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Private Information Flow and Price Discovery in the U.S. Treasury Market
Document de travail du personnel 2011-5
George Jiang,
Ingrid Lo
Les études réalisées à ce jour montrent que les prix des obligations du Trésor américain réagissent surtout aux chocs d'information publique, tels les nouvelles et événements macroéconomiques. La littérature indique aussi que les flux d'information privée hétérogène jouent un rôle appréciable dans l'établissement des prix de ces titres.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
G,
G1,
G12,
G14
Counterfeit Quality and Verification in a Monetary Exchange
Document de travail du personnel 2011-4
Ben Fung,
Enchuan Shao
De récentes études réalisées à partir d'un cadre monétaire de prospection montrent que la contrefaçon de billets n'existe pas en situation d'équilibre monétaire. Cette conclusion va à l'encontre de ce qui s'observe dans certains pays où la contrefaçon a été un problème de taille.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Billets de banque
Code(s) JEL :
D,
D8,
D82,
D83,
E,
E4,
E42,
E5,
E50
Discounting in Mortgage Markets
Document de travail du personnel 2011-3
Jason Allen,
Robert Clark,
Jean-François Houde
Les auteurs étudient les rabais consentis sur les taux hypothécaires affichés. Au terme d'un examen détaillé des transactions hypothécaires conclues au Canada, ils constatent une hausse du rabais moyen au fil du temps ainsi qu'une forte dispersion des rabais accordés.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Services financiers
Code(s) JEL :
D,
D4,
G,
G2,
G21,
L,
L0
The Impact of the Global Business Cycle on Small Open Economies: A FAVAR Approach for Canada
Document de travail du personnel 2011-2
Garima Vasishtha,
Philipp Maier
Sur la base des indications croissantes de l’importance des vastes ensembles de données en modélisation macroéconomique empirique, nous utilisons un modèle VAR enrichi de facteurs (modèle FAVAR) et plus de 260 séries relatives à 20 pays de l’OCDE pour analyser l’incidence de l’évolution mondiale sur l’économie canadienne.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Méthodes économétriques et statistiques,
Questions internationales
Code(s) JEL :
C,
C3,
C32,
F,
F4,
F41
Building New Plants or Entering by Acquisition? Estimation of an Entry Model for the U.S. Cement Industry
Document de travail du personnel 2011-1
Héctor Pérez Saiz
Dans de nombreuses branches d'activité, les entreprises qui se développent sur de nouveaux marchés ont habituellement deux possibilités : construire une usine (nouvel apport) ou acquérir un établissement. Dans le secteur du ciment aux États-Unis, l'avantage – au chapitre, p. ex., de la productivité totale des facteurs ou de la taille – des entreprises entrantes comparativement à celles en place et les barrières réglementaires à l'entrée sont des facteurs importants dans le choix du moyen d'expansion.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Productivité,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
L,
L1,
L13,
L4,
L40,
L6,
L61
The Propagation of U.S. Shocks to Canada: Understanding the Role of Real-Financial Linkages
Document de travail du personnel 2010-40
Kimberly Beaton,
René Lalonde,
Stephen Snudden
Les auteurs étudient comment les chocs qui touchent l'économie réelle et le secteur financier aux États-Unis se propagent au Canada et, en particulier, l'incidence que peuvent avoir les frictions financières dans leur diffusion.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Modèles économiques,
Questions internationales
Code(s) JEL :
E,
E2,
E21,
E27,
E3,
E32,
F,
F3,
F36,
F4,
F40
Leverage, Balance Sheet Size and Wholesale Funding
Document de travail du personnel 2010-39
H. Evren Damar,
Césaire Meh,
Yaz Terajima
Certaines données semblent indiquer que la procyclicité du levier des institutions financières contribue à la volatilité globale. Cette procyclicité apparaît lorsque l'expansion des actifs de ces institutions est financée par l'endettement plutôt que par l'émission d'actions.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Évolution économique et financière récente,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
G,
G2,
G21,
G28
The Impact of Liquidity on Bank Profitability
Document de travail du personnel 2010-38
Étienne Bordeleau,
Christopher Graham
La récente crise financière a fait ressortir l'importance d'une saine gestion du risque de liquidité par les banques. C'est pourquoi les organismes de réglementation sont en train d'élaborer de nouvelles normes de liquidité en vue d'accroître la stabilité et la résilience du système financier.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
G,
G2,
G21,
G3,
G32,
G33
'Lean' versus 'Rich' Data Sets: Forecasting during the Great Moderation and the Great Recession
Document de travail du personnel 2010-37
Marco J. Lombardi,
Philipp Maier
Les auteurs cherchent à évaluer comment la plus ou moins grande richesse des données utilisées influe sur la qualité des prévisions touchant la zone euro. Pour ce faire, ils comparent trois approches : 1) la prévision au moyen d'un modèle simple fondé sur les indices des directeurs d'achats (ci-après « modèle PMI » pour Purchasing Managers' Indices); 2) le recours à un modèle factoriel dynamique estimé à partir de données en temps quasi réel se rapportant à l'ensemble de la zone euro; 3) le recours au modèle et aux statistiques en question en conjonction avec des données relatives aux économies nationales.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Questions internationales
Code(s) JEL :
C,
C5,
C50,
C53,
E,
E3,
E37,
E4,
E47