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Predicting Changes in Canadian Housing Markets with Machine Learning
Document d’analyse du personnel 2023-21
Johan Brannlund,
Helen Lao,
Maureen MacIsaac,
Jing Yang
Nous utilisons deux algorithmes d’apprentissage automatique pour prévoir la croissance mensuelle des prix des logements et des ventes de logements existants au Canada. Même si ces algorithmes peuvent parfois être plus efficaces qu’un modèle linéaire, l’amélioration de l’exactitude des prévisions n’est pas toujours statistiquement significative.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Logement,
Marchés financiers,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
A,
C,
C4,
C45,
C5,
C53,
D,
D2,
R,
R2,
R3
Anonymous Credentials: Secret-Free and Quantum-Safe
Document de travail du personnel 2023-50
Raza Ali Kazmi,
Cyrus Minwalla
Un mécanisme d’identifiants anonymes est un ensemble de protocoles qui permet aux utilisateurs d’obtenir des identifiants d’une organisation et de prouver que ceux-ci leur appartiennent sans compromettre leurs renseignements personnels. Dans cette étude, nous construisons le premier mécanisme d’identifiants sans clé secrète et résistant aux attaques quantiques.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Monnaies numériques et technologies financières,
Recherches menées par les banques centrales,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
E,
E4,
E42,
G,
G2,
G21,
O,
O3,
O31
Should Banks Be Worried About Dividend Restrictions?
Document de travail du personnel 2023-49
Josef Schroth
Lors d’une crise financière, un organisme de réglementation pourrait souhaiter restreindre les paiements de dividendes pour forcer les Banques à reconstituer leurs réserves de fonds propres. Cependant, une telle politique n’est pas cohérente dans le temps. Pour l’être, elle devrait permettre aux banques de reconstituer graduellement leurs réserves de fonds propres et de payer des dividendes même quand leurs capitaux propres sont encore en dessous des niveaux d’avant la crise.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Crédit et agrégats du crédit,
Cycles et fluctuations économiques,
Fonction de prêteur de dernier ressort,
Gestion du risque de crédit,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
E,
E1,
E13,
E3,
E32,
E4,
E44
Tattle-tails: Gauging downside risks using option prices
Note analytique du personnel 2023-13
Greg Adams,
Maksym Tupis
Les marchés des options fournissent de l’information unique sur l’évolution des risques qui pèsent sur différents actifs, ce qui nous aide à mieux comprendre les risques de nature plus générale pour l’économie canadienne. Nous montrons comment les prix des options nous aident à déduire que les investisseurs n’anticipaient pas d’importants risques à la baisse pour les grandes banques canadiennes ou la croissance économique du pays quand le système financier a été soumis à des tensions en mars 2023, une période marquée par l’incertitude des décideurs et des investisseurs quant à l’évolution à venir de l’économie canadienne.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Notes analytiques du personnel
Sujet(s) :
Évolution économique et financière récente,
Incertitude et politique monétaire,
Marchés financiers
Code(s) JEL :
E,
E4,
E44,
E5,
E52
Digitalization: Definition and Measurement
Document d’analyse du personnel 2023-20
Guyllaume Faucher,
Stephanie Houle
Cette étude présente une vue d’ensemble de la numérisation et de ses conséquences économiques. Nous évaluons sa portée au Canada et les défis associés à la mesure de son incidence.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Numérisation,
Production potentielle
Code(s) JEL :
E,
E0,
E01,
O,
O3,
O33,
O5,
O51
Forecasting Risks to the Canadian Economic Outlook at a Daily Frequency
Document d’analyse du personnel 2023-19
Chinara Azizova,
Bruno Feunou,
James Kyeong
Cette étude quantifie les risques extrêmes présents dans les perspectives d’inflation et de croissance du PIB réel au Canada en estimant leur distribution conditionnelle quotidienne. Nous montrons que les probabilités de matérialisation de ces risques calculées à partir des distributions conditionnelles reflètent fidèlement les résultats obtenus au cours de la période de 2002 à 2022.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C3,
C32,
C5,
C58,
E,
E4,
E44,
G,
G1,
G17
The Macroeconomic Effects of Debt Relief Policies During Recessions
Document de travail du personnel 2023-48
Soyoung Lee
Une réduction à grande échelle du capital des prêts hypothécaires peut accentuer la reprise, soutenir la croissance des prix des logements et freiner les saisies immobilières. La nature de l’intervention détermine ses effets macroéconomiques, et l’ampleur de ceux-ci dépend de la façon dont les ressources sont redistribuées aux ménages. La possibilité de déclarer faillite pour radier des créances non garanties change la réaction aux mesures d’allègement hypothécaire à grande échelle en réduisant l’épargne de précaution.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Crédit et agrégats du crédit,
Cycles et fluctuations économiques,
Gestion de la dette,
Logement
Code(s) JEL :
E,
E2,
E21,
E3,
E32,
E6
Labour Supply and Firm Size
Document de travail du personnel 2023-47
Lin Shao,
Faisal Sohail,
Emircan Yurdagul
Cette étude met en évidence une tendance systématique dans la façon dont les salaires, les heures travaillées et leur relation varient entre les entreprises de différentes tailles. En utilisant un modèle intégrant des entreprises et travailleurs hétérogènes, nous montrons comment l’interaction entre les salaires, les heures travaillées et la taille des entreprises influe sur la répartition des travailleurs et l’inégalité.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Dynamique des entreprises,
Marchés du travail
Code(s) JEL :
E,
E2,
E24,
J,
J2,
J3,
J31
International Economic Sanctions and Third-Country Effects
Document de travail du personnel 2023-46
Fabio Ghironi,
Daisoon Kim,
Galip Kemal Ozhan
Nous étudions la transmission des sanctions économiques et leur impact sur des pays tiers. Si un groupe de pays tiers ne participe pas aux sanctions, les pertes sont atténuées dans le pays sanctionné et amplifiées dans les pays qui imposent des sanctions, mais il est avantageux pour les pays tiers de ne pas prendre part aux sanctions.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Modèles économiques,
Questions internationales,
Taux de change
Code(s) JEL :
F,
F3,
F31,
F4,
F41,
F42,
F5,
F51