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30 mai 2012
Rapport financier trimestriel - Premier trimestre de 2012
Rapport financier trimestriel - Premier trimestre de 2012 - Pour la période close le 31 mars 2012 -
Estimating the Demand for Settlement Balances in the Canadian Large Value Transfer System
L’auteure applique aux données canadiennes un modèle statique formalisant un corridor de taux d’intérêt en vue d’estimer la demande totale de soldes de règlement au sein du Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV). -
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24 mai 2012
Économie des systèmes de paiement - Colloque n° 6
Conférence les 24 et 25 mai 2012 (textes parus exclusivement sous forme électronique sans avoir fait l'objet de révision) -
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17 mai 2012
Revue de la Banque du Canada - Printemps 2012
Cette livraison renferme un résumé du colloque annuel de la Banque, qui a eu lieu en novembre 2011 et était consacré aux systèmes de paiement, et deux articles où sont décrites les recherches du personnel de la Banque sur les déséquilibres des balances courantes dans le monde et l’évaluation des risques macrofinanciers. Le quatrième article passe en revue les récents résultats livrés par les régimes de ciblage de l’inflation.
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17 mai 2012
De l’ajustement de l’économie mondiale
Cet article analyse trois scénarios d’ajustement de l’économie mondiale. Dans le scénario « de référence », qui prévoit un assainissement des finances publiques dans les grandes économies avancées, des réformes structurelles génératrices de croissance en Europe et au Japon ainsi qu’une plus grande flexibilité des taux de change et des réformes visant à stimuler l’essor de la […] -
17 mai 2012
Les régimes de ciblage de l’inflation : l’expérience internationale récente
Depuis le renouvellement, en 2006, de l’entente sur la maîtrise de l’inflation en vigueur au Canada, les régimes de politique monétaire ont été confrontés à des chocs de taille, dont la crise économique et financière mondiale. Cet article examine les récents résultats livrés par les cibles d’inflation, y compris le débat sur le rôle que la […] -
17 mai 2012
Comprendre le risque systémique au sein du secteur bancaire : le Cadre d’évaluation des risques macrofinanciers
Le Cadre d’évaluation des risques macrofinanciers (CERM) modélise les liens d’interdépendance entre la liquidité et la solvabilité au sein d’un système financier comptant de multiples établissements reliés entre eux par un réseau. Il intègre le risque de liquidité de financement comme résultat endogène des interactions entre le risque de solvabilité et le profil de liquidité […]