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The Effect of Oil Price Shocks on Asset Markets: Evidence from Oil Inventory News

Document de travail du personnel 2020-8 Ron Alquist, Reinhard Ellwanger, Jianjian Jin
Nous quantifions la réaction des cours des actions, des contrats à terme sur obligations et des rendements des taux de change sur les marchés américains à des chocs pétroliers provoqués par des annonces sur les stocks d’hydrocarbures.

Contagion in Dealer Networks

Document de travail du personnel 2020-1 Jean-Sébastien Fontaine, Adrian Walton
Les courtiers en obligations forment des réseaux de négociation qui mettent en relation les investisseurs qui veulent acheter ou vendre des titres. Après la diffusion de données économiques, ces réseaux prennent de l’ampleur pour traiter plus de transactions. Mais il pourrait y avoir un arbitrage. De plus, ces vastes réseaux sont touchés par un phénomène de contagion : en effet, les investisseurs reçoivent souvent leurs obligations en retard.

Creations and Redemptions in Fixed-Income Exchange-Traded Funds: A Shift from Bonds to Cash

Le mécanisme de création et de rachat de fonds négociés en bourse à revenu fixe cotés aux États-Unis a évolué. Les parts des fonds de fournisseurs établis s’échangent habituellement contre des paniers d’obligations. En revanche, les parts des fonds récents gérés par de nouveaux fournisseurs ont tendance à être créées et rachetées presque exclusivement au comptant. Les nouveaux fonds sont ainsi exposés à un risque de liquidité, ce qui a une incidence sur la stabilité financière.

Furor over the Fed : Presidential Tweets and Central Bank Independence

Note analytique du personnel 2019-33 Antoine Camous, Dmitry Matveev
Nous montrons comment les données de marché peuvent renseigner sur les relations entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux sont des contrats privés qui reflètent les attentes des investisseurs en matière de politique monétaire.

Cyberincidents : état des lieux

Note analytique du personnel 2019-32 Nikil Chande, Dennis Yanchus
Le système financier canadien est vulnérable aux cybermenaces. Or, pour beaucoup d’entreprises, les cyberrisques sont difficiles à quantifier. Nous étudions l’information publique concernant les cyberincidents passés afin de mieux comprendre les risques actuels, et constatons qu’il faut avoir une vue d’ensemble pour bien saisir la nature de ce type de risque.

Loan Insurance, Market Liquidity, and Lending Standards

Document de travail du personnel 2019-47 Toni Ahnert, Martin Kuncl
Nous examinons les contrats d’assurance contre le défaut de paiement – soit le transfert du risque de crédit au moment de l’octroi des prêts – dans un modèle où les prêteurs peuvent sélectionner les emprunteurs, obtenir de l’information sur la qualité des prêts au fil du temps et céder les prêts.

Borrowing Costs for Government of Canada Treasury Bills

Note analytique du personnel 2019-28 Jessica Lee, Jabir Sandhu, Adrian Walton
Les coûts d’emprunt des bons du Trésor du gouvernement du Canada sur le marché des pensions s’expliquent principalement par la relation entre les deux parties à la transaction. Certaines paires effectuent la plupart de leurs opérations de pension sur des bons du Trésor plutôt que sur des obligations, et à un coût d’emprunt relativement élevé. Nous supposons que ces paires ont établi une relation de service mutuellement avantageuse, où l’une des parties reçoit régulièrement des bons du Trésor, et l’autre, de l’argent comptant à un taux d’intérêt relativement bas.

What Does Structural Analysis of the External Finance Premium Say About Financial Frictions?

Document de travail du personnel 2019-38 Jelena Zivanovic
Je me sers d’un modèle vectoriel autorégressif structurel avec restrictions de signe dans le but de fournir des indications conditionnelles sur la dynamique de la prime de financement externe aux États-Unis. Les résultats montrent que la prime excédentaire sur les obligations, qui donne une approximation de la prime de financement externe, réagit de façon contracyclique aux chocs d’offre et de politique monétaire, et de façon procyclique aux chocs de demande.

Bridging Canadian Business Lending and Market-Based Risk Measures

Note analytique du personnel 2019-26 Guillaume Ouellet Leblanc, Maxime Leboeuf
Les prêts aux entreprises sont au cœur de la croissance économique, car ils permettent de financer les investissements de ces dernières. Le fait de savoir comment les participants au marché perçoivent le risque qui pèse sur le système financier peut donner à la Banque du Canada des indications sur la croissance future des prêts aux entreprises. Dans la présente note analytique, nous examinons trois mesures du risque fondées sur le marché et constatons que les hausses soudaines du risque perçu dans le système bancaire canadien sont associées à un assombrissement des perspectives des prêts aux entreprises et du produit intérieur brut réel.

Using Exchange-Traded Funds to Measure Liquidity in the Canadian Corporate Bond Market

Note analytique du personnel 2019-25 Rohan Arora, Guillaume Ouellet Leblanc, Jabir Sandhu, Jun Yang
Nous présentons une nouvelle variable d’approximation de la liquidité des obligations de sociétés fondée sur le prix des fonds négociés en bourse qui détiennent ce type de titre. Cette variable mesure la liquidité quotidienne moyenne de 900 obligations de sociétés, soit beaucoup plus que le nombre pris en compte par les autres variables d’approximation utilisées dans l’analyse précédente de la Banque du Canada. La nouvelle variable brosse néanmoins un tableau très similaire des conditions de la liquidité, et confirme le résultat précédent, à savoir que la liquidité des obligations de sociétés s’est améliorée en général depuis 2010.
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