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Recent Developments in Self-Employment in Canada
Document de travail du personnel 2005-8
Nadja Kamhi,
Danny Leung
Les auteurs étudient l'évolution récente de la proportion des travailleurs autonomes au Canada. Entre 1987 et 1998, cette proportion a progressé de 3,5 points de pourcentage et est passée de 13,8 % à 17,3 %.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés du travail
Code(s) JEL :
J,
J2,
J23,
J24
Determinants of Borrowing Limits on Credit Cards
Document de travail du personnel 2005-7
Shubhasis Dey,
Gene Mumy
La différence entre le montant des limites de crédit accordées et le montant effectif des emprunts suffit à créer sur le marché des cartes de crédit une asymétrie d'information.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
C,
C3,
D,
D4,
D8,
D82
The Stochastic Discount Factor: Extending the Volatility Bound and a New Approach to Portfolio Selection with Higher-Order Moments
Document de travail du personnel 2005-2
Fousseni Chabi-Yo,
René Garcia,
Eric Renault
L'objet de l'étude est l'extension du concept bien connu de borne de variance proposé par Hansen et Jagannathan.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
C,
C6,
C61,
G,
G1,
G11,
G12
Self-Enforcing Labour Contracts and the Dynamics Puzzle
Document de travail du personnel 2005-1
Christian Calmès
Afin de bien rendre compte de la dynamique des variables macroéconomiques clés, les chercheurs intègrent divers mécanismes de propagation interne à leurs modèles.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Marchés du travail,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
E,
E1,
E12,
E4,
E49,
J,
J3,
J30,
J31,
J4,
J41
The Monetary Origins of Asymmetric Information in International Equity Markets
Document de travail du personnel 2004-47
Gregory Bauer,
Clara Vega
Les travaux fondés sur l'emploi de données de basse fréquence montrent que les chocs macroéconomiques contribuent peu aux covariations des marchés boursiers internationaux.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Questions internationales,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
F,
F3,
F30,
G,
G1,
G12,
G14,
G15
Modelling the Evolution of Credit Spreads in the United States
Document de travail du personnel 2004-45
Stuart Turnbull,
Jun Yang
Partant du modèle de forme réduite de Jarrow et Turnbull (1995), les auteurs représentent l'évolution de la structure par terme des taux d'intérêt aux États-Unis selon la catégorie de notation et le secteur d'activité.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
G,
G1,
G12,
G13
23 novembre 2004
Les obligations à rendement réel : la crédibilité de la politique monétaire et la prévision de l'inflation à court terme
Il est possible de calculer le taux d'inflation « neutre » en comparant les rendements des obligations classiques et des obligations à rendement réel. Ce taux, qui correspond au taux d'inflation moyen auquel les rendements attendus de ces deux types d'obligations sont égaux, est susceptible de contenir de l'information utile sur les attentes d'inflation à long terme. Le taux d'inflation neutre est toutefois plus élevé en moyenne et plus variable que les mesures de l'inflation attendue obtenues par enquête, ce qui peut s'expliquer par les effets d'un certain nombre de primes et de distorsions qui y sont intégrées. Étant donné la difficulté de prendre en compte ces distortions, le taux d'inflation neutre ne peut être considéré comme une mesure précise des attentes d'inflation à long terme pour le moment. Cependant, il est appelé à devenir un meilleur indicateur de celles-ci à la faveur du développement continu du marché des obligations à rendement réel. Pour l'heure, il n'offre aucun avantage particulier pour la prévision de l'inflation à court terme par rapport aux mesures tirées d'enquêtes, ni même par rapport aux taux d'inflation passés.
Type(s) de contenu :
Publications,
Articles de la Revue de la Banque du Canada
Sujet(s) :
Inflation et prix,
Structure de marché et établissement des prix,
Taux d'intérêt
Real Return Bonds, Inflation Expectations, and the Break-Even Inflation Rate
Document de travail du personnel 2004-43
Ian Christensen,
Christopher Reid,
Frédéric Dion
Selon l'hypothèse de Fisher, l'écart de rendement entre les obligations canadiennes à rendement nominal et à rendement réel (ou taux d'inflation neutre) devrait être un bon indicateur des attentes d'inflation.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Inflation et prix,
Structure de marché et établissement des prix,
Taux d'intérêt
Code(s) JEL :
E,
E3,
E31,
E4,
E43
International Equity Flows and Returns: A Quantitative Equilibrium Approach
Document de travail du personnel 2004-42
Rui Albuquerque,
Martin Schneider,
Gregory Bauer
Les auteurs modélisent l'activité boursière des investisseurs étrangers et nationaux dans les pays développés.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Questions internationales,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
F,
F3,
F30,
G,
G1,
G12,
G14,
G15