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Evaluating Factor Models: An Application to Forecasting Inflation in Canada
Document de travail du personnel 2001-18
Marc-André Gosselin,
Greg Tkacz
Les auteurs évaluent la capacité des modèles factoriels de prévoir l'inflation au Canada. Ce type de modèle a été proposé et étudié par Stock et Watson (1999a), qui ont obtenu des résultats très prometteurs en ce qui concerne la prévision de l'inflation aux États-Unis.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Inflation et prix,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C3,
C32,
E,
E3,
E37
Why Do Central Banks Smooth Interest Rates?
Document de travail du personnel 2001-17
Gabriel Srour
On voit généralement les banques centrales réagir de façon graduelle aux chocs économiques, en modifiant les taux d'intérêt à petites doses de façon à étaler le mouvement de hausse ou de baisse sur une longue période. L'auteur analyse le comportement des banques centrales à l'égard des taux d'intérêt à la lumière des résultats empiriques, en mettant l'accent sur le cas du Canada.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Mise en oeuvre de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E5
Implications of Uncertainty about Long-Run Inflation and the Price Level
Document de travail du personnel 2001-16
Gerald Stuber
L'auteur passe en revue les travaux théoriques et empiriques qui ont récemment été consacrés aux conséquences économiques de l'incertitude entourant les perspectives à long terme en matière d'inflation. Au cours de la dernière décennie, des progrès importants ont été accomplis dans la compréhension des liens entre l'inflation, l'incertitude liée à celle-ci en longue période et l'activité économique dans les économies industrielles.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Inflation : coûts et avantages
Code(s) JEL :
E,
E2,
E22,
E3,
E31,
E4,
E44
Affine Term-Structure Models: Theory and Implementation
Document de travail du personnel 2001-15
David Bolder
Il existe actuellement une abondante littérature sur les modèles affines, qui décrivent assez bien les propriétés en séries temporelles de la structure à terme des taux d'intérêt et permettent, d'une façon relativement simple, de généraliser les équations multidimensionnelles. Ces caractéristiques des modèles affines en font un bon point de départ pour la modélisation des propriétés dynamiques des taux d'intérêt.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Gestion de la dette,
Méthodes économétriques et statistiques,
Taux d'intérêt
Code(s) JEL :
C,
C0,
C5,
G,
G0
L'effet de la richesse sur la consommation aux États-Unis
Document de travail du personnel 2001-14
Yanick Desnoyers
La forte augmentation de la richesse au cours de la deuxième moitié des années 1990 a généré l'équivalent d'un certain montant d'épargne et, du même coup, un glissement important du taux d'épargne des ménages. Dans la présente étude, l'auteur tente d'expliquer cette baisse importante du taux d'épargne observée depuis 1995.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Demande intérieure et composantes
Code(s) JEL :
E,
E2,
E21
Predetermined Prices and the Persistent Effects of Money on Output
Document de travail du personnel 2001-13
Michael Devereux,
James Yetman
L'étude porte sur un modèle de préétablissement des prix qui s'inspire du travail de Fischer (1977) et dans le cadre duquel les entreprises, au moment de rajuster les prix, décident de leurs prix nominaux futurs pour différentes périodes. Un tel mode de détermination des prix ne peut produire une persistance excédentaire dans un modèle d'ajustement échelonné des prix sur une durée fixe, mais les auteurs démontrent qu'il peut le faire dans un modèle probabiliste d'ajustement des prix, comme celui de Calvo (1983).
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E3,
E30
Evaluating Linear and Non-Linear Time-Varying Forecast-Combination Methods
Document de travail du personnel 2001-12
Fuchun Li,
Greg Tkacz
Les auteurs de l'étude évaluent les méthodes linéaires et non linéaires de combinaison des prévisions. Entre autres formules de pondération non linéaires, ils proposent une technique d'estimation non paramétrique par la méthode du noyau qui offre une souplesse maximale en matière de pondération.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C1,
C14,
C5,
C53,
E,
E2,
E27
Gaining Credibility for Inflation Targets
Document de travail du personnel 2001-11
James Yetman
L'étude porte sur un modèle simple où les agents économiques prennent connaissance de la cible d'inflation de la banque centrale au fil du temps en observant le comportement de l'instrument de politique monétaire ou l'évolution de l'inflation. La banque centrale a avantage à accroître sa crédibilité (définie comme une fonction de l'écart entre la cible perçue et la cible réelle), car l'atteinte de la cible d'inflation devient alors plus conciliable avec celle de la cible de production.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cibles en matière d'inflation,
Crédibilité
Code(s) JEL :
E,
E5,
E52
The Future Prospects for National Financial Markets and Trading Centres
Document de travail du personnel 2001-10
Charles Gaa,
Stephen Lumpkin,
Robert Ogrodnick,
Peter Thurlow
L'étude porte sur les effets de la poursuite de la mondialisation et du progrès technique sur l'avenir des centres d'échange d'actifs financiers et des marchés financiers nationaux, particulièrement pour des économies de petite taille comme le Canada. En raison des liens grandissants entre les marchés d'actions, les auteurs prévoient que les actifs hautement liquides se négocieront sur un marché mondial unique, dont l'accès se fera à partir de centres d'échange d'actifs financiers nationaux.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers
Code(s) JEL :
G,
G1,
G10