Méthodes économétriques et statistiques

• Exponentials, Polynomials, and Fourier Series: More Yield Curve Modelling at the Bank of Canada

  Document de travail du personnel 2002-29 David Bolder, Scott Gusba

  Le présent document fait suite à l'étude de Bolder et Stréliski (1999) et examine deux classes de modèles différents dans le but de déterminer le taux des obligations à coupon zéro et les taux d'intérêt à terme à partir des cours observés des obligations et des bons du Trésor du gouvernement canadien.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Marchés financiers, Méthodes économétriques et statistiques, Taux d'intérêt Code(s) JEL : C, C0, C6, E, E4, G, G1

• Filtering for Current Analysis

  Document de travail du personnel 2002-28 Simon van Norden

  L'auteur montre comment les techniques actuelles de filtrage passe-bande et leurs prolongements peuvent servir à estimer des tendances et des cycles courants.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques, Production potentielle Code(s) JEL : C, C1