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BoC–BoE Sovereign Default Database: Methodology and Assumptions
Rapport technique n° 124
David Beers,
Obiageri Ndukwe,
Alex Charron
En 2014 la Banque du Canada a développé une base de données exhaustive de défauts souverains en partenariat avec la Banque d’Angleterre. La base de données, qui se trouve sur le site Internet de la Banque du Canada, est mise à jour annuellement et repose sur des ensembles de données publiées par diverses sources, publiques et privées. Elle permet de produire, à partir de ces données et de nouvelles informations, des estimations complètes du montant des engagements financiers étatiques en situation de défaut.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Économie du développement,
Gestion de la dette,
Marchés financiers internationaux,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
F,
F3,
F34,
G,
G1,
G10,
G14,
G15
Risk Amplification Macro Model (RAMM)
Rapport technique n° 123
Kerem Tuzcuoglu
Le modèle macroéconomique d’amplification des risques (modèle RAMM) est un nouveau modèle dynamique non linéaire à deux pays qui rend compte de chocs négatifs rares, mais graves. Le modèle RAMM peut être utilisé pour évaluer les implications de scénarios de risques d’origine intérieure ou étrangère pour la stabilité financière.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Méthodes économétriques et statistiques,
Stabilité financière,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
C,
C5,
C51,
E,
E3,
E37,
E4,
E44,
F,
F4,
F44
Forecasting Banks’ Corporate Loan Losses Under Stress: A New Corporate Default Model
Rapport technique n° 122
Gabriel Bruneau,
Thibaut Duprey,
Ruben Hipp
Nous présentons un nouveau modèle de défaillance des entreprises, un des fondements de l’infrastructure de la Banque du Canada permettant de soumettre les banques à des tests de résistance. Le modèle est utilisé pour prévoir les pertes sur prêts aux entreprises que le secteur bancaire canadien est susceptible de subir en période de tension.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Institutions financières,
Modèles économiques,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
C,
C2,
C22,
C5,
C52,
C53,
G,
G1,
G17,
G2,
G21,
G28
Historical Data on Repurchase Agreements from the Canadian Depository for Securities
Rapport technique n° 121
Maxim Ralchenko,
Adrian Walton
Nous élaborons un algorithme capable d’extraire de l’information sur les opérations de pension à partir de données de règlement désagrégées pour générer un nouvel ensemble de données historiques servant à la recherche.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C5,
C55,
C8,
C81,
G,
G1,
G10
Assessing Climate-Related Financial Risk: Guide to Implementation of Methods
Rapport technique n° 120
Hossein Hosseini,
Craig Johnston,
Craig Logan,
Miguel Molico,
Xiangjin Shen,
Marie-Christine Tremblay
La Banque du Canada et le Bureau du surintendant des institutions financières ont réalisé un projet pilote sur des scénarios de transition climatique afin d’évaluer les risques de crédit et de marché liés aux changements climatiques. Ce rapport décrit les méthodes utilisées pour le projet et propose des orientations concernant leur mise en œuvre.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Changements climatiques,
Crédit et agrégats du crédit,
Méthodes économétriques et statistiques,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
C,
C5,
C53,
C8,
C83,
G,
G1,
G3,
G32
ToTEM III: The Bank of Canada’s Main DSGE Model for Projection and Policy Analysis
Rapport technique n° 119
Paul Corrigan,
Hélène Desgagnés,
José Dorich,
Vadym Lepetyuk,
Wataru Miyamoto,
Yang Zhang
ToTEM III est la toute nouvelle mouture du principal modèle d’équilibre général dynamique et stochastique que la Banque du Canada utilise pour effectuer des projections et des analyses de politiques. Le modèle aide le personnel de la Banque à décrire de manière claire et cohérente l’état actuel de l’économie canadienne et son évolution prévisible.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Logement,
Modèles économiques,
Politique monétaire,
Taux d'intérêt
Code(s) JEL :
E,
E1,
E17,
E2,
E20,
E3,
E30,
E4,
E40,
E5,
E50,
E6,
E62,
E65,
F,
F4,
F40,
F41,
G,
G5,
G51
Sample Calibration of the Online CFM Survey
Rapport technique n° 118
Marie-Hélène Felt,
David Laferrière
Le mode de collecte des données de l’enquête Canadian Financial Monitor (CFM) repose sur l’échantillonnage non probabiliste, qui induit très probablement un biais de sélection. Nous présentons plusieurs méthodes de pondération et analysons les conditions requises pour que le biais de sélection soit éliminé. Nous obtenons des poids de calage pour les enquêtes en ligne de 2018 et 2019.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C8,
C81,
C83
BoC–BoE Sovereign Default Database: Methodology, Assumptions and Sources
Rapport technique n° 117
David Beers,
Elliot Jones,
John Walsh
Jusqu’à tout récemment, peu d’efforts étaient consacrés à l’évaluation systématique des différents types de défauts souverains ainsi qu’au calcul de la valeur nominale globale des engagements qu’ils représentent. Afin de remédier à cette lacune, la Banque du Canada a développé une base de données exhaustive de défauts souverains, qui se trouve sur son site Web et qui est mise à jour en partenariat avec la Banque d’Angleterre.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Économie du développement,
Gestion de la dette,
Institutions financières,
Marchés financiers internationaux
Code(s) JEL :
F,
F3,
F34,
G,
G1,
G10,
G14,
G15
IMPACT: The Bank of Canada’s International Model for Projecting Activity
Rapport technique n° 116
Patrick Blagrave,
Claudia Godbout,
Justin-Damien Guénette,
René Lalonde,
Nikita Perevalov
Nous présentons la structure et les caractéristiques d’IMPACT (International Model for Projecting Activity), un modèle semi-structurel de l’économie mondiale utilisé à la Banque du Canada pour l’élaboration de projections et l’analyse de politiques. La constitution des principaux blocs d’IMPACT repose sur le modèle à correction rationnelle des erreurs proposé par Kozicki et Tinsley (1999), qui réussit à concilier contenu théorique et comportement empirique.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Méthodes économétriques et statistiques,
Modèles économiques,
Questions internationales
Code(s) JEL :
C,
C6,
C68,
E,
E2,
E27,
E3,
E37,
F,
F0,
F01,
F3,
F32,
F4,
F47