentiel à la conduite de la politique monétaire.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Marchés financiers,
Mise en oeuvre de la politique monétaire,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
E,
E5,
E52,
E58,
G,
G2,
G21
On the Amplification Role of Collateral Constraints
Document de travail du personnel 2008-23
Caterina Mendicino
Depuis le travail précurseur de Kiyotaki et Moore (1997), plusieurs chercheurs ont mis en lumière le rôle des contraintes de garantie dans les fluctuations du cycle économique, et les créances garanties sont de plus en plus intégrées aux modèles de représentation des cycles.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Crédit et agrégats du crédit,
Cycles et fluctuations économiques
Code(s) JEL :
E,
E2,
E20,
E3,
E32
Information Shocks, Jumps, and Price Discovery - Evidence from the U.S. Treasury Market
Document de travail du personnel 2008-22
George Jiang,
Ingrid Lo,
Adrien Verdelhan
Les auteurs s'intéressent aux fortes variations de prix, ou « sauts », qui surviennent sur le marché des obligations du Trésor américain. Au moyen d'outils statistiques récents, ils identifient les sauts enregistrés par les prix des obligations à 2, 3, 5, 10 et 30 ans au cours des années 2005 et 2006.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers
Code(s) JEL :
G,
G1,
G12,
G14
The Cost of Equity in Canada: An International Comparison
Document de travail du personnel 2008-21
Jonathan Witmer
L'auteur calcule le coût implicite des capitaux propres dans 19 pays développés de 1991 à 2006. Durant cette période, le coût des capitaux propres a diminué d'environ 10 à 15 points de base par année, en partie sous l'effet de la baisse des rendements sur les obligations d'État et du recul de l'inflation.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Questions internationales
Code(s) JEL :
G,
G3,
G30,
G38