C5 - Modélisation économétrique

• A Stochastic Volatility Model with Conditional Skewness

  Document de travail du personnel 2011-20 Bruno Feunou, Roméo Tedongap

  Les auteurs élaborent un modèle discret affine à volatilité stochastique et asymétrie conditionnelle variable (modèle SVS). Leur approche a ceci d’intéressant qu’elle dissocie de façon cohérente la dynamique de la volatilité conditionnelle de celle de l’asymétrie conditionnelle.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Évaluation des actifs, Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C1, C5, G, G1, G12

• Measuring Systemic Importance of Financial Institutions: An Extreme Value Theory Approach

  Document de travail du personnel 2011-19 Toni Gravelle, Fuchun Li

  Les auteurs définissent la contribution d’une institution financière au risque systémique financier comme la hausse que connaîtrait ce risque si l’institution s’effondrait. Plus l’établissement en question contribue au risque systémique, plus il revêt de l’importance du point de vue du système.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Institutions financières, Méthodes économétriques et statistiques, Réglementation et politiques relatives au système financier, Stabilité financière Code(s) JEL : C, C1, C14, C5, C58, G, G2, G21, G3, G32

• Real-Time Forecasts of the Real Price of Oil

  Document de travail du personnel 2011-16 Christiane Baumeister, Lutz Kilian

  Les auteurs construisent un ensemble de données mensuelles en temps réel qui regroupe les cuvées relatives à la période allant de janvier 1991 à décembre 2010 et qui se prête à la génération de prévisions du prix réel du pétrole à partir de divers types de modèles.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques, Questions internationales Code(s) JEL : C, C5, C53, E, E3, E32, Q, Q4, Q43

• Forecasting the Price of Oil

  Document de travail du personnel 2011-15 Ron Alquist, Lutz Kilian, Robert Vigfusson

  Les auteurs analysent quelques-unes des grandes questions qui se posent dans la prévision du prix du pétrole brut. Que doivent savoir les prévisionnistes quant au choix de la période d’observation et aux choix entre différentes séries de prix et spécifications de modèle?

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques, Questions internationales Code(s) JEL : C, C5, C53, Q, Q4, Q43, Q47

• Mixed Frequency Forecasts for Chinese GDP

  Document de travail du personnel 2011-11 Philipp Maier

  L'auteur évalue différentes approches fondées sur l'emploi d'indicateurs mensuels pour prévoir le PIB chinois pour le trimestre courant et le trimestre à venir. Il a recours à trois techniques d'estimation à fréquence mixte : la première est basée sur un indicateur de l'activité économique (Liu et autres, 2007); la deuxième utilise la moyenne des valeurs calculées au moyen de différents modèles indicateurs (Stock et Watson, 2004); la dernière fait appel à un modèle factoriel statique (Stock et Watson, 2002).

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques, Questions internationales Code(s) JEL : C, C5, C50, C53, E, E3, E37, E4, E47