C22 - Modèles sur séries chronologiques; régressions quantiles dynamiques; modèles dynamiques à effet de traitement

• Modelling Mortgage Rate Changes with a Smooth Transition Error-Correction Model

  Document de travail du personnel 2001-23 Ying Liu

  L'auteure recourt à un modèle à correction d'erreurs à transition graduelle (MCETG) pour formaliser l'évolution des taux hypothécaires de un an et de cinq ans. Ce modèle permet un ajustement non linéaire des taux hypothécaires jusqu'à leur niveau d'équilibre à long terme.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques, Taux d'intérêt Code(s) JEL : C, C2, C22, C4, C49, E, E4, E47

• Exact Non-Parametric Tests for a Random Walk with Unknown Drift under Conditional Heteroscedasticity

  Document de travail du personnel 2001-2 Richard Luger

  L'auteur propose de se servir de tests des rangs de forme linéaire pour vérifier si une marche aléatoire avec dérive indéterminée est possible en présence de formes arbitraires d'hétéroscédasticité conditionnelle.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C1, C12, C2, C22