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Retail Payment Innovations and Cash Usage: Accounting for Attrition Using Refreshment Samples
Document de travail du personnel 2014-27
Heng Chen,
Marie-Hélène Felt,
Kim Huynh
Les auteurs mettent à profit la dimension panel des données provenant de l’enquête Canadian Financial Monitor (CFM) pour évaluer l’impact de certains nouveaux instruments de paiement au détail sur le règlement en espèces des transactions. Ils estiment un modèle de données de panel semi-paramétrique qui tient compte de l’hétérogénéité non observée et de l’attrition non aléatoire.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Billets de banque,
Méthodes économétriques et statistiques,
Monnaies numériques et technologies financières,
Services financiers
Code(s) JEL :
C,
C3,
C35,
E,
E4,
E41
Filling in the Blanks: Network Structure and Interbank Contagion
Document de travail du personnel 2014-26
Kartik Anand,
Ben Craig,
Goetz von Peter
Le réseau de liens financiers est important dans de nombreux segments des secteurs bancaire et financier. Pourtant, dans bien des cas, les liens bilatéraux ne sont pas observés et la méthode de l’entropie maximale est la plus couramment utilisée pour estimer les expositions au risque de contrepartie.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Méthodes économétriques et statistiques,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
C,
C6,
C63,
D,
D8,
D85,
G,
G2,
G21,
L,
L1,
L14
Improving Overnight Loan Identification in Payments Systems
Document de travail du personnel 2014-25
Mark Rempel
Il y a peu d’information au sujet de la répartition des actifs et de la formation des prix sur les marchés de gré à gré. En 1999, Furfine a conçu un nouvel algorithme qui fournit des données relativement aux transactions effectuées sur le marché du financement interbancaire.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Méthodes économétriques et statistiques,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements,
Taux d'intérêt
Code(s) JEL :
C,
C3,
C38,
C5,
C53,
E,
E4,
E42,
E44,
G,
G1,
G10
Sheep in Wolf’s Clothing: Using the Least Squares Criterion for Quantile Estimation
Document de travail du personnel 2014-24
Heng Chen
L’estimation d’un modèle de régression quantile peut nécessiter des calculs considérables, tout particulièrement si ce modèle s’appuie sur un grand ensemble de données. Une approximation gaussienne est ici proposée (couplage quantile) comme méthode d’estimation.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C1,
C13,
C14,
C2,
C21
Rollover Risk, Liquidity and Macroprudential Regulation
Document de travail du personnel 2014-23
Toni Ahnert
Nous étudions le risque de refinancement sur le marché du financement de gros lorsque les intermédiaires ont la possibilité de détenir ex ante de la liquidité et d’être confrontés ex post à des liquidations.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Réglementation et politiques relatives au système financier
Code(s) JEL :
G,
G0,
G01,
G1,
G11,
G2,
G28
Understanding the Cash Demand Puzzle
Document de travail du personnel 2014-22
Janet Hua Jiang,
Enchuan Shao
Nous élaborons un modèle permettant d’expliquer une tendance curieuse en ce qui a trait à la demande de monnaie observée ces dernières années : la valeur des billets de banque en circulation, exprimée en pourcentage du PIB, est demeurée stable, et ce, malgré la diminution de l’utilisation d’espèces aux points de vente sous l’effet de la concurrence d’autres modes de paiement comme les cartes de crédit.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Billets de banque,
Crédit et agrégats du crédit,
Monnaies numériques et technologies financières
Code(s) JEL :
E,
E4,
E41,
E5,
E51
Monetary Policy Transmission during Financial Crises: An Empirical Analysis
Document de travail du personnel 2014-21
Tatjana Dahlhaus
L’auteure étudie les effets d’une politique monétaire expansionniste aux États-Unis en périodes de fortes tensions financières. Pour procéder à son analyse, elle élabore un modèle factoriel à transition lisse dans lequel le passage d’un état à l’autre (d’une situation « normale » à un régime de fortes tensions) dépend d’un indice des conditions financières.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Méthodes économétriques et statistiques,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
C,
C1,
C11,
C3,
C32,
E,
E3,
E32,
E4,
E44,
G,
G0,
G01
Consumer Cash Usage: A Cross-Country Comparison with Payment Diary Survey Data
Document de travail du personnel 2014-20
John Bagnall,
David Bounie,
Kim Huynh,
Anneke Kosse,
Tobias Schmidt,
Scott Schuh,
Helmut Stix
Les auteurs mesurent l’usage des espèces en harmonisant les données de journaux d’achats tenus par les consommateurs de sept pays. Les journaux d’achats proviennent d’enquêtes administrées en 2009 (Canada), 2010 (Australie), 2011 (Allemagne, Autriche, France et Pays-Bas) et 2012 (États-Unis).
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Billets de banque,
Méthodes économétriques et statistiques,
Monnaies numériques et technologies financières,
Services financiers
Code(s) JEL :
D,
D1,
D12,
E,
E4,
E41,
E5,
E58
High-Frequency Trading Competition
Document de travail du personnel 2014-19
Jonathan Brogaard,
Corey Garriott,
Anna Pomeranets
Les auteurs analysent la dynamique des échanges après que des entreprises qui font des transactions à haute fréquence eurent commencé successivement à négocier des titres sur le marché des actions. Les nouveaux venus rivalisent avec les acteurs déjà présents pour obtenir plus de volume, ce qui entraîne un effet d’éviction.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
G,
G1,
G14,
G2,
G20,
L,
L1