Les documents de travail du personnel offrent l’occasion aux employés de publier leurs recherches en cours destinées à des revues spécialisées.
1306
résultat(s)
Housing and Tax Policy
Document de travail du personnel 2013-33
Sami Alpanda,
Sarah Zubairy
Dans leur étude, les auteurs analysent les effets sur le plan macroéconomique de diverses mesures fiscales touchant l’habitation à l’aide d’un modèle dynamique d’équilibre général.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Logement,
Modèles économiques,
Politique budgétaire
Code(s) JEL :
E,
E6,
E62,
H,
H2,
H24,
R,
R3,
R38
Which Parametric Model for Conditional Skewness?
Document de travail du personnel 2013-32
Bruno Feunou,
Mohammad R. Jahan-Parvar,
Roméo Tedongap
Les auteurs élaborent une procédure d’évaluation simple des modèles paramétriques d’asymétrie conditionnelle en vue de combler une lacune de la littérature sur le sujet. Cette procédure est basée sur la régression de l’asymétrie réalisée sur l’asymétrie conditionnelle.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C2,
C22,
C5,
C51,
G,
G1,
G12,
G15
The ‘Celtic Crisis’: Guarantees, Transparency and Systemic Liquidity Risk
Document de travail du personnel 2013-31
Philipp König,
Kartik Anand,
Frank Heinemann
Les programmes de garantie des passifs bancaires ont traditionnellement été perçus comme des moyens, à coût nul, de soutenir la confiance des investisseurs et de prévenir les retraits massifs de dépôts. Toutefois, comme en témoigne l’expérience de certains pays européens, surtout l’Irlande, la crédibilité et l’efficacité de ces programmes et le risque de financement souverain sont imbriqués de façon cruciale.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
D,
D8,
D89,
G,
G0,
G01,
G2,
G28
Endogenous Trade Participation with Incomplete Exchange Rate Pass-Through
Document de travail du personnel 2013-30
Yuko Imura
L’auteure examine si un modèle où la décision des entreprises d’exporter est endogène, dans un cadre où celles-ci révisent leurs prix à des moments différents, permet de mieux expliquer le cycle économique international, la dynamique des flux commerciaux et la transmission incomplète des variations du taux de change aux prix.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Questions internationales,
Taux de change
Code(s) JEL :
F,
F1,
F12,
F4,
F44
Volatility and Liquidity Costs
Document de travail du personnel 2013-29
Selma Chaker
Les prix des actifs observés à haute fréquence sont « contaminés » par des coûts de liquidité ou du bruit en raison de la présence d’effets de microstructure. S’inspirant de la littérature qui étudie la microstructure des marchés, l’auteure met au point un nouvel estimateur qui permet de modéliser explicitement le bruit à partir de ces données et de l’éliminer des rendements observés de l’actif avant d’estimer leur variance.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Méthodes économétriques et statistiques,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
C,
C1,
C14,
C5,
C51,
C58,
G,
G2,
G20
Forecasting the Real Price of Oil in a Changing World: A Forecast Combination Approach
Document de travail du personnel 2013-28
Christiane Baumeister,
Lutz Kilian
L’Energy Information Administration des États-Unis publie périodiquement des prévisions à court terme du prix du pétrole brut.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Questions internationales
Code(s) JEL :
C,
C5,
C53,
E,
E3,
E32,
Q,
Q4,
Q43
Analyzing Fiscal Sustainability
Document de travail du personnel 2013-27
Eric M. Leeper,
Huixin Bi
Les auteurs étudient les implications de la politique budgétaire pour le risque souverain au moyen d’un modèle qui détermine la limite budgétaire d’un pays, c’est-à-dire le point à partir duquel il n’est plus possible, pour des raisons économiques ou politiques, de stabiliser la dette publique en rajustant les impôts et les dépenses.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Modèles économiques,
Politique budgétaire
Code(s) JEL :
E,
E6,
E62,
E65,
H,
H6,
H63
Uncertain Fiscal Consolidations
Document de travail du personnel 2013-26
Huixin Bi,
Eric M. Leeper,
Campbell Leith
L’étude explore les conséquences macroéconomiques de programmes d’assainissement budgétaire dont on ne connaît avec certitude ni le calendrier, ni la composition (l’État haussera-t-il les impôts ou réduira-t-il ses dépenses?).
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Incertitude et politique monétaire,
Modèles économiques,
Politique budgétaire
Code(s) JEL :
E,
E6,
E62,
E63,
H,
H3,
H30,
H6,
H60
Are Product Spreads Useful for Forecasting? An Empirical Evaluation of the Verleger Hypothesis
Document de travail du personnel 2013-25
Christiane Baumeister,
Lutz Kilian,
Xiaoqing Zhou
Malgré le nouvel intérêt dont a bénéficié ces dernières années la recherche sur la prévision hors échantillon des cours pétroliers, une méthode de projection importante des prix réels de l’or noir reste peu étudiée.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Questions internationales
Code(s) JEL :
C,
C5,
C53,
G,
G1,
G15,
Q,
Q4,
Q43