Les documents de travail du personnel offrent l’occasion aux employés de publier leurs recherches en cours destinées à des revues spécialisées.
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résultat(s)
Default Dependence: The Equity Default Relationship
Document de travail du personnel 2008-1
Stuart Turnbull,
Jun Yang
Les auteurs étudient la relation non linéaire entre les prix des actions et les primes de swaps sur défaillance dans le cadre de trois modèles structurels qui formalisent le processus d'évolution du prix des actions et qui se différencient par leur spécification du seuil de défaillance.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
G,
G1,
G12,
G13
Electronic Transactions as High-Frequency Indicators of Economic Activity
Document de travail du personnel 2007-58
John Galbraith,
Greg Tkacz
Depuis la construction des premiers comptes nationaux, il y a de cela plus de 60 ans, les économistes ont recours aux séries mensuelles ou trimestrielles publiées par les organismes statistiques nationaux pour établir leurs prévisions et faire tourner leurs modèles macroéconomiques.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques
Code(s) JEL :
E,
E1,
E17,
E2,
E27,
E6,
E66
Uncertainty and the Specificity of Human Capital
Document de travail du personnel 2007-57
Martin Gervais,
Igor Livshits,
Césaire Meh
L'étude porte sur le choix à opérer entre capital humain général et spécifique. Ce choix implique un arbitrage du fait que le capital humain général, bien que moins productif, peut être facilement transféré d'une entreprise à une autre.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Modèles économiques
Code(s) JEL :
D,
D9,
D92,
J,
J2,
J24,
J4,
J41,
J6,
J62
Estimation and Inference by the Method of Projection Minimum Distance
Document de travail du personnel 2007-56
Òscar Jordà,
Sharon Kozicki
Un vecteur de variables stationnaires en covariance admet une représentation de Wold dont les coefficients peuvent être estimés selon une méthode semi-paramétrique de projection locale (Jordà, 2005).
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C3,
C32,
C5,
C53,
E,
E4,
E47
The Impact of Emerging Asia on Commodity Prices
Document de travail du personnel 2007-55
Calista Cheung,
Sylvie Morin
Ces cinq dernières années, les cours réels des produits de base énergétiques et non énergétiques se sont orientés nettement à la hausse. Ces mouvements des prix relatifs ont eu une incidence importante sur l'inflation et l'activité économique au Canada comme dans le reste du monde.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Questions internationales
Code(s) JEL :
E,
E3,
F,
F4,
O,
O1,
O19,
Q,
Q1,
Q11
Expenditure-Switching Effect and the Choice of Exchange Rate Regime
Document de travail du personnel 2007-54
Wei Dong
L'auteure s'attache à mesurer l'ampleur des transferts de dépenses imputables aux variations du taux de change.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Questions internationales,
Régimes de taux de change
Code(s) JEL :
F,
F3,
F4
Testing Uncovered Interest Parity: A Continuous-Time Approach
Document de travail du personnel 2007-53
Antonio Diez de los Rios,
Enrique Sentana
De nos jours, les chercheurs peuvent choisir la fréquence d'échantillonnage des taux de change et des taux d'intérêt.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Taux de change
Code(s) JEL :
F,
F3,
F31,
G,
G1,
G15
Where Does Price Discovery Occur in FX Markets?
Document de travail du personnel 2007-52
Chris D'Souza
Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, des opérations de change sont engagées aux quatre coins du monde. L'auteur montre que ces opérations renseignent davantage lorsqu'elles sont amorcées dans un pays dont la monnaie fait l'objet des transactions ou sur une grande place financière comme Londres ou New York.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Structure de marché et établissement des prix,
Taux de change
Code(s) JEL :
F,
F3,
F31,
G,
G1,
G15
Rediscounting Under Aggregate Risk with Moral Hazard
Document de travail du personnel 2007-51
James Chapman,
Antoine Martin
Freeman (1999) propose un modèle qui permet de différencier les effets des opérations d'open market de ceux des prêts accordés au guichet de l'escompte.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Recherches menées par les banques centrales,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
E,
E5,
E58,
G,
G2,
G20