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Should Bank Capital Regulation Be Risk Sensitive?
Document de travail du personnel 2018-48
Toni Ahnert,
James Chapman,
Carolyn A. Wilkins
Nous exposons un modèle simple visant à étudier la sensibilité au risque de la réglementation des fonds propres. Un banquier finance des placements avec des dépôts non assurés et des fonds propres coûteux à mobiliser, les fonds propres réglant un problème d’aléa moral dans le choix du risque que fait le banquier.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Réglementation et politiques relatives au système financier
Code(s) JEL :
G,
G2,
G21,
G28
Challenges in Implementing Worst-Case Analysis
Document de travail du personnel 2018-47
Jon Danielsson,
Lerby Ergun,
Casper G. de Vries
Depuis la récente crise financière, l’analyse du pire scénario est utilisée par les autorités de réglementation du secteur financier pour évaluer le risque extrême. Nous apportons de nouvelles perspectives sur cette méthode et sur l’estimation de la valeur extrême qui en découle. Nous calculons le biais des estimateurs d’ordre non paramétrique de la queue de distribution et le comparons au biais associé à la méthode semi-paramétrique de la théorie des valeurs extrêmes (TVE).
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Stabilité financière
Code(s) JEL :
C,
C0,
C01,
C1,
C14,
C5,
C58
How Long Does It Take You to Pay? A Duration Study of Canadian Retail Transaction Payment Times
Document de travail du personnel 2018-46
Geneviève Vallée
À l’aide d’un ensemble de données sur la rapidité de paiement en magasin au Canada, je montre qu’il est plus rapide de payer en argent comptant que par carte de crédit ou de débit. Je me sers de modèles à risques proportionnels de Cox pour modéliser l’efficacité des paiements, compte tenu du mode de paiement choisi par le consommateur.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Billets de banque,
Méthodes économétriques et statistiques,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
C,
C2,
C25,
C3,
C36,
C4,
C41,
D,
D2,
D23,
E,
E4,
E41,
E42
Blockchain-Based Settlement for Asset Trading
Document de travail du personnel 2018-45
Jonathan Chiu,
Thorsten Koeppl
Est-il possible de procéder au règlement de titres dans une chaîne de blocs? Dans l’affirmative, quels sont les avantages de la chaîne par rapport aux systèmes de règlement existants? Nous étudions une chaîne de blocs qui assure la livraison contre paiement en liant les transferts d’actifs aux paiements et dont le fonctionnement repose sur un protocole de preuve de travail. Le principal avantage de la chaîne de blocs tient à la plus grande rapidité et à la plus grande souplesse de règlement qu’elle permet.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Modèles économiques,
Monnaies numériques et technologies financières,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
G,
G2,
H,
H4,
P,
P4,
P43
Price Selection
Document de travail du personnel 2018-44
Carlos Carvalho,
Oleksiy Kryvtsov
Dans cette étude, nous proposons un moyen simple, qui ne recourt à aucun modèle, de mesurer la sélection des prix et sa contribution à la dynamique de l’inflation. La mesure proposée est fondée sur les covariations observées entre l’inflation et le niveau moyen à partir duquel les prix s’ajustent.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Inflation et prix,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E3,
E31,
E5,
E51
Market Size and Entry in International Trade: Product Versus Firm Fixed Costs
Document de travail du personnel 2018-43
Walter Steingress
Cette étude développe un cadre théorique afin de déduire la nature des coûts fixes de la relation entre l’entrée sur les marchés internationaux et la taille des marchés de destination. Si les coûts fixes se situent au niveau des entreprises, celles-ci peuvent tirer profit d’externalités intraentreprises pour élargir leur gamme de produits.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Dynamique des entreprises,
Intégration des échanges,
Questions internationales
Code(s) JEL :
F,
F1,
F12,
F14,
F2,
F23
Estimating the Impacts of Tariff Changes: Two Illustrative Scenarios
Note analytique du personnel 2018-29
Karyne B. Charbonneau,
Anthony Landry
Nous nous appuyons sur les travaux récents de la littérature sur le commerce international pour construire un modèle quantitatif semblable au modèle ricardien de Caliendo et Parro (2015). Ainsi, nous pouvons isoler et estimer les effets économiques à long terme des modifications apportées aux droits de douane.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Notes analytiques du personnel
Sujet(s) :
Évolution économique et financière récente,
Intégration des échanges
Code(s) JEL :
F,
F1,
F11,
F13,
F14,
F15,
F5,
F50,
F6,
F62,
F68
Responding to the First Era of Globalization: Canadian Trade Policy, 1870–1913
Document de travail du personnel 2018-42
Ian Keay,
Patrick Alexander
Dans cette étude, nous analysons la réaction de la politique commerciale du Canada à la phase de mondialisation économique de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Nous mettons en rapport des données annuelles récemment numérisées sur la valeur d’importations canadiennes et les droits de douane acquittés de 1870 à 1913 pour des produits particuliers avec de l’information propre aux fabricants concernant leur production et leur lieu d’implantation, laquelle provient des manuscrits du recensement des établissements industriels de 1871.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Intégration des échanges,
Modèles économiques,
Questions internationales
Code(s) JEL :
F,
F1,
F13,
F14,
F4,
F42,
F6,
F60,
N,
N7,
N71
Weakness in Non-Commodity Exports: Demand versus Supply Factors
Note analytique du personnel 2018-28
José Dorich,
Vadym Lepetyuk,
Jonathan Swarbrick
Nous utilisons le modèle TOTEM (Terms of Trade Economic Model) pour effectuer des simulations basées sur l’offre et la demande. Dans les deux cas, les simulations font état de faibles exportations canadiennes hors produits de base par rapport à l’activité étrangère, ce qui cadre avec les données récentes.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Notes analytiques du personnel
Sujet(s) :
Évolution économique et financière récente,
Intégration des échanges,
Politique monétaire,
Questions internationales
Code(s) JEL :
E,
E5,
E52,
F,
F1,
F10,
F14,
F17