C5 - Modélisation économétrique

• Prévision et analyse de la production manufacturière au Canada : comparaison de modèles linéaires et non linéaires

  Document de travail du personnel 2004-40 Frédérick Demers

  Cette étude présente des modèles économétriques linéaires et non linéaires à forme réduite élaborés afin de prévoir et d'analyser la croissance trimestrielle de la production manufacturière au Canada sur la période 1981-2003.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Cycles et fluctuations économiques, Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C2, C22, C5, C53

• A Forecasting Model for Inventory Investments in Canada

  Document de travail du personnel 2004-39 Marwan Chacra, Maral Kichian

  Les auteurs présentent un modèle empirique qui permet de prévoir le comportement à court terme des investissements en stocks au Canada.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Demande intérieure et composantes, Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C5, C53, E, E2, E22, E6, E62

• The U.S. New Keynesian Phillips Curve: An Empirical Assessment

  Document de travail du personnel 2004-35 Alain Guay, Florian Pelgrin

  Les auteurs examinent les résultats de Galí et Gertler (1999) et de Galí, Gertler et Lopez-Salido (2001 et 2003) selon lesquels la dynamique de l'inflation aux États-Unis est correctement décrite par la nouvelle courbe de Phillips keynésienne.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Inflation et prix, Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C1, C13, C5, C52, E, E3, E31

• Estimating New Keynesian Phillips Curves Using Exact Methods

  Document de travail du personnel 2004-11 Lynda Khalaf, Maral Kichian

  Les auteures font appel aux nouvelles méthodes d'inférence simples adaptées aux échantillons finis pour tester la validité empirique de la nouvelle courbe de Phillips keynésienne.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Inflation et prix, Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C1, C13, C5, C52, E, E3, E31

• Structural Change and Forecasting Long-Run Energy Prices

  Document de travail du personnel 2004-5 Jean-Thomas Bernard, Lynda Khalaf, Maral Kichian

  Les auteurs testent la signification statistique de la famille d'équations économétriques que Pindyck (1999) met en avant pour modéliser le comportement des prix réels de l'énergie en longue période.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C2, C22, C5, C52, C53, Q, Q4, Q40

• Exact Tests of Equal Forecast Accuracy with an Application to the Term Structure of Interest Rates

  Document de travail du personnel 2004-2 Richard Luger

  L'auteur propose une classe de tests exacts de l'hypothèse nulle d'interchangeabilité des erreurs de prévision, c'est-à-dire de l'hypothèse voulant que l'exactitude inconditionnelle de deux prévisions concurrentes n'affiche aucune différence.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C1, C12, C2, C22, C5, C52, C53