Les documents de travail du personnel offrent l’occasion aux employés de publier leurs recherches en cours destinées à des revues spécialisées.
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International Banking and Cross-Border Effects of Regulation: Lessons from Canada
Document de travail du personnel 2016-34
H. Evren Damar,
Adi Mordel
Nous étudions l’effet de modifications de la rigueur des exigences prudentielles sur les activités de prêts transfrontières des banques canadiennes au moyen d’un indice qui regroupe les variations des principaux instruments réglementaires employés dans divers pays.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
F,
F3,
F34,
G,
G0,
G01,
G2,
G21
Relationships in the Interbank Market
Document de travail du personnel 2016-33
Jonathan Chiu,
Cyril Monnet
Sur le marché des prêts interbancaires, les banques pratiquent parfois des taux inférieurs au taux de rémunération des dépôts de la banque centrale. Nous expliquons cette anomalie à l’aide d’une théorie fondée sur les frictions de marché et les relations bancaires de long terme.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Mise en oeuvre de la politique monétaire,
Taux d'intérêt,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E4,
E5
Global Macro Risks in Currency Excess Returns
Document de travail du personnel 2016-32
Kimberly Berg,
Nelson C. Mark
Nous analysons un échantillon de portefeuilles en nous intéressant à la variation des suppléments de rendement dégagés sur des opérations de portage qui est observée quand est prise en compte l’exposition aux facteurs de risque macroéconomique à l’échelle internationale.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Évaluation des actifs,
Taux d'intérêt,
Taux de change
Code(s) JEL :
E,
E2,
E21,
E4,
E43,
F,
F3,
F31,
G,
G1,
G12
Housing Market Dynamics and Macroprudential Policy
Document de travail du personnel 2016-31
Gabriel Bruneau,
Ian Christensen,
Césaire Meh
Nous procédons à une analyse visant à déterminer dans quelle mesure la mise en place d’un rapport prêt-valeur contracyclique peut réduire l’endettement des ménages et les variations des prix des logements comparativement à l’instauration d’une règle de politique monétaire tenant compte de la hausse des prix des logements.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Cycles et fluctuations économiques,
Logement,
Stabilité financière,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E3,
E31,
E4,
E42,
H,
H2,
H23
Financial Inclusion—What’s it Worth?
Document de travail du personnel 2016-30
Miguel Ampudia,
Michael Ehrmann
Cet article examine les déterminants de la non-bancarisation en zone euro et aux États-Unis ainsi que ses effets sur l’accumulation de la richesse. À partir de données sur les ménages tirées de l’enquête sur les finances et la consommation des ménages au sein de l’Eurosystème et de l’enquête menée par la Réserve fédérale américaine sur les finances des consommateurs, il établit d’abord que la proportion des ménages non bancarisés dans ces deux économies atteint 3,6 % et 7,5 % respectivement.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Logement,
Méthodes économétriques et statistiques,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Services financiers
Code(s) JEL :
D,
D1,
D14,
G,
G2,
G21,
G28
Financial Crisis Interventions
Document de travail du personnel 2016-29
Josef Schroth
L’auteur élabore un modèle d’une économie où le crédit bancaire soutient à la fois l’investissement productif et le lissage de la consommation individuelle face à un risque idiosyncrasique pesant sur les revenus. Le crédit qu’une banque peut octroyer est limité par ses capitaux propres.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Crédit et agrégats du crédit,
Fonction de prêteur de dernier ressort,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
E,
E1,
E13,
E3,
E32,
E4,
E44
The Real-Time Properties of the Bank of Canada’s Staff Output Gap Estimates
Document de travail du personnel 2016-28
Julien Champagne,
Guillaume Poulin-Bellisle,
Rodrigo Sekkel
Nous étudions les propriétés de révision des estimations de l’écart de production produites par le personnel de la Banque du Canada depuis le milieu des années 1980. Nos résultats tendent à montrer que l’ampleur desdites révisions a généralement diminué de façon significative durant les 15 dernières années, ce qui est conforme à des résultats récents obtenus pour les États-Unis.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Production potentielle,
Recherches menées par les banques centrales
Code(s) JEL :
C,
C3,
C38,
E,
E1,
E17,
E3,
E32
Timing of Banks’ Loan Loss Provisioning During the Crisis
Document de travail du personnel 2016-27
Leo de Haan,
Maarten van Oordt
Dans cette étude, nous estimons un modèle à correction d’erreurs sur données de panel permettant d’analyser les provisions pour pertes sur prêts. À cette fin, nous utilisons des données prudentielles uniques sur les flux de fonds (entrées et sorties) dans les provisions pour pertes sur prêts de 25 banques des Pays-Bas après la crise de 2008.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
G,
G0,
G01,
G2,
G21,
G3,
G32
The Impact of Bankruptcy Reform on Insolvency Choice and Consumer Credit
Document de travail du personnel 2016-26
Jason Allen,
Kiana Basiri
Nous analysons les effets des modifications apportées à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité en 2009 sur les décisions d’insolvabilité. Les changements de règles font sortir les débiteurs des propositions de la Section I et les dirigent vers les propositions concordataires plus efficientes de la Section II.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Crédit et agrégats du crédit,
Institutions financières,
Réglementation et politiques relatives au système financier
Code(s) JEL :
D,
D1,
D14,
G,
G2,
K,
K3,
K35