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On the Evolution of the United Kingdom Price Distributions

Document de travail du personnel 2018-25 Ba M. Chu, Kim Huynh, David T. Jacho-Chávez, Oleksiy Kryvtsov
Nous proposons une méthode d’analyse en composantes principales fonctionnelles qui rend compte de la pondération de l’échantillonnage aléatoire stratifié et de la dépendance temporelle des observations dans le but de comprendre l’évolution des distributions de données microéconomiques mensuelles sur les prix à la consommation au Royaume-Uni.
7 juin 2018

Les obligations sécurisées comme source de financement des portefeuilles de prêts hypothécaires des banques

L’auteur retrace l’évolution du marché canadien des obligations sécurisées. Ces obligations pourraient offrir, surtout aux petites banques, un bon moyen de se procurer une source stable et diversifiée de financement. Cependant, une hausse des émissions pourrait accroître la vulnérabilité des banques en cas de crise de liquidité, ce qui aurait des répercussions sur l’ensemble du système financier. L’auteur soutient que ces avantages et ces inconvénients peuvent être équilibrés grâce à un cadre réglementaire bien conçu.

Measuring Vulnerabilities in the Non-Financial Corporate Sector Using Industry- and Firm-Level Data

Note analytique du personnel 2018-17 Timothy Grieder, Michal Lipsitz
Le ratio de la dette des sociétés non financières au PIB a augmenté rapidement ces dernières années et se situe à un sommet historique. Commencée en 2011, la hausse s’est accélérée à mesure que le choc des prix du pétrole faisait ressentir ses effets sur l’économie canadienne.

Étendre l’utilisation de la mesure salaires-comm aux provinces canadiennes

Note analytique du personnel 2018-16 Jonathan Lachaine
Comme au niveau national, les sources de données disponibles sur les salaires horaires dans les provinces canadiennes envoient parfois des signaux contradictoires quant à leur croissance. La présente note comporte donc deux objectifs : d’abord, nous concevons une mesure commune des salaires provinciaux (salaires-comm), qui rend mieux compte des pressions sous-jacentes exercées sur les salaires et qui reflète la tendance pour l’ensemble des sources de données.

Uncovered Return Parity: Equity Returns and Currency Returns

Document de travail du personnel 2018-22 Edouard Djeutem, Geoffrey R. Dunbar
Nous proposons une condition de parité des rendements sans couverture anticipés pour les taux de change bilatéraux au comptant. Cette condition implique que les équations de taux de change unilatéral sont mal spécifiées et que les rendements des actions influent également sur les taux de change. Les régressions de Fama tendent à montrer que l’hypothèse de la parité des rendements sans couverture est statistiquement préférable à celle de la parité des taux d’intérêt sans couverture pour expliquer les taux de change bilatéraux nominaux mensuels entre le dollar américain et les monnaies de six pays (Australie, Canada, Japon, Norvège, Suisse et Royaume-Uni).

The Share of Systematic Variations in the Canadian Dollar—Part III

Note analytique du personnel 2018-13 Guillaume Nolin, James Kyeong, Jean-Sébastien Fontaine
Nous établissons un parallèle entre l’augmentation spectaculaire des variations systématiques des taux de change et les prêts bancaires internationaux. Nous constatons que, lorsque la part des variations systématiques de la monnaie d’un pays est importante, les flux de prêts bancaires internationaux vers le pays en question deviennent plus sensibles aux prêts bancaires à l’échelle mondiale et donc plus systématiques. Ce parallèle s’observe surtout parmi les grands pays exportateurs de produits de base, dont le Canada. L’intermédiation financière internationale pourrait ouvrir un nouveau canal entre l’économie réelle et les taux de change.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Notes analytiques du personnel Sujet(s) : Taux de change Code(s) JEL : F, F3, F31

How to Manage Macroeconomic and Financial Stability Risks: A New Framework

Note analytique du personnel 2018-11 Alexander Ueberfeldt, Thibaut Duprey
Les vulnérabilités du système financier accentuent les risques à la baisse pour les perspectives de croissance du PIB. Le resserrement des politiques macroprudentielles réduit considérablement les risques pour la stabilité financière liés à ces vulnérabilités. Les autorités monétaires doivent opérer un arbitrage entre les risques pour la stabilité financière et les risques macroéconomiques.

Order Flow Segmentation, Liquidity and Price Discovery: The Role of Latency Delays

Document de travail du personnel 2018-16 Michael Brolley, David Cimon
Les bourses ralentissent volontairement les flux d’exécution des ordres en y introduisant des délais de traitement ou « ralentisseurs ». Les partisans de ce mécanisme avancent que celui-ci protège les teneurs de marché contre l’arbitrage de place pratiqué par les opérateurs à haute fréquence; leurs détracteurs, eux, font valoir que ces délais favorisent l’effacement des cours (quote fading) auquel les teneurs de marché peuvent se livrer. Nous construisons un modèle faisant intervenir sur un marché fragmenté des opérateurs informés avec, d’un côté, une bourse où l’on gère un carnet d’ordres conventionnel et, de l’autre, une bourse qui introduit des délais dans le traitement des ordres de marché.

State Correlation and Forecasting: A Bayesian Approach Using Unobserved Components Models

Document de travail du personnel 2018-14 Luis Uzeda
Au regard de l’extraction des signaux, les implications de la spécification de modèles à composantes non observées avec innovations corrélées ou orthogonales ont été largement analysées. Par contraste, s’agissant des prévisions, les implications de modèles à composantes non observées avec différentes structures de corrélation des variables d’état sont moins bien comprises.

Did U.S. Consumers Respond to the 2014–2015 Oil Price Shock? Evidence from the Consumer Expenditure Survey

Document de travail du personnel 2018-13 Patrick Alexander, Louis Poirier
L’incidence des chocs des prix du pétrole sur l’économie américaine continue de provoquer de vifs débats parmi les spécialistes. Dans cette étude, nous examinons la réaction des consommateurs américains au choc négatif des prix du pétrole de 2014- 2015, au moyen de données représentatives issues du Consumer Expenditure Survey.
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