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A Practical Guide to Swap Curve Construction
Document de travail du personnel 2000-17
Uri Ron
Le marché des swaps a connu un essor prodigieux durant les années 1990. Avec la réduction de l'offre des titres d'état et la volatilité accrue de leurs prix, la structure à terme des taux de swaps offre une solution de rechange à celle des emprunts d'état, établissant ainsi une nouvelle courbe de référence pour l'évaluation des titres à revenu fixe et la couverture des risques.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Évaluation des actifs,
Marchés financiers internationaux
Code(s) JEL :
G,
G1,
G12,
G15
Volatility Transmission Between Foreign Exchange and Money Markets
Document de travail du personnel 2000-16
Shafiq K. Ebrahim
À l'aide de modèles GARCH à trois variables, l'auteur étudie la propagation des prix et de leur volatilité entre les marchés des changes et les marchés monétaires correspondants. Il estime trois modèles au moyen de données relatives aux rendements quotidiens réalisés sur le marché du dollar É.-U. contre le dollar canadien, contre le deutsche mark et contre le yen et sur le marché des dépôts à 90 jours en eurodollars américains et canadiens, en euromarks et en euroyens.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers internationaux
Code(s) JEL :
G,
G1,
G15
Private Capital Flows, Financial Development, and Economic Growth in Developing Countries
Document de travail du personnel 2000-15
Jeannine Bailliu
Pour déterminer si une plus grande mobilité des capitaux est souhaitable pour les pays en développement, il est important de chercher à établir si les mouvements de capitaux ont des effets tangibles sur la croissance économique. Les partisans de la libéralisation des flux de capitaux soutiennent que les effets stimulants de ceux-ci sur la croissance comptent parmi les principaux avantages de l'intégration financière pour ces pays.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Questions internationales
Code(s) JEL :
F,
F2,
F21,
F4,
F43,
O,
O5,
O50
Employment Effects Of Nominal-Wage Rigidity: An Examination Using Wage-Settlements Data
Document de travail du personnel 2000-14
Umar Faruqui
Ceux qui invoquent l'hypothèse de rigidité à la baisse des salaires nominaux pour préconiser le maintien d'un taux d'inflation modéré fondent leur argumentation sur la présence et le degré de rigidité des salaires nominaux ainsi que sur les effets négatifs d'une telle rigidité sur le marché du travail. L'auteur de l'étude résumée ici s'attache tout particulièrement à l'incidence de la rigidité des salaires nominaux sur l'emploi.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés du travail
Code(s) JEL :
C,
C2,
C23,
J,
J2,
J23,
J3,
J30
Price Stickiness, Inflation, and Output Dynamics: A Cross-Country Analysis
Document de travail du personnel 2000-12
Hashmat Khan
D'après l'explication que le modèle à prix rigides fournit du cycle économique, les fluctuations de la production devraient être moins persistantes dans les économies où le taux de l'inflation tendancielle est élevé que dans celles où il est bas.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques
Code(s) JEL :
E,
E3,
E31,
E32
Fractional Cointegration and the Demand for M1
Document de travail du personnel 2000-13
Greg Tkacz
L'auteur a recours aux ondelettes pour estimer l'ordre d'intégration fractionnaire d'une fonction type de demande de monnaie à long terme dont il a obtenu les paramètres à l'aide d'une technique de calcul du maximum de vraisemblance à information complète.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Agrégats monétaires,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C1,
C13,
E,
E4,
E41
Identifying Policy-makers' Objectives: An Application to the Bank of Canada
Document de travail du personnel 2000-11
Nicholas Rowe,
James Yetman
Les auteurs proposent une nouvelle façon de tester les hypothèses formulées au sujet des cibles visées par les autorités monétaires et appliquent leur test au cas canadien.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cibles en matière d'inflation
Code(s) JEL :
E,
E5,
E52,
E6,
E61
Probing Potential Output: Monetary Policy, Credibility, and Optimal Learning under Uncertainty
Document de travail du personnel 2000-10
James Yetman
L'incertitude qui entoure le niveau de la production potentielle entrave l'efficacité de la politique monétaire car elle rend plus difficile la détermination du degré de resserrement nécessaire à la réalisation de la cible d'inflation visée.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Crédibilité,
Incertitude et politique monétaire,
Production potentielle
Code(s) JEL :
E,
E5,
E52,
E58
Modelling Risk Premiums in Equity and Foreign Exchange Markets
Document de travail du personnel 2000-9
René Garcia,
Maral Kichian
On attribue généralement la prévisibilité observée des excédents de rendement sur les marchés des actions et des changes à la présence de primes de risque variables sur ces marchés. Ainsi il s'est avéré possible d'expliquer les excédents de rendement sur les portefeuilles d'actions au moyen de diverses variables financières et économiques.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Structure de marché et établissement des prix,
Taux de change
Code(s) JEL :
E,
E4,
E44,
F,
F3,
F31,
G,
G1,
G12,
G15