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Risk and State-Dependent Financial Frictions
Document de travail du personnel 2022-37
Martin Harding,
Rafael Wouters
À partir d’un modèle non linéaire de type nouveau keynésien avec accélérateur financier, nous montrons que les frictions financières créent d’importants effets d’amplification dépendants de la conjoncture. Les chocs se propagent davantage en périodes de tensions financières. Nous proposons un cadre d’équilibre général dynamique et stochastique à changement de régime qui permet de produire des estimations avec efficacité et améliore la qualité de l’ajustement du modèle.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Crédit et agrégats du crédit,
Politique monétaire,
Recherches menées par les banques centrales,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
E,
E5,
E52,
E58
Weather the Storms? Hurricanes, Technology and Oil Production
Document de travail du personnel 2022-36
Johan Brannlund,
Geoffrey R. Dunbar,
Reinhard Ellwanger,
Matthew Krutkiewicz
Les avancées technologiques permettent-elles de limiter les dommages susceptibles de résulter de phénomènes météorologiques extrêmes? Nous montrons que les ouragans réduisent la production extracôtière de pétrole dans le golfe du Mexique et que les tempêtes plus violentes ont des répercussions plus importantes. Les règlements adoptés en 1980 qui exigeaient des normes de construction plus strictes pour les plates-formes de forage en mer n’ont limité que modérément les pertes de production.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Changements climatiques,
Cycles et fluctuations économiques,
Production potentielle
Code(s) JEL :
C,
C2,
C22,
C23,
Q,
Q4,
Q40,
Q48,
Q5,
Q54
How Do People View Price and Wage Inflation?
Document de travail du personnel 2022-34
Monica Jain,
Olena Kostyshyna,
Xu Zhang
Cette étude examine des données sur les ménages tirées de l’enquête sur les attentes des consommateurs au Canada. Elle vise à comprendre les attentes des ménages à l’égard de l’inflation des prix et des salaires, les liens entre ces attentes et l’opinion des ménages sur les conditions du marché du travail, ainsi que l’effet subséquent de ces attentes sur les perspectives des ménages quant à la croissance des dépenses réelles.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Communications sur la politique monétaire,
Inflation et prix
Code(s) JEL :
C,
C8,
C83,
D,
D8,
D84,
E,
E2,
E21,
E24,
E3,
E31
The Business Leaders’ Pulse—An Online Business Survey
Document d’analyse du personnel 2022-14
Tony Chernis,
Chris D'Souza,
Kevin MacLean,
Tasha Reader,
Joshua Slive,
Farrukh Suvankulov
Les auteurs présentent Le Pouls des entrepreneurs, une nouvelle enquête en ligne qui est menée chaque mois pour fournir, avec efficience et souplesse, des renseignements servant à étayer les décisions de la Banque du Canada concernant la politique monétaire. L’enquête comprend des questions sur les attentes des entreprises quant à la croissance des ventes et de l’emploi, les risques pour les perspectives d’affaires et des sujets précis.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Évolution économique et financière récente,
Incertitude et politique monétaire
Code(s) JEL :
C,
C8,
C83,
D,
D2,
D22,
E,
E3,
E32
Transmission of Cyber Risk Through the Canadian Wholesale Payment System
Document de travail du personnel 2022-23
Anneke Kosse,
Zhentong Lu
Nous étudions comment le choc d’une cyberattaque empêchant une ou plusieurs banques d’envoyer des paiements se transmettrait à d’autres via le système canadien de paiement de gros. Sur la base de données historiques sur les paiements, nous simulons un large éventail de scénarios et évaluons l’ampleur des perturbations sur les paiements traités par le système.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Stabilité financière,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
C,
C4,
C49,
E,
E4,
E42,
E47,
G,
G2,
G21
Expectation-Driven Term Structure of Equity and Bond Yields
Document de travail du personnel 2022-21
Ming Zeng,
Guihai Zhao
Les résultats de travaux récents sur la structure des taux de rendement des actions et des obligations posent des défis de taille aux modèles existants de détermination des prix d’équilibre des actifs. Cette étude propose un nouveau modèle d’équilibre basé sur les anticipations subjectives pour expliquer les dynamiques historiques conjointes des rendements boursiers et obligataires (et leurs écarts de rendement).
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Évaluation des actifs,
Marchés financiers,
Taux d'intérêt
Code(s) JEL :
E,
E4,
E43,
G,
G0,
G00,
G1,
G12
Nowcasting Canadian GDP with Density Combinations
Document d’analyse du personnel 2022-12
Tony Chernis,
Taylor Webley
Nous présentons un outil permettant d’établir des prévisions par densité de la croissance du PIB réel canadien pour la période en cours. Nous démontrons que les densités combinées sont un outil fiable permettant d’évaluer avec justesse la situation économique et les risques pesant sur les perspectives.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C5,
C52,
C53,
E,
E3,
E7
More Than Words: Fed Chairs’ Communication During Congressional Testimonies
Document de travail du personnel 2022-20
Michelle Alexopoulos,
Xinfen Han,
Oleksiy Kryvtsov,
Xu Zhang
Nous mesurons les informations difficilement quantifiables contenues dans les témoignages des présidents de la Réserve fédérale américaine devant le Congrès et analysons leurs effets sur les marchés financiers. Nous constatons que l’augmentation des indices d’émotion textuelle, vocale ou faciale pendant ces témoignages entraîne généralement une hausse du cours et une baisse de la volatilité des actions.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Communications sur la politique monétaire,
Marchés financiers,
Recherches menées par les banques centrales
Code(s) JEL :
E,
E5,
E52,
E58,
E7,
E71
Uncertainty and Monetary Policy Experimentation: Empirical Challenges and Insights from Academic Literature
Document d’analyse du personnel 2022-9
Matteo Cacciatore,
Dmitry Matveev,
Rodrigo Sekkel
Les banques centrales font face à une incertitude considérable dans la conduite de la politique monétaire. La pandémie de COVID-19 a ramené cet enjeu au cœur des discussions sur la politique monétaire. Nous nous appuyons sur la littérature spécialisée pour examiner quelques-unes des principales sources d’incertitude et leur incidence sur la conduite de la politique monétaire.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Incertitude et politique monétaire,
Production potentielle,
Recherches menées par les banques centrales
Code(s) JEL :
E,
E3,
E5