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A Portfolio-Balance Model of Inflation and Yield Curve Determination
Document de travail du personnel 2020-6
Antonio Diez de los Rios
Quels sont les effets de l’offre de titres d’État à rendement nominal sur la macroéconomie? Pour répondre à cette question, nous étudions la courbe de rendement à partir d’un modèle de rééquilibrage de portefeuilles dans lequel l’inflation est déterminée en fonction d’une règle de taux d’intérêt.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Évaluation des actifs,
Gestion de la dette,
Inflation et prix,
Politique monétaire,
Taux d'intérêt
Code(s) JEL :
E,
E4,
E43,
E5,
E52,
G,
G1,
G12,
H,
H6,
H63
A Spatial Model of Bank Branches in Canada
Document de travail du personnel 2020-4
Heng Chen,
Matthew Strathearn
À partir de données sur l’emplacement des succursales bancaires au Canada couvrant la période de 2008 à 2018, nous étudions la concurrence entre les banques sous un angle intéressant, soit celui de la concentration géographique. Nous concluons qu’il n’y a pas de corrélation entre la densité des succursales bancaires et la concentration géographique et de marché. Toutefois, nous constatons que cette densité est fortement corrélée aux caractéristiques sociodémographiques des territoires de code postal.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Dynamique des entreprises,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
L,
L1,
R,
R3
Contagion in Dealer Networks
Document de travail du personnel 2020-1
Jean-Sébastien Fontaine,
Adrian Walton
Les courtiers en obligations forment des réseaux de négociation qui mettent en relation les investisseurs qui veulent acheter ou vendre des titres. Après la diffusion de données économiques, ces réseaux prennent de l’ampleur pour traiter plus de transactions. Mais il pourrait y avoir un arbitrage. De plus, ces vastes réseaux sont touchés par un phénomène de contagion : en effet, les investisseurs reçoivent souvent leurs obligations en retard.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Structure de marché et établissement des prix,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
E,
E4,
G,
G1,
G2,
G21,
L,
L1,
L14
Loan Insurance, Market Liquidity, and Lending Standards
Document de travail du personnel 2019-47
Toni Ahnert,
Martin Kuncl
Nous examinons les contrats d’assurance contre le défaut de paiement – soit le transfert du risque de crédit au moment de l’octroi des prêts – dans un modèle où les prêteurs peuvent sélectionner les emprunteurs, obtenir de l’information sur la qualité des prêts au fil du temps et céder les prêts.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Marchés financiers,
Réglementation et politiques relatives au système financier
Code(s) JEL :
G,
G0,
G01,
G2,
G21,
G28
Extreme Downside Risk in Asset Returns
Document de travail du personnel 2019-46
Lerby Ergun
Les marchés financiers peuvent connaître des mouvements à la baisse soudains et extrêmes. Dans de tels scénarios, le rendement des actifs est une réelle source d’inquiétude pour les investisseurs. Certains actifs enregistrent de mauvais résultats en période de repli du marché, tandis que d’autres ont des réactions plus modérées.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Évaluation des actifs,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C1,
C14,
G,
G1,
G11,
G12
Interconnected Banks and Systemically Important Exposures
Document de travail du personnel 2019-44
Alan Roncoroni,
Stefano Battiston,
Marco D’Errico,
Grzegorz Halaj,
Christoffer Kok
Comment les liens d’interdépendance entre les banques de la zone euro contribuent-ils à la vulnérabilité du système bancaire? Nous étudions les interconnexions directes (prêts entre les banques) et indirectes (exposition des banques à des secteurs semblables de l’économie). Ces liens complexes rendent le système bancaire plus vulnérable aux risques de contagion.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Stabilité financière
Code(s) JEL :
C,
C6,
C63,
G,
G1,
G15,
G2,
G21
19 novembre 2019
Étudier les impacts économiques des changements climatiques
La Banque du Canada a pour mandat de « favoriser la prospérité économique et financière » du pays, mandat qu’elle exerce essentiellement par la conduite de la politique monétaire et la promotion d’un système financier solide, fiable et efficace. Elle travaille donc activement à comprendre l’incidence des changements climatiques et de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone sur la macroéconomie et le système financier.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Autre
Sujet(s) :
Changements climatiques
The Economics of Cryptocurrencies—Bitcoin and Beyond
Document de travail du personnel 2019-40
Jonathan Chiu,
Thorsten Koeppl
Depuis la création du Bitcoin en 2009, plus de 2 000 cryptomonnaies ont été émises. Dans la présente étude, nous évaluons le succès d’une cryptomonnaie comme système de paiement.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Monnaies numériques et technologies financières,
Politique monétaire,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
E,
E4,
E5,
L,
L5
Resolving Failed Banks: Uncertainty, Multiple Bidding & Auction Design
Document de travail du personnel 2019-30
Jason Allen,
Robert Clark,
Brent Hickman,
Eric Richert
La résolution bancaire est coûteuse. Aux États-Unis, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a habituellement recours aux ventes aux enchères pour le règlement des banques défaillantes.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C5,
C57,
D,
D4,
D44,
G,
G2,
G21