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On the Existence and Fragility of Repo Markets
Document de travail du personnel 2012-17
Hajime Tomura
L’auteur présente le modèle d’un marché obligataire de gré à gré sur lequel des investisseurs disposant de liquidités et des courtiers concluent de façon endogène des opérations de pension.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Stabilité financière,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
G,
G2,
G24
Commodities and Monetary Policy: Implications for Inflation and Price Level Targeting
Document de travail du personnel 2012-16
Donald Coletti,
René Lalonde,
Paul Masson,
Dirk Muir,
Stephen Snudden
Les auteurs examinent la capacité relative de règles simples de ciblage de l’inflation et de ciblage du niveau des prix à minimiser tant la variabilité de l’inflation que les fluctuations économiques au Canada lorsque les chocs subis ont d’importantes retombées sur les cours mondiaux des produits de base.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Inflation et prix,
Modèles économiques,
Questions internationales
Code(s) JEL :
E,
E1,
E17,
E3,
E31,
E37,
E5,
E52,
F,
F4,
F41,
Q,
Q4,
Q43
The U.S.-Dollar Supranational Zero-Coupon Curve
Document d’analyse du personnel 2012-5
Francisco Rivadeneyra
L’auteur explique la façon dont il a construit la courbe de rendement coupon zéro des obligations supranationales libellées en dollars É.-U. pour la période 1995-2010 – soit en estimant le modèle de structure par terme de Svensson (1995) au moyen de données sur les rendements d’un éventail d’obligations émanant d’entités supranationales notées AAA.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Évaluation des actifs,
Marchés financiers
Code(s) JEL :
G,
G1,
G12,
G15
Estimating the Demand for Settlement Balances in the Canadian Large Value Transfer System
Document de travail du personnel 2012-15
Nellie Zhang
L’auteure applique aux données canadiennes un modèle statique formalisant un corridor de taux d’intérêt en vue d’estimer la demande totale de soldes de règlement au sein du Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV).
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Mise en oeuvre de la politique monétaire,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements,
Taux d'intérêt
Code(s) JEL :
C,
C3,
C36,
E,
E4,
E40,
E5,
E50,
G,
G0,
G01
The Impact of Retail Payment Innovations on Cash Usage
Document de travail du personnel 2012-14
Ben Fung,
Kim Huynh,
Leonard Sabetti
L’idée que les nouveautés dans le domaine des paiements de détail pourraient rendre l’argent comptant obsolescent est de plus en plus répandue. Nous étudions cette possibilité dans le contexte de récentes innovations comme la carte de crédit sans contact et la carte prépayée.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Services financiers,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
C,
C3,
C35,
C8,
C83,
E,
E4,
E41
Changes in the Effects of Monetary Policy on Disaggregate Price Dynamics
Document de travail du personnel 2012-13
Christiane Baumeister,
Philip Liu,
Haroon Mumtaz
Les auteurs examinent l’évolution de l’incidence des chocs de politique monétaire sur la distribution des prix individuels et des volumes de consommation des ménages afin d’évaluer comment la politique monétaire influe sur la dynamique de l’inflation aux États-Unis.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E3,
E30,
E32
House Price Dynamics: Fundamentals and Expectations
Document de travail du personnel 2012-12
Eleonora Granziera,
Sharon Kozicki
Les auteures tentent de déterminer si l’évolution des prix des maisons et du ratio de ces prix aux loyers aux États-Unis peut s’expliquer par le fait que les anticipations ne soient pas entièrement rationnelles.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Demande intérieure et composantes,
Évaluation des actifs,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
E,
E3,
E6,
E65,
R,
R2,
R21
Risk Premium, Variance Premium and the Maturity Structure of Uncertainty
Document de travail du personnel 2012-11
Bruno Feunou,
Jean-Sébastien Fontaine,
Abderrahim Taamouti,
Roméo Tedongap
Les rendements espérés varient lorsque les occasions de placement qui s’offrent aux investisseurs ne sont pas constantes dans le temps. Les modèles avec risque de long terme (Bansal et Yaron, 2004) et les modèles affines basés sur l’absence d’arbitrage (Duffie, Pan et Singleton, 2000) mettent l’accent sur des sources de risque qui échappent à l’observation de l’économètre.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Évaluation des actifs,
Services financiers
Code(s) JEL :
G,
G1,
G12,
G13
A Note on Central Counterparties in Repo Markets
Document d’analyse du personnel 2012-4
Hajime Tomura
L’auteur introduit une contrepartie centrale dans un modèle du marché des pensions. En l’absence de contrepartie centrale, le modèle admet des équilibres multiples. Dans l’un de ceux-ci, les courtiers en obligations et les investisseurs qui disposent de liquidités se rencontrent sur le marché pour conclure ensemble de gré à gré des opérations de pension.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Stabilité financière,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
G,
G2,
G24