16 juin 2008
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Empirical Likelihood Block Bootstrapping
Document de travail du personnel 2008-18
Jason Allen,
Allan Gregory,
Katsumi Shimotsu
Les simulations de Monte-Carlo montrent bien que les tests asymptotiques fondés sur la méthode des moments généralisés ont un niveau peu satisfaisant. Ce défaut s'accentue dès lors que les conditions de moments sont autocorrélées.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C1,
C14,
C2,
C22
Policy Coordination in an International Payment System
Document de travail du personnel 2008-17
James Chapman
Étant donné l'interdépendance croissante des systèmes financiers et des systèmes de paiement et de règlement qu'ils englobent, il est primordial de déterminer quelle est la politique monétaire optimale lorsque deux systèmes de paiement interconnectés sont assujettis à la surveillance d'autorités distinctes.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Régimes de taux de change,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
E,
E4,
E42,
E5,
E58,
F,
F3,
F31,
F33
On Portfolio Separation Theorems with Heterogeneous Beliefs and Attitudes towards Risk
Document de travail du personnel 2008-16
Fousseni Chabi-Yo,
Eric Ghysels,
Eric Renault
Dans ses premiers travaux, Tobin (1958) a montré que les décisions d'allocation d'un portefeuille peuvent se résumer en deux étapes : l'investisseur décide d'abord de la répartition des actifs au sein de la composante risquée de son portefeuille, puis de la proportion de la richesse totale à investir respectivement dans les actifs risqués et dans l'actif sans risque. Ce « théorème de séparation à deux fonds » repose sur l'adoption d'hypothèses concernant soit les rendements, soit les préférences.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
C,
C5,
C52,
D,
D5,
D58,
G,
G1,
G11,
G12
The Global Effects of U.S. Fiscal Policy
Document d’analyse du personnel 2008-8
Kimberly Beaton
À l'aide du modèle de l'économie mondiale de la Banque du Canada (Lalonde et Muir, 2007), l'auteure examine l'incidence de la politique budgétaire américaine à l'échelle internationale. Elle s'intéresse en particulier aux conséquences macroéconomiques mondiales que peuvent avoir l'expiration d'importantes réductions de taxes et d'impôts aux États-Unis ainsi que les hausses prévues des dépenses au titre des programmes américains de droits à prestations.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Évolution économique régionale,
Politique budgétaire,
Questions internationales
Code(s) JEL :
H,
H0,
H2,
H3
The Effects of a Disruption in CDSX Settlement on Activity in the LVTS: A Simulation Study
Document d’analyse du personnel 2008-7
Lana Embree,
Kirby Millar
Le Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV), qui assure le règlement des gros paiements, et le CDSX, qui prend en charge le règlement des opérations sur titres de dette et de participation, comptent parmi les principaux systèmes de règlement du Canada. Les deux sont étroitement liés; par exemple, en fin de journée, […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Stabilité financière,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
E,
E5,
E58,
G,
G2,
G21
Reforming the IMF: Lessons from Modern Central Banking
Document d’analyse du personnel 2008-6
Philipp Maier,
Eric Santor
Nous examinons le cadre institutionnel et de gouvernance des banques centrales modernes en cherchant à déterminer si celui-ci peut fournir des leçons applicables au cadre institutionnel du Fonds monétaire international (FMI). La comparaison présente de l'intérêt pour deux raisons. D'une part, tant les banques centrales que le FMI assument des responsabilités qu'on peut qualifier de […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Questions internationales
Code(s) JEL :
F,
F3
Price Level versus Inflation Targeting under Model Uncertainty
Document de travail du personnel 2008-15
Gino Cateau
La présente étude apporte une contribution d'ordre quantitatif au débat entourant le choix d'une cible formulée en fonction du taux d'inflation ou du niveau des prix. On y examine le cas d'une banque centrale qui peut poursuivre soit une cible d'inflation, soit une cible de niveau des prix afin de minimiser une fonction de perte quadratique dans le cadre du modèle que la Banque du Canada utilise en pratique pour l'élaboration de ses projections (TOTEM).
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Incertitude et politique monétaire
Code(s) JEL :
D,
D8,
D81,
E,
E5,
E58
Driving Forces of the Canadian Economy: An Accounting Exercise
Document de travail du personnel 2008-14
Alexander Ueberfeldt,
Simona Cociuba
Les auteurs font appel à la méthode d'analyse des fluctuations conjoncturelles de Chari, Kehoe et McGrattan (2006) pour étudier l'évolution de l'économie canadienne depuis les années 1960. Cette méthode consiste à dégager des facteurs explicatifs en vue de mieux concilier les prévisions du modèle de croissance néoclassique avec le comportement réel des variables macroéconomiques.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés du travail,
Production potentielle,
Productivité
Code(s) JEL :
E,
E2,
E24,
E6,
E65,
O,
O4,
O41,
O5,
O51
Uncertainty, Inflation, and Welfare
Document de travail du personnel 2008-13
Jonathan Chiu,
Miguel Molico
Les auteurs étudient les conséquences de l'inflation sur le bien-être et sur la répartition des revenus en présence d'un risque de liquidité idiosyncrasique, dans le cadre d'un modèle monétaire fondé microéconomiquementet et inspiré de la théorie de la recherche.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Inflation : coûts et avantages
Code(s) JEL :
E,
E4,
E40,
E5,
E50