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Are Product Spreads Useful for Forecasting? An Empirical Evaluation of the Verleger Hypothesis
Document de travail du personnel 2013-25
Christiane Baumeister,
Lutz Kilian,
Xiaoqing Zhou
Malgré le nouvel intérêt dont a bénéficié ces dernières années la recherche sur la prévision hors échantillon des cours pétroliers, une méthode de projection importante des prix réels de l’or noir reste peu étudiée.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Questions internationales
Code(s) JEL :
C,
C5,
C53,
G,
G1,
G15,
Q,
Q4,
Q43
The Threat of Counterfeiting in Competitive Search Equilibrium
Document de travail du personnel 2013-22
Enchuan Shao
Les récentes études en théorie monétaire ont montré que, si les indications des acheteurs sur la qualité des billets de banque sont obtenues au moyen de loteries, la contrefaçon n’existe pas en situation d’équilibre non séparateur.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Billets de banque
Code(s) JEL :
D,
D8,
D82,
D83,
E,
E4,
E42
Money Market Rates and Retail Interest Regulation in China: The Disconnect between Interbank and Retail Credit Conditions
Document de travail du personnel 2013-20
Nathan Porter,
TengTeng Xu
En Chine, certains taux d’intérêt (les taux interbancaires et les rendements obligataires) sont établis par le marché, alors que d’autres (les taux des prêts aux ménages et aux entreprises et les taux de rémunération des dépôts) sont administrés.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Économie du développement,
Marchés financiers,
Méthodes économétriques et statistiques,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
C,
C2,
C22,
E,
E4,
E43,
E5,
E52,
E58
Business Cycle Effects of Credit Shocks in a DSGE Model with Firm Defaults
Document de travail du personnel 2013-19
M. Hashem Pesaran,
TengTeng Xu
Les auteurs proposent un modèle théorique pour l’analyse de la relation entre les chocs de crédit, les défaillances d’entreprises et la volatilité, ainsi que pour l’étude des effets de ces chocs sur la dynamique du cycle économique.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Crédit et agrégats du crédit,
Cycles et fluctuations économiques,
Institutions financières,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
E,
E3,
E32,
E4,
E44,
G,
G2,
G21
Booms and Busts in House Prices Explained by Constraints in Housing Supply
Document de travail du personnel 2013-18
Narayan Bulusu,
Jefferson Duarte,
Carles Vergara-Alert
Dans cette étude, les auteurs examinent la mesure dans laquelle les contraintes s’exerçant sur l’offre expliquent l’hétérogénéité des cycles des prix des maisons entre différentes régions aux États-Unis.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Évaluation des actifs,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
R,
R3,
R31
Fire-Sale FDI or Business as Usual?
Document de travail du personnel 2013-17
Ron Alquist,
Rahul Mukherjee,
Linda Tesar
S’appuyant sur un nouvel ensemble de données, les auteurs étudient les caractéristiques et la dynamique des fusions et acquisitions internationales pendant les crises financières qu’ont connues les marchés émergents. Les résultats leur permettent d’évaluer si les transactions effectuées en temps de crise diffèrent fondamentalement des opérations réalisées d’ordinaire.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Marchés financiers internationaux,
Questions internationales
Code(s) JEL :
F,
F2,
F21,
G,
G0,
G01,
G3,
G34
Multivariate Tests of Mean-Variance Efficiency and Spanning with a Large Number of Assets and Time-Varying Covariances
Document de travail du personnel 2013-16
Sermin Gungor,
Richard Luger
Les auteurs élaborent une procédure permettant de tester, en échantillon fini, si un portefeuille est efficient dans le plan moyenne-variance et si son efficience peut être améliorée par l’addition d’actifs sans qu’il soit nécessaire de fixer par hypothèse la distribution des erreurs du modèle.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Évaluation des actifs,
Marchés financiers,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C1,
C12,
C15,
C3,
C33,
G,
G1,
G11,
G12
A Semiparametric Early Warning Model of Financial Stress Events
Document de travail du personnel 2013-13
Ian Christensen,
Fuchun Li
Les auteurs s’appuient sur l’indice de tension financière créé par le Fonds monétaire international afin de prévoir le risque de matérialisation de tensions financières dans cinq pays développés : l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
C,
C1,
C12,
C14,
G,
G0,
G01,
G1,
G17
Jump-Diffusion Long-Run Risks Models, Variance Risk Premium and Volatility Dynamics
Document de travail du personnel 2013-12
Jianjian Jin
L’auteur calibre une classe de modèles de diffusion avec sauts et risques de long terme, afin d’évaluer leur aptitude à générer les primes de risque sur actions et de risque de variance observées dans les marchés financiers américains et des dynamiques des volatilités réalisée et risque-neutre reflétant la réalité.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Évaluation des actifs,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
G,
G1,
G12,
G17