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Efficiency and Bargaining Power in the Interbank Loan Market
Document de travail du personnel 2012-29
Jason Allen,
James Chapman,
Federico Echenique,
Matthew Shum
À l’aide de données détaillées sur les transactions relatives aux prêts, les auteurs examinent l’efficience du marché du financement interbancaire à un jour ainsi que le pouvoir de négociation de ses participants. L’analyse repose sur ce concept d’équilibre qu’est le coeur, qui impose un ensemble de conditions de non-arbitrage aux opérations du marché.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
C,
C7,
C71,
E,
E5,
E58,
G,
G2,
G21,
G28
The Bank of Canada’s 2009 Methods-of-Payment Survey: Methodology and Key Results
Document d’analyse du personnel 2012-6
Carlos Arango,
Angelika Welte
Les auteurs décrivent la méthodologie et les principaux résultats de l’enquête de 2009 sur les modes de paiement effectuée par la Banque du Canada, qui examine en détail le comportement des consommateurs en matière de paiement au Canada. Le sondage ciblait un échantillon de résidents canadiens âgés de 18 à 75 ans.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Billets de banque,
Services financiers,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
E,
E4
Systematic Risk, Debt Maturity and the Term Structure of Credit Spreads
À l’aide d’un modèle dynamique de la structure de capital, les auteurs étudient le lien entre l’exposition des entreprises au risque systématique et l’échéance de leur dette, ainsi que les incidences conjointes de ces deux facteurs sur la structure par terme des écarts de crédit. Dans leur modèle, la structure des échéances peut varier dans le temps et être irrégulière. Les obligations à long terme sont moins sensibles au risque de refinancement que les titres à court terme, mais leur illiquidité a pour effet d’alourdir les coûts d’emprunt.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Évaluation des actifs,
Gestion de la dette
Code(s) JEL :
G,
G3,
G32,
G33
Does the Buck Stop Here? A Comparison of Withdrawals from Money Market Mutual Funds with Floating and Constant Share Prices
Document de travail du personnel 2012-25
Jonathan Witmer
En vue de réduire le risque de ruée, des propositions de réforme récentes appellent à l’interdiction des fonds communs de placement monétaires à valeur liquidative (VL) constante. Dans plusieurs pays en dehors des États-Unis, les fonds monétaires à VL variable et constante coexistent.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Stabilité financière,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
F,
F3,
F30,
G,
G0,
G01,
G1,
G18,
G2,
G20
Why Do Shoppers Use Cash? Evidence from Shopping Diary Data
Document de travail du personnel 2012-24
Naoki Wakamori,
Angelika Welte
Des études récentes montrent que l’argent comptant demeure un mode de paiement privilégié pour les transactions de faible montant, malgré la prévalence d’autres moyens de paiement comme les cartes de débit et de crédit. Pour les décideurs publics, il importe de savoir si les consommateurs préfèrent vraiment régler en espèces ou, plutôt, si les commerçants restreignent l’usage de ces cartes.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Billets de banque,
Méthodes économétriques et statistiques,
Services financiers
Code(s) JEL :
C,
C2,
D,
D1,
G,
G2
The Ex-Ante Versus Ex-Post Effect of Public Guarantees
Document de travail du personnel 2012-22
H. Evren Damar,
Reint Gropp,
Adi Mordel
En octobre 2006, l’agence DBRS a modifié la notation des banques afin de tenir compte du soutien potentiel de l’État. Les modifications apportées ne traduisaient pas des changements de la qualité fondamentale du crédit des institutions concernées.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
G,
G2,
G21,
G28,
G3,
G32
Unconventional Monetary Policy and the Great Recession: Estimating the Macroeconomic Effects of a Spread Compression at the Zero Lower Bound
Document de travail du personnel 2012-21
Christiane Baumeister,
Luca Benati
Les auteurs étudient les effets macroéconomiques d’un rétrécissement des écarts entre les rendements obligataires à long terme pendant la Grande Récession de 2007-2009 à l’aide d’un modèle VAR structurel à paramètres variables dans le temps.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Méthodes économétriques et statistiques,
Taux d'intérêt,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
C,
C1,
C11,
C3,
C32,
E,
E5,
E52,
E58
International Business Cycles and Financial Frictions
Document de travail du personnel 2012-19
Wen Yao
L’auteure élabore un modèle d’équilibre général dynamique et stochastique à deux pays pour étudier l’effet quantitatif des frictions financières sur les covariations des cycles économiques lorsque les investisseurs ont des portefeuilles d’actifs étrangers.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Marchés financiers internationaux,
Questions internationales
Code(s) JEL :
E,
E3,
E30,
F,
F4,
F42,
F44
Consumer Bankruptcy and Information
Document de travail du personnel 2012-18
Jason Allen,
H. Evren Damar,
David Martinez-Miera
Les auteurs analysent la relation qu’il y a entre l’intensité avec laquelle les banques exploitent des données subjectives ou « informelles » et les tendances entourant les faillites de ménages. À partir d’un ensemble unique de données sur les faillites de ménages canadiens, ils confirment que les taux de faillite sont plus élevés dans les marchés où il se recueille le moins d’informations subjectives, c.-à-d. de renseignements qualitatifs obtenus par les succursales.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Services financiers
Code(s) JEL :
D,
D4,
G,
G2