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An International Dynamic Term Structure Model with Economic Restrictions and Unspanned Risks
Document de travail du personnel 2012-5
Gregory Bauer,
Antonio Diez de los Rios
Les auteurs construisent un modèle affine multinational fondé sur la structure par terme des taux d’intérêt. Ce modèle intègre les risques macroéconomiques et de change qui ne peuvent être quantifiés en observant la courbe de rendement.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Évaluation des actifs,
Taux d'intérêt,
Taux de change
Code(s) JEL :
E,
E4,
E43,
F,
F3,
F31,
G,
G1,
G12,
G15
Price Competition and Concentration in Search and Negotiation Markets: Evidence from Mortgage Lending
Document de travail du personnel 2012-4
Jason Allen,
Robert Clark,
Jean-François Houde
Les auteurs examinent l’effet des regroupements bancaires sur les taux d’intérêt hypothécaires afin d’évaluer le degré de compétitivité des marchés hypothécaires. Comme ces marchés sont décentralisés, les taux y sont déterminés au moyen d’un processus de recherche et de négociation.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Services financiers,
Taux d'intérêt
Code(s) JEL :
G,
G2,
L,
L1
Fooled by Search: Housing Prices, Turnover and Bubbles
Document de travail du personnel 2012-3
Brian Peterson
L’auteur construit et estime un modèle en vue d’expliquer l’évolution des prix des maisons aux États-Unis. Principal constat de l’étude : la hausse des prix enregistrée par rapport au niveau tendanciel durant la bulle immobilière qu’a connue ce pays entre 1995 et 2006 peut s’expliquer à hauteur de plus de 70 % par le fait que les agents évaluent les prix des maisons sur la base de prémisses erronées.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Évaluation des actifs
Code(s) JEL :
E,
E3,
R,
R2,
R21
A Foreign Activity Measure for Predicting Canadian Exports
Document d’analyse du personnel 2012-1
Louis Morel
L’auteur construit une mesure de l’activité économique étrangère qui traduit la composition de la demande d’exportations canadiennes. Cette mesure présente certaines caractéristiques intéressantes.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Balance des paiements et composantes,
Évolution économique et financière récente,
Taux de change
Code(s) JEL :
E,
E0,
E00,
F,
F1,
F17
2 février 2012
Crises bancaires et contagion : résultats empiriques
Type(s) de contenu :
Publications,
Articles de la Revue du système financier
1er février 2012
La mesure du stress financier
Type(s) de contenu :
Publications,
Articles de la Revue du système financier