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A Structural VAR Approach to Core Inflation in Canada
Document d’analyse du personnel 2008-10
Sylvain Martel
L'auteur construit une mesure de l'inflation sous-jacente à l'aide d'un modèle vectoriel autorégressif structurel qui comprend le taux de variation du prix du pétrole, la croissance de la production et l'inflation. Cette mesure de l'inflation fondée sur la théorie macroéconomique permet de prévoir l'inflation globale aussi bien que des mesures non théoriques.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Inflation et prix
Code(s) JEL :
C,
C5,
C53,
E,
E3,
E31
The Implementation of Monetary Policy in Canada
Document d’analyse du personnel 2008-9
Walter Engert,
Toni Gravelle,
Donna Howard
Les auteurs décrivent en détail le cadre qu'utilise la Banque du Canada pour mettre en oeuvre la politique monétaire. Ils donnent d'abord un bref aperçu de deux composantes du système financier canadien – soit le secteur des services financiers et le marché monétaire – et exposent les principales caractéristiques du système de transfert de gros paiements, rouage essentiel à la conduite de la politique monétaire.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Marchés financiers,
Mise en oeuvre de la politique monétaire,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
E,
E5,
E52,
E58,
G,
G2,
G21
On the Amplification Role of Collateral Constraints
Document de travail du personnel 2008-23
Caterina Mendicino
Depuis le travail précurseur de Kiyotaki et Moore (1997), plusieurs chercheurs ont mis en lumière le rôle des contraintes de garantie dans les fluctuations du cycle économique, et les créances garanties sont de plus en plus intégrées aux modèles de représentation des cycles.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Crédit et agrégats du crédit,
Cycles et fluctuations économiques
Code(s) JEL :
E,
E2,
E20,
E3,
E32
Information Shocks, Jumps, and Price Discovery - Evidence from the U.S. Treasury Market
Document de travail du personnel 2008-22
George Jiang,
Ingrid Lo,
Adrien Verdelhan
Les auteurs s'intéressent aux fortes variations de prix, ou « sauts », qui surviennent sur le marché des obligations du Trésor américain. Au moyen d'outils statistiques récents, ils identifient les sauts enregistrés par les prix des obligations à 2, 3, 5, 10 et 30 ans au cours des années 2005 et 2006.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers
Code(s) JEL :
G,
G1,
G12,
G14
The Cost of Equity in Canada: An International Comparison
Document de travail du personnel 2008-21
Jonathan Witmer
L'auteur calcule le coût implicite des capitaux propres dans 19 pays développés de 1991 à 2006. Durant cette période, le coût des capitaux propres a diminué d'environ 10 à 15 points de base par année, en partie sous l'effet de la baisse des rendements sur les obligations d'État et du recul de l'inflation.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Questions internationales
Code(s) JEL :
G,
G3,
G30,
G38
The Effect of the Sarbanes-Oxley Act on CEO Pay for Luck
Document de travail du personnel 2008-20
Teodora Paligorova
Pour les tenants de la théorie de l'appropriation de la rente, la faiblesse des mécanismes de gouvernance d'entreprise permet aux chefs de direction de contrôler le processus d'établissement de leur rémunération et de profiter des retombées d'événements indépendants de leur volonté (rétribution liée à la chance).
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés du travail
Code(s) JEL :
G,
G3,
G38,
J,
J3,
J33,
M,
M5,
M52
21 juin 2008
La contribution de la Banque du Canada à la simulation de crise menée en 2007 dans le cadre du PESF
Revue du système financier - Juin 2008
Donald Coletti,
René Lalonde,
Miroslav Misina,
Dirk Muir,
Pierre St-Amant,
David Tessier
Type(s) de contenu :
Publications,
Articles de la Revue du système financier
21 juin 2008
Les interventions des banques centrales face aux perturbations des marchés financiers
Dans le présent article, nous examinons les interventions de la banque centrale visant à calmer les perturbations des marchés en nous interrogeant plus précisément sur les raisons et l’opportunité de telles interventions ainsi que sur la forme qu’elles pourraient prendre. Nous définissons un cadre stratégique à cet égard et signalons les outils qui, parmi la panoplie dont dispose la banque centrale, s’avèrent les plus efficaces face à une turbulence extraordinaire, tout en soutenant les objectifs et fonctions de l’institution.
Type(s) de contenu :
Publications,
Articles de la Revue du système financier