Méthodes économétriques et statistiques
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Forecasting Core Inflation in Canada: Should We Forecast the Aggregate or the Components?
Les auteurs étudient le comportement de l'inflation fondamentale au Canada en visant un triple objectif : i) examiner l'homogénéité de la réaction de divers indices de prix aux chocs de demande ou de taux de change réel par rapport à la réaction de l'inflation fondamentale agrégée; ii) déterminer si l'utilisation de données désagrégées permet de mieux prévoir l'inflation fondamentale; iii) déterminer si l'emploi de données mensuelles améliore les prévisions trimestrielles. -
Modelling and Forecasting Housing Investment: The Case of Canada
L'auteur propose et évalue divers modèles économétriques — soit un modèle structurel et des modèles indicateurs du marché canadien du logement — pouvant servir à expliquer et à prévoir l'évolution trimestrielle des dépenses réelles en logement au pays. -
An Empirical Analysis of Foreign Exchange Reserves in Emerging Asia
Ces dernières années, la capacité des États-Unis à financer le déficit de leur balance des paiements courants a été favorisée par les achats massifs d'obligations du Trésor américain et de titres d'agences américaines par les banques centrales asiatiques. -
Testing the Parametric Specification of the Diffusion Function in a Diffusion Process
L'auteur propose un nouveau test convergent pour vérifier la validité de la spécification paramétrique de la fonction de diffusion d'un processus où la forme fonctionnelle de la dérive n'est soumise à aucune contrainte. -
Forecasting Canadian GDP: Region-Specific versus Countrywide Information
Les auteurs cherchent à déterminer si l'agrégation de prévisions régionales permet d'améliorer la prévision de la croissance du PIB canadien. -
Intertemporal Substitution in Macroeconomics: Evidence from a Two-Dimensional Labour Supply Model with Money
La confrontation empirique avec les séries chronologiques macroéconomiques aboutit habituellement à une réfutation de l'hypothèse de substitution intertemporelle d'offre de travail. -
Inflation Dynamics and the New Keynesian Phillips Curve: An Identification-Robust Econometric Analysis
Pour éprouver la validité empirique d'une équation fondée sur la nouvelle courbe de Phillips keynésienne, les auteurs adoptent des méthodes d'inférence qui permettent de surmonter le problème de l'identification. -
Endogenous Central Bank Credibility in a Small Forward-Looking Model of the U.S. Economy
Le crédit dont jouissent les autorités monétaires influerait fortement sur la relation entre l'inflation et la position de l'économie dans le cycle. -
Learning-by-Doing or Habit Formation?
Dans une étude récente, Chang, Gomes et Schorfheide (2002) élargissent le modèle type de cycles réels en y introduisant un mécanisme d'apprentissage qui permet à l'offre de travail d'influencer la productivité future.