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McCallum Rules, Exchange Rates, and the Term Structure of Interest Rates
Document de travail du personnel 2008-43
Antonio Diez de los Rios
En vue d'élucider l'énigme de la prime à terme, McCallum (1994a) propose une règle monétaire où la banque centrale tend à s'opposer aux variations soudaines des taux de change.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Taux d'intérêt,
Taux de change,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E4,
E43,
F,
F3,
F31,
G,
G1,
G12,
G15
Which Bank is the "Central" Bank? An Application of Markov Theory to the Canadian Large Value Transfer System
Document de travail du personnel 2008-42
Morten Bech,
James Chapman,
Rodney J. Garratt
Les auteurs appliquent au système canadien de transfert de paiements de grande valeur une méthode similaire à l'algorithme PageRank de Google. Ils obtiennent ainsi une estimation de la vitesse de traitement des paiements dans chaque banque.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
C,
C1,
C11,
E,
E5,
E50,
G,
G2,
G20
Financial Constraints and the Cash-Holding Behaviour of Canadian Firms
Document d’analyse du personnel 2008-16
Darcey McVanel,
Nikita Perevalov
Depuis le début des années 1990, la proportion d'actifs détenus par l'entreprise canadienne moyenne sous forme de liquidités s'accroît régulièrement et a pratiquement doublé au cours de cette période. Des études ont montré que la détention d'actifs liquides est fortement corrélée avec les contraintes financières et les caractéristiques des sociétés.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Bilan sectoriel
Code(s) JEL :
G,
G1,
G11,
G3,
G32
The Canadian Dollar and Commodity Prices: Has the Relationship Changed over Time?
Document d’analyse du personnel 2008-15
Philipp Maier,
Brian DePratto
Nous étudions l'incidence de la récente escalade des prix des produits de base énergétiques et non énergétiques sur le dollar canadien. Les écarts observés pour 2007 entre la valeur effective du dollar et sa valeur calculée à l'aide de l'équation de taux de change de la Banque du Canada ne sont pas très supérieurs à […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Taux de change
Code(s) JEL :
F,
F3,
F31
Are There Canada-U.S. Differences in SME Financing?
Document de travail du personnel 2008-41
Danny Leung,
Césaire Meh,
Yaz Terajima
Si l'on en croit diverses enquêtes menées auprès des propriétaires d'entreprises canadiennes et américaines, l'accès au financement serait plus difficile au Canada qu'aux États-Unis. En se fondant sur les données d'une enquête concernant le financement des petites entreprises effectuée en 2003 aux États-Unis et sur celles d'une enquête analogue réalisée en 2004 au Canada auprès des petites et moyennes entreprises (PME), les auteurs examinent si cette perception peut être quantifiée avec plus de précision.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Services financiers
Code(s) JEL :
C,
C2,
C21,
G,
G2,
G21
The Role of Bank Capital in the Propagation of Shocks
Document de travail du personnel 2008-36
Césaire Meh,
Kevin Moran
Les récents événements survenus sur les marchés financiers illustrent à quel point il est important d'analyser la relation entre la santé financière des banques et l'activité économique réelle. Les auteurs construisent pour ce faire un modèle dynamique d'équilibre général dans lequel le bilan des banques influe sur la propagation des chocs.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Modèles économiques,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E4,
E44,
E5,
E52,
G,
G2,
G21
Combining Canadian Interest-Rate Forecasts
Document de travail du personnel 2008-34
David Bolder,
Yuliya Romanyuk
Le risque de modèle présente un écueil constant pour les économistes financiers qui appuient leurs analyses de la politique monétaire, leurs choix de portefeuille ou leur gestion du risque sur des prévisions de taux d'intérêt.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Taux d'intérêt
Code(s) JEL :
C,
C1,
C11,
E,
E4,
E43,
E47
The Impact of Sovereign Wealth Funds on International Financial Stability
Document d’analyse du personnel 2008-14
Tamara Gomes
Ces dernières années, les économies émergentes et les nations exportatrices de matières premières ont été nombreuses à connaître une expansion économique inédite et à accumuler des réserves de change considérables, dont la gestion a induit la montée en puissance d'importants acteurs financiers : les fonds souverains.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Évolution économique et financière récente,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
F,
F2,
F21,
F3,
F31,
F32,
G,
G1,
G15
What To Do about Bilateral Credit Limits in the LVTS When a Closure Is Anticipated: Risk versus Liquidity Sharing among LVTS Participants
Document d’analyse du personnel 2008-13
Sean O'Connor,
Greg Caldwell
Les auteurs examinent comment un arbitrage entre le partage du risque de crédit et l'efficience de la gestion de la liquidité amène les participants au Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) ayant opté pour des paiements de tranche 2 soit à continuer d'octroyer une limite de crédit bilatérale à un participant menacé par une fermeture imminente, soit à clore cette ligne de crédit.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Services financiers,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
G,
G2,
G21,
L,
L1,
L13,
L14