C5 - Modélisation économétrique

• Inflation Changes, Yield Spreads, and Threshold Effects

  Document de travail du personnel 2002-40 Greg Tkacz

  Dans ce document de travail, l'auteur cherche à déterminer, à l'aide de modèles à seuil à deux régimes, s'il est possible de formaliser une relation liant les variations de l'inflation aux écarts de taux de rendement.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Inflation et prix, Taux d'intérêt Code(s) JEL : C, C5, C51, E, E3, E31

• Oil-Price Shocks and Retail Energy Prices in Canada

  Document de travail du personnel 2002-38 Marwan Chacra

  L'auteur examine les effets des variations des prix mondiaux des hydrocarbures sur les prix à la consommation de l'énergie au Canada.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Inflation et prix, Méthodes économétriques et statistiques, Structure de marché et établissement des prix Code(s) JEL : C, C2, C22, C5, C51, C53, Q, Q4, Q40

• Evaluating the Quarterly Projection Model: A Preliminary Investigation

  Document de travail du personnel 2002-20 Robert Amano, Kim McPhail, Hope Pioro, Andrew Rennison

  Les auteurs exposent les résultats des recherches qu'ils ont menées récemment sur le Modèle trimestriel de prévision (MTP) de la Banque du Canada.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Modèles économiques Code(s) JEL : C, C5, C52, E, E1, E17, E3, E30, E37

• Towards a More Complete Debt Strategy Simulation Framework

  Document de travail du personnel 2002-13 David Bolder

  La simulation stochastique est une technique utilisée par les gouvernements pour évaluer l'utilité de diverses stratégies de financement. Pour pouvoir l'effectuer, il faut commencer par formuler un ensemble d'hypothèses sur le comportement dynamique qu'auront certaines variables macroéconomiques clés, puis effectuer, à l'aide de ces variables, une distribution du service de la dette pour chacune des stratégies envisagées.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Gestion de la dette, Méthodes économétriques et statistiques, Taux d'intérêt Code(s) JEL : C, C0, C5, G, G0

• Asset Allocation Using Extreme Value Theory

  Document de travail du personnel 2002-2 Younes Bensalah

  L'auteur examine diverses stratégies de répartition de l'actif à l'aide d'un cadre d'analyse de la valeur exposée au risque dans lequel la mesure du risque est le quantile d'ordre p de la distribution des valeurs extrêmes.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Marchés financiers Code(s) JEL : C, C0, C4, C5, G, G1