Les documents de travail du personnel offrent l’occasion aux employés de publier leurs recherches en cours destinées à des revues spécialisées.
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Conditioning Information and Variance Bounds on Pricing Kernels with Higher-Order Moments: Theory and Evidence
Document de travail du personnel 2006-38
Fousseni Chabi-Yo
L'auteur conçoit une stratégie pour utiliser avec efficience les moments d'ordre supérieur et l'ensemble de l'information disponible et, de la sorte, améliorer les bornes de variance calculées par Hansen et Jagannathan (1991) et par Gallant, Hansen et Tauchen (1990) (appelées ci-après « borne HJ » et « borne GHT »).
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
C,
C6,
C61,
G,
G1,
G12,
G13
Endogenous Borrowing Constraints and Consumption Volatility in a Small Open Economy
Document de travail du personnel 2006-37
Carlos De Resende
La volatilité de la consommation, par rapport à celle de la production, est systématiquement plus élevée dans les économies émergentes que dans les économies développées.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Questions internationales
Code(s) JEL :
F,
F3,
F32,
F34,
F4,
F41
Credit in a Tiered Payments System
Document de travail du personnel 2006-36
Alexandra Lai,
Nikil Chande,
Sean O'Connor
Les systèmes de paiement sont généralement caractérisés à des degrés divers par le principe de la participation à plusieurs niveaux, où des firmes en amont (les agents de compensation) fournissent des comptes de règlement à des institutions en aval (les sous-adhérents) qui désirent faire compenser et régler indirectement des paiements par l'intermédiaire de ces systèmes.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Services financiers,
Structure de marché et établissement des prix,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
G,
G2,
G21,
L,
L1,
L12,
L13,
L2,
L22
Survey of Price-Setting Behaviour of Canadian Companies
Document de travail du personnel 2006-35
David Amirault,
Carolyn Kwan,
Gordon Wilkinson
Nombreux sont les modèles macroéconomiques dans lesquels la rigidité des prix sert de clef à l'interprétation des effets de la politique monétaire sur l'économie.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Inflation et prix,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
D,
D4,
D40,
E,
E3,
E30,
L,
L1,
L11
The Macroeconomic Effects of Non-Zero Trend Inflation
Document de travail du personnel 2006-34
Robert Amano,
Steve Ambler,
Nooman Rebei
Les auteurs étudient l'incidence macroéconomique d'un taux d'inflation tendanciel non nul à l'aide d'un modèle d'équilibre général stochastique et dynamique simple où les prix sont rigides.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cibles en matière d'inflation,
Cycles et fluctuations économiques,
Inflation et prix,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
E,
E2,
E24,
E3,
E32
Are Canadian Banks Efficient? A Canada–U.S. Comparison
Document de travail du personnel 2006-33
Jason Allen,
Walter Engert,
Ying Liu
Les auteurs comparent l'évolution respective de l'efficience des principales banques canadiennes et de banques commerciales américaines au cours des 20 dernières années.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières
Code(s) JEL :
C,
C3,
C33,
D,
D2,
D24,
G,
G2,
G21
Governance and the IMF: Does the Fund Follow Corporate Best Practice?
Document de travail du personnel 2006-32
Eric Santor
Les problèmes de gouvernance du Fonds monétaire international (FMI) ne touchent pas uniquement la question de la représentation et des voix des pays membres ou le dossier afférent de la répartition des quotes-parts.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Questions internationales
Code(s) JEL :
F,
F3
Assessing and Valuing the Non-Linear Structure of Hedge Fund Returns
Document de travail du personnel 2006-31
Antonio Diez de los Rios,
René Garcia
Plusieurs études ont montré que les rendements produits par les stratégies suivies dans la gestion des fonds de couverture ont une structure non linéaire et un profil semblable à celui des rendements associés à l'exercice d'options.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C1,
C5,
G,
G1
Multinationals and Exchange Rate Pass-Through
Document de travail du personnel 2006-30
Alexandra Lai,
Oana Secrieru
Les auteures étudient les effets de l'existence de multinationales sur le degré de transmission des mouvements de change aux prix dans un modèle de concurrence par les quantités (ou concurrence à la Cournot) où une multinationale affronte des rivales à la fois sur son marché intérieur et sur un marché extérieur.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Modèles économiques,
Structure de marché et établissement des prix,
Taux de change
Code(s) JEL :
F,
F2,
F23,
L,
L1,
L16