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Multivariate Tests of Mean-Variance Efficiency and Spanning with a Large Number of Assets and Time-Varying Covariances
Document de travail du personnel 2013-16
Sermin Gungor,
Richard Luger
Les auteurs élaborent une procédure permettant de tester, en échantillon fini, si un portefeuille est efficient dans le plan moyenne-variance et si son efficience peut être améliorée par l’addition d’actifs sans qu’il soit nécessaire de fixer par hypothèse la distribution des erreurs du modèle.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Évaluation des actifs,
Marchés financiers,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C1,
C12,
C15,
C3,
C33,
G,
G1,
G11,
G12
What Central Bankers Need to Know about Forecasting Oil Prices
Document de travail du personnel 2013-15
Christiane Baumeister,
Lutz Kilian
Les organismes internationaux et les banques centrales du monde entier se fondent couramment sur les prévisions du prix trimestriel réel du pétrole pour évaluer les perspectives économiques mondiales et nationales. Or, on ne sait pas quels modèles permettent le mieux de prévoir ce prix.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Questions internationales
Code(s) JEL :
C,
C5,
C53,
E,
E3,
E32,
Q,
Q4,
Q43
Are Sunspots Learnable? An Experimental Investigation in a Simple General-Equilibrium Model
Document de travail du personnel 2013-14
Jasmina Arifovic,
George Evans,
Olena Kostyshyna
Dans le cadre d’expériences effectuées à l’aide de sujets humains, les auteurs étudient un modèle comportant une externalité de production positive, dans lequel la productivité d’une entreprise est une fonction non décroissante du niveau moyen de l’emploi dans les autres firmes.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Modèles économiques
Code(s) JEL :
D,
D8,
D83,
G,
G2,
G20
16 mai 2013
Les politiques monétaires non traditionnelles : évolution des pratiques, effets et coûts potentiels
En réponse à la récente crise financière, les grandes banques centrales ont mis en place plusieurs types de mesures de politique monétaire non traditionnelles : mécanismes de soutien à la liquidité, facilités de crédit, achats d’actifs et indications prospectives. Jusqu’ici, ces mesures semblent avoir porté leurs fruits. Elles ont contribué au rétablissement du fonctionnement des marchés, facilité la transmission de la politique monétaire et stimulé l’activité économique. Elles ne sont toutefois pas sans coûts potentiels, notamment si l’on considère les difficultés que peuvent poser le grossissement important de la taille du bilan des banques centrales et le retrait, à terme, de ces politiques, ainsi que les vulnérabilités susceptibles de découler d’une détente monétaire prolongée.
Type(s) de contenu :
Publications,
Articles de la Revue de la Banque du Canada
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Marchés financiers,
Questions internationales,
Recherches menées par les banques centrales
Code(s) JEL :
E,
E5,
E52,
E58,
E6,
E65
16 mai 2013
Une analyse des profils migratoires régionaux au Canada
La connaissance des ressorts de la migration de la main-d’oeuvre entre les régions est essentielle pour bien appréhender la réaction de l’économie aux chocs macroéconomiques et définir des politiques qui favoriseront une redistribution efficiente de cette main-d’oeuvre. L’analyse des déterminants des flux migratoires au Canada de 1991 à 2006 montre que les disparités régionales de taux d’emploi et de revenu des ménages favorisent la mobilité géographique de la main-d’oeuvre et que les frontières provinciales et les différences linguistiques constituent des freins aux migrations.
Type(s) de contenu :
Publications,
Articles de la Revue de la Banque du Canada
Sujet(s) :
Évolution économique régionale,
Marchés du travail,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
J,
J6,
J61,
R,
R2,
R23
16 mai 2013
Les réserves de change canadiennes et la modélisation du choix de la composition de l’actif et du passif
Revue de la Banque du Canada - Printemps 2013
Francisco Rivadeneyra,
Jianjian Jin,
Narayan Bulusu,
Lukasz Pomorski
En vue d’aider à la gestion des réserves de change, la Banque du Canada a récemment élaboré un modèle qui repose sur un appariement des éléments d’actif et de passif. Le modèle fournit aux responsables à la Banque et au ministère des Finances un outil pour l’analyse des décisions touchant la répartition des actifs et la composition du financement, en permettant de quantifier les arbitrages qui doivent être menés, dans le cas des actifs, entre le profil risque-rendement et la liquidité et, dans le cas des passifs, entre le coût de l’instrument de financement et le risque.
Type(s) de contenu :
Publications,
Articles de la Revue de la Banque du Canada
Sujet(s) :
Gestion de la dette,
Gestion des réserves de change
Code(s) JEL :
F,
F3,
F31,
G,
G1,
G11,
G18
A Semiparametric Early Warning Model of Financial Stress Events
Document de travail du personnel 2013-13
Ian Christensen,
Fuchun Li
Les auteurs s’appuient sur l’indice de tension financière créé par le Fonds monétaire international afin de prévoir le risque de matérialisation de tensions financières dans cinq pays développés : l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
C,
C1,
C12,
C14,
G,
G0,
G01,
G1,
G17
Jump-Diffusion Long-Run Risks Models, Variance Risk Premium and Volatility Dynamics
Document de travail du personnel 2013-12
Jianjian Jin
L’auteur calibre une classe de modèles de diffusion avec sauts et risques de long terme, afin d’évaluer leur aptitude à générer les primes de risque sur actions et de risque de variance observées dans les marchés financiers américains et des dynamiques des volatilités réalisée et risque-neutre reflétant la réalité.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Évaluation des actifs,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
G,
G1,
G12,
G17
Forecasting with Many Models: Model Confidence Sets and Forecast Combination
Document de travail du personnel 2013-11
Jon D. Samuels,
Rodrigo Sekkel
Les études consacrées au travail de prévision ont fait ressortir depuis longtemps que la moyenne des projections de plusieurs modèles a souvent un degré de précision plus élevé que les projections tirées d’un seul modèle, et qu’à ce titre, la technique qui consiste à établir une moyenne en pondérant les prévisions avec les mêmes coefficients donne de très bons résultats.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C5,
C53