Jeffrey Gao - Dernières parutions

• The Impact of Government Debt Supply on Bond Market Liquidity: An Empirical Analysis of the Canadian Market

  Document de travail du personnel 2018-35 Jeffrey Gao, Jianjian Jin, Jacob Thompson

  Dans cette étude, les auteurs constatent que les obligations de référence du gouvernement du Canada sont généralement moins liquides dans le mois qui suit une forte hausse des émissions de titres de dette publique. Le résultat, qui est statistiquement et économiquement significatif, et plus probant à long terme qu’à court terme, se confirme lorsqu’on neutralise l’effet d’autres facteurs macroéconomiques.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Évaluation des actifs, Gestion de la dette, Marchés financiers Code(s) JEL : D, D5, D53, G, G1, G12, G18, G2, G3, G32

• The Government of Canada Debt Securities Data Set

  Rapport technique n° 112 Jeffrey Gao, Francisco Rivadeneyra, Gabriel Rodriguez Rondon

  Nous présentons un ensemble de données composé de séries chronologiques quotidiennes sur l’encours des titres d’emprunt négociables du gouvernement du Canada pour la période allant de juillet 2001 à juin 2017.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Rapports techniques Sujet(s) : Gestion de la dette, Marchés financiers, Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C8, C80, G, G1, G10, H, H6, H63