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Composite Likelihood Estimation of an Autoregressive Panel Probit Model with Random Effects
Document de travail du personnel 2019-16
Kerem Tuzcuoglu
La modélisation et l’estimation de données discrètes persistantes peuvent s’avérer difficiles. Dans cette étude, nous utilisons un modèle probit autorégressif avec données de panel où l’autocorrélation de la variable discrète dépend de l’autocorrélation de la variable latente. Dans ce type de modèle non linéaire, l’autocorrélation d’une variable non observée entraîne une vraisemblance incalculable contenant des intégrales de haute dimension.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Gestion du risque de crédit,
Méthodes économétriques et statistiques,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
C,
C2,
C23,
C25,
C5,
C58,
G,
G2,
G24
Labor Mobility in a Monetary Union
Document de travail du personnel 2019-15
Daniela Hauser,
Martin Seneca
La littérature consacrée aux zones monétaires optimales met en évidence l’importance de la mobilité de la main-d’oeuvre comme condition préalable au succès d’une union monétaire. Toutefois, seulement quelques études établissent un lien formel entre la mobilité de la main-d’oeuvre et les ajustements et politiques macroéconomiques.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Cycles et fluctuations économiques,
Évolution économique régionale,
Marchés du travail,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
E,
E3,
E32,
E5,
E52,
F,
F4
Firm-level Investment Under Imperfect Capital Markets in Ukraine
Document de travail du personnel 2019-14
Oleksandr Shcherbakov
Dans cette étude, je mets au point et estime un modèle d’investissement en capital fixe par des entreprises faisant face à des contraintes d’emprunt.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Dynamique des entreprises,
Méthodes économétriques et statistiques,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
C,
C6,
C61,
C63,
D,
D2,
D24,
G,
G3,
G31
The Trend Unemployment Rate in Canada: Searching for the Unobservable
Document de travail du personnel 2019-13
Dany Brouillette,
Marie-Noëlle Robitaille,
Laurence Savoie-Chabot,
Pierre St-Amant,
Bassirou Gueye,
Elise Nelson
Dans cette étude, nous analysons diverses méthodes ayant servi à mesurer le taux de chômage tendanciel au Canada. Nous prenons également en considération quelques améliorations et variantes de certaines méthodes existantes.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Inflation et prix,
Marchés du travail,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
C,
C5,
C52,
C53,
E,
E2,
E24,
E27
Local Labor Markets in Canada and the United States
Document de travail du personnel 2019-12
David Albouy,
Alex Chernoff,
Chandler Lutz,
Casey Warman
Nous examinons les marchés locaux du travail aux États-Unis et au Canada sur la période de 1990 à 2011 en utilisant des données comparables relatives aux ménages et aux entreprises. Dans les deux pays, les salaires et les inégalités augmentent avec la taille de la population urbaine, mais l’augmentation est moins prononcée au Canada.
Do Survey Expectations of Stock Returns Reflect Risk Adjustments?
Document de travail du personnel 2019-11
Klaus Adam,
Dmitry Matveev,
Stefan Nagel
Constatant que les données d’enquête sur les rendements attendus des actions ne correspondent pas aux anticipations rationnelles fondées sur des probabilités réelles, nous examinons si elles pourraient concorder avec d’autres hypothèses soulevées dans la littérature sur les anticipations relatives à l’évaluation des actifs.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Évaluation des actifs,
Marchés financiers,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
G,
G1,
G10,
G12
Limiting Sender’s Information in Bayesian Persuasion
Document de travail du personnel 2019-10
Shota Ichihashi
Dans cette étude, j’examine comment le résultat de la persuasion dans un jeu bayésien dépend de l’information dont dispose un expéditeur. Pour ce faire, je considère un jeu dans lequel, avant que l’expéditeur ne transmette la moindre information, le concepteur est autorisé à limiter le contenu du signal le plus porteur d’information que l’expéditeur peut générer.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Modèles économiques
Code(s) JEL :
D,
D8,
D82,
D83
Inflation Targeting and Liquidity Traps Under Endogenous Credibility
Document de travail du personnel 2019-9
Cars Hommes,
Joep Lustenhouwer
Nous dégageons des scénarios sur la conduite de la politique monétaire pour une banque centrale dotée d’un régime de ciblage de l’inflation. La crédibilité de la banque est endogène et dépend de sa capacité d’atteindre ses cibles dans le passé. Nous utilisons un cadre nouveau keynésien aux anticipations hétérogènes dont la rationalité est limitée.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Crédibilité,
Cycles et fluctuations économiques,
Politique monétaire
Code(s) JEL :
C,
C6,
C62,
E,
E3,
E32,
E5,
E52
Macroprudential Policy with Capital Buffers
Document de travail du personnel 2019-8
Josef Schroth
Les réserves (ou « volants ») de fonds propres contracycliques sont l’une des composantes de « Bâle III », l’ensemble de mesures réglementaires élaborées en réponse à la crise financière de 2007-2009. Cette étude se penche sur la capacité de réserves de fonds propres variables dans le temps de réduire les inefficiences dans des économies caractérisées par des crises financières endogènes.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Crédit et agrégats du crédit,
Cycles et fluctuations économiques,
Fonction de prêteur de dernier ressort,
Gestion du risque de crédit,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
E,
E1,
E13,
E3,
E32,
E4,
E44