Les documents de travail du personnel offrent l’occasion aux employés de publier leurs recherches en cours destinées à des revues spécialisées.
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The Macroeconomic Effects of Non-Zero Trend Inflation
Document de travail du personnel 2006-34
Robert Amano,
Steve Ambler,
Nooman Rebei
Les auteurs étudient l'incidence macroéconomique d'un taux d'inflation tendanciel non nul à l'aide d'un modèle d'équilibre général stochastique et dynamique simple où les prix sont rigides.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cibles en matière d'inflation,
Cycles et fluctuations économiques,
Inflation et prix,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
E,
E2,
E24,
E3,
E32
Are Canadian Banks Efficient? A Canada–U.S. Comparison
Document de travail du personnel 2006-33
Jason Allen,
Walter Engert,
Ying Liu
Les auteurs comparent l'évolution respective de l'efficience des principales banques canadiennes et de banques commerciales américaines au cours des 20 dernières années.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières
Code(s) JEL :
C,
C3,
C33,
D,
D2,
D24,
G,
G2,
G21
Governance and the IMF: Does the Fund Follow Corporate Best Practice?
Document de travail du personnel 2006-32
Eric Santor
Les problèmes de gouvernance du Fonds monétaire international (FMI) ne touchent pas uniquement la question de la représentation et des voix des pays membres ou le dossier afférent de la répartition des quotes-parts.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Questions internationales
Code(s) JEL :
F,
F3
Assessing and Valuing the Non-Linear Structure of Hedge Fund Returns
Document de travail du personnel 2006-31
Antonio Diez de los Rios,
René Garcia
Plusieurs études ont montré que les rendements produits par les stratégies suivies dans la gestion des fonds de couverture ont une structure non linéaire et un profil semblable à celui des rendements associés à l'exercice d'options.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C1,
C5,
G,
G1
Multinationals and Exchange Rate Pass-Through
Document de travail du personnel 2006-30
Alexandra Lai,
Oana Secrieru
Les auteures étudient les effets de l'existence de multinationales sur le degré de transmission des mouvements de change aux prix dans un modèle de concurrence par les quantités (ou concurrence à la Cournot) où une multinationale affronte des rivales à la fois sur son marché intérieur et sur un marché extérieur.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Modèles économiques,
Structure de marché et établissement des prix,
Taux de change
Code(s) JEL :
F,
F2,
F23,
L,
L1,
L16
The Turning Black Tide: Energy Prices and the Canadian Dollar
Document de travail du personnel 2006-29
Ramzi Issa,
Robert Lafrance,
John Murray
Les auteurs réexaminent la relation entre les prix réels de l'énergie et le dollar canadien établie par Amano et van Norden (1995), à savoir qu'une hausse de ces prix entraîne une dépréciation du dollar.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Taux de change
Code(s) JEL :
F,
F3,
F31
Estimation of the Default Risk of Publicly Traded Canadian Companies
Document de travail du personnel 2006-28
Georges Dionne,
Sadok Laajimi,
Sofiane Mejri,
Madalina Petrescu
Deux modèles d'évaluation du risque de défaut sont généralement présentés dans la littérature financière : le modèle structurel de Merton et le modèle non structurel d'Altman.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Crédit et agrégats du crédit,
Évolution économique et financière récente,
Gestion de la dette,
Marchés financiers,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
G,
G2,
G21,
G24,
G28,
G3,
G33
Can Affine Term Structure Models Help Us Predict Exchange Rates?
Document de travail du personnel 2006-27
Antonio Diez de los Rios
L'auteur propose un modèle qui formalise le comportement conjoint des taux d'intérêt et des taux de change en l'absence de possibilités d'arbitrage.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Taux d'intérêt,
Taux de change
Code(s) JEL :
E,
E4,
E43,
F,
F3,
F31,
G,
G1,
G12,
G15
Using Monthly Indicators to Predict Quarterly GDP
Document de travail du personnel 2006-26
Yi Zheng,
James Rossiter
Les auteurs proposent un modèle qui permet de prévoir la croissance du produit intérieur brut (PIB) réel pour le trimestre en cours à partir d'indicateurs mensuels relatifs à une partie ou à la totalité du trimestre concerné.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
C,
C2,
C22,
C5,
C53