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9 juin 2010
Le contrat à terme sur le pétrole brut : une boule de cristal?
S'inspirant des recherches récentes, l'article examine trois façons dont les prix à terme du pétrole brut peuvent enrichir notre compréhension de la conjoncture et des perspectives de ce marché mondial. Premièrement, l'étude des fluctuations de la courbe des prix à terme peut aider à estimer la persistance des chocs touchant les cours de l'or noir et à évaluer le rythme auquel ils s'atténueront. Deuxièmement, l'écart entre le prix à terme et le prix au comptant peut être utilisé à titre d'indicateur de la demande de pétrole à des fins de précaution. Troisièmement, comme les prix à terme du brut affichent une grande variabilité, les prévisions du futur prix au comptant établies à partir d'eux devraient être étayées par d'autres informations afin d'en accroître l'exactitude.
Type(s) de contenu :
Publications,
Articles de la Revue de la Banque du Canada
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Structure de marché et établissement des prix
Estimating the Structure of the Payment Network in the LVTS: An Application of Estimating Communities in Network Data
Document de travail du personnel 2010-13
James Chapman,
Nellie Zhang
Il est important de bien saisir comment les liquidités transitent dans le Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) canadien et, ainsi, d’évaluer l’efficience avec laquelle les paiements sont réglés. Pour ce faire, il est essentiel de comprendre la structure du réseau de relations sous-jacent qui lie entre eux les participants au système.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Stabilité financière,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
C,
C1,
C11,
D,
D8,
D85,
G,
G2,
G20
Financial Stress, Monetary Policy, and Economic Activity
Document de travail du personnel 2010-12
Fuchun Li,
Pierre St-Amant
Les auteurs procèdent à une étude empirique des effets des tensions financières sur la transmission des chocs de politique monétaire au Canada. Ils recourent à un modèle vectoriel autorégressif dans lequel l’atteinte d’un seuil de tension critique induit un changement de régime.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Incertitude et politique monétaire,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
C,
C0,
C01,
E,
E5,
E50,
G,
G0,
G01
Statistical Confidence Intervals for the Bank of Canada's Business Outlook Survey
Document d’analyse du personnel 2010-7
Daniel de Munnik
Bien que de nombreuses banques centrales publient leurs propres indicateurs de conjoncture – qu’elles construisent à partir d’échantillons non aléatoires d’entreprises –, on sait très peu de choses sur la précision statistique de ces indicateurs.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Évolution économique régionale,
Recherches menées par les banques centrales
Code(s) JEL :
C,
C4,
C46,
C8,
C81
Idiosyncratic Coskewness and Equity Return Anomalies
Document de travail du personnel 2010-11
Fousseni Chabi-Yo,
Jun Yang
Les auteurs montrent, en modélisant des investisseurs aux préférences hétérogènes, que le rendement espéré d’actifs risqués dépend du coefficient bêta de coasymétrie idiosyncrasique, qui mesure l’évolution conjointe du rendement boursier et de la variance de chaque action.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
G,
G1,
G11,
G12,
G14,
G3,
G33
The Fisher BCPI: The Bank of Canada’s New Commodity Price Index
Document d’analyse du personnel 2010-6
Ilan Kolet,
Ryan Macdonald
L’évolution des prix des matières premières produites au Canada revêt une grande importance pour la tenue de l’économie canadienne et la conduite de la politique monétaire.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Inflation et prix,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C1,
E,
E3
Relative Price Movements and Labour Productivity in Canada: A VAR Analysis
Document d’analyse du personnel 2010-5
Michael Dolega,
David Dupuis,
Lise Pichette
Ces dernières années, l’économie canadienne a subi les effets de fortes variations des prix relatifs provoquées par l’envolée des cours des produits de base énergétiques et non énergétiques, lesquelles ont eu d’importantes conséquences sur les termes de l’échange, le taux de change et la répartition des ressources entre les régions et les secteurs économiques canadiens.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Évolution économique et financière récente,
Marchés du travail,
Productivité
Code(s) JEL :
E,
E2,
E23,
E24,
O,
O4,
O47
Prospects for Global Current Account Rebalancing
Document d’analyse du personnel 2010-4
Kimberly Beaton,
Carlos De Resende,
René Lalonde,
Stephen Snudden
En se servant de la variante du modèle GEM élaborée à la Banque du Canada – BOC-GEM-FIN, un modèle multirégional d'équilibre général dynamique et stochastique qui comporte plusieurs secteurs, dont un secteur bancaire actif –, les auteurs étudient l'évolution des balances courantes à l'échelle internationale dans le contexte de la récente crise financière mondiale.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Balance des paiements et composantes,
Cycles et fluctuations économiques,
Évolution économique et financière récente,
Questions internationales
Code(s) JEL :
E,
E2,
E21,
F,
F0,
F01,
F3,
F32
Le pouvoir de prévision des indices PMI
Document d’analyse du personnel 2010-3
Claudia Godbout,
Jocelyn Jacob
L'évolution de la croissance de l'économie mondiale joue un rôle crucial dans la conduite de la politique monétaire canadienne.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Questions internationales
Code(s) JEL :
E,
E3,
E37,
F,
F4,
F47