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Overnight Rate Innovations as a Measure of Monetary Policy Shocks in Vector Autoregressions
Document de travail du personnel 1996-4
Jamie Armour,
Walter Engert,
Ben Fung
Les auteurs exploitent des modèles à vecteur autorégressif pour examiner la pertinence du taux du financement à un jour de la Banque du Canada comme variable de politique monétaire. Puisque la série de taux du financement à un jour que la Banque utilise à l'heure actuelle ne commence qu'en 1971, les auteurs y greffent des taux des prêts au jour le jour de manière à obtenir une période d'observation d'une durée suffisante.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Indicateurs monétaires et financiers,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
E,
E5,
E52
Regime-Switching Models: A Guide to the Bank of Canada Gauss Procedures
Document de travail du personnel 1996-3
Simon van Norden,
Robert Vigfusson
La présente étude constitue un guide d'utilisation d'un ensemble de procédures de Gauss mises au point à la Banque du Canada en vue de l'estimation des modèles à changement de régime.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C6,
C63
Decomposing U.S. Nominal Interest Rates into Expected Inflation and Ex Ante Real Interest Rates Using Structural VAR Methodology
Document de travail du personnel 1996-2
Pierre St-Amant
Dans cette étude, la méthode structurelle d'autorégression vectorielle est utilisée pour décomposer le taux d'intérêt nominal aux États-Unis en une composante d'inflation anticipée et en une composante de taux d'intérêt réel ex ante. Pour identifier les chocs d'inflation anticipée et de taux d'intérêt réel ex ante, l'auteur fait l'hypothèse que le taux d'intérêt nominal et le taux d'inflation anticipé sont cointégrés (1,1) et que le taux d'intérêt réel est stationnaire.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Questions internationales,
Taux d'intérêt
Code(s) JEL :
E,
E3,
E31,
E4,
E43
Switching Between Chartists and Fundamentalists: A Markov Regime-Switching Approach
Document de travail du personnel 1996-1
Robert Vigfusson
Depuis le début des années 80, les modèles fondés sur les facteurs économiques fondamentaux n'ont guère contribué à expliquer les variations du taux de change (Messe 1990). Devant ce problème, Frankel et Froot (1988) ont élaboré un modèle dans lequel ils ont utilisé deux approches de prévision du taux de change : l'approche fondamentaliste, dans laquelle la prévision repose sur des facteurs économiques fondamentaux, et l'approche technique, où la prévision s'appuie sur le comportement passé du taux de change.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers
Code(s) JEL :
C,
C4,
C40,
G,
G1,
G12
The Electronic Purse: An Overview of Recent Developments and Policy Issues
Rapport technique n° 74
Gerald Stuber
Les futurologues parlent depuis longtemps déjà de l'avènement possible d'une société sans numéraire, et les prédictions à ce sujet se sont multipliées depuis le lancement des cartes à puce (cartes auxquelles est intégrée une puce électronique) au milieu des années 70.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Évolution économique et financière récente,
Institutions financières,
Monnaies numériques et technologies financières,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
E,
E4,
E41,
G,
G2,
G20
The Empirical Performance of Alternative Monetary and Liquidity Aggregates
Document de travail du personnel 1995-12
Joseph Atta-Mensah
Dans cette étude, l'auteur examine la tenue sur le plan empirique de différents agrégats monétaires autres que ceux qui sont publiés à l'heure actuelle par la Banque du Canada. Il en ressort que M1 et M1a réels se comportent à peu près aussi bien l'un que l'autre en tant qu'indicateurs avancés de la production réelle […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Indicateurs monétaires et financiers
Long-Run Demand for M1
Document de travail du personnel 1995-11
Scott Hendry
Dans cette étude, l'auteur procède à l'analyse et à l'estimation des relations à long terme entre M1, les prix, la production et les taux d'intérêt, en vue de déterminer s'il y a entre ces variables une relation stable qui peut être interprétée comme une fonction de demande de monnaie à long terme. À cette fin, […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Agrégats monétaires,
Modèles économiques
The Canadian Experience with Weighted Monetary Aggregates
Document de travail du personnel 1995-10
David Longworth,
Joseph Atta-Mensah
Dans cette étude, les auteurs comparent les agrégats monétaires pondérés (en particulier, les agrégats idéaux de Fisher) aux agrégats traditionnels obtenus par sommation en termes de leur contenu informatif et leur capacité de prédire les prix, la production réelle et la dépense nominale sur la période allant du premier trimestre de 1971 au troisième trimestre […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Agrégats monétaires
Selection of the Truncation Lag in Structural VARs (or VECMs) with Long-Run Restrictions
Document de travail du personnel 1995-9
Alain DeSerres,
Alain Guay
Dans la présente étude, les auteurs examinent la question du choix des retards dans un modèle structurel d'autorégression vectorielle ou modèle vectoriel de correction des erreurs avec contraintes de long terme. Ils montrent tout d'abord que l'imposition de telles contraintes implique généralement qu'une composante de moyennes mobiles (MA) intervient dans la représentation stationnaire du modèle […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques