Les documents de travail du personnel offrent l’occasion aux employés de publier leurs recherches en cours destinées à des revues spécialisées.
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Housework and Fiscal Expansions
Document de travail du personnel 2014-34
Daniela Hauser,
Evi Pappa,
Stefano Gnocchi
Nous construisons un modèle de cycle économique standard auquel nous intégrons les travaux ménagers, et que nous étalonnons en fonction de données sur l’emploi du temps, afin d’assujettir aux données la complémentarité entre la consommation et les heures travaillées et d’établir le lien entre le degré de cette complémentarité et la taille des multiplicateurs budgétaires.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Politique budgétaire
Code(s) JEL :
E,
E2,
E24,
E3,
E32,
E5,
E52,
E6,
E62
Competition in the Cryptocurrency Market
Document de travail du personnel 2014-33
Neil Gandal,
Hanna Halaburda
Les auteurs analysent l’incidence des effets de réseau sur la concurrence au sein du jeune marché des cryptomonnaies. Pour ce faire, ils examinent l’évolution des taux de change entre les cryptomonnaies au fil du temps.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Monnaies numériques et technologies financières
Code(s) JEL :
L,
L1
Commodity Price Co-Movement and Global Economic Activity
Document de travail du personnel 2014-32
Ron Alquist,
Olivier Coibion
À partir d’un modèle macroéconomique dans lequel les prix des produits de base non énergétiques sont déterminés de façon endogène, les auteurs appliquent une nouvelle stratégie d’identification factorielle pour décomposer les éléments à l’origine des variations des prix des produits de base et de l’activité économique mondiale observées par le passé.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Modèles économiques,
Questions internationales
Code(s) JEL :
E,
E3,
F,
F4
Capital Flows and Macroprudential Policies - A Multilateral Assessment of Effectiveness and Externalities
Document de travail du personnel 2014-31
John Beirne,
Christian Friedrich
Nous évaluons l’efficacité des politiques macroprudentielles dans la gestion des flux de capitaux internationaux et les externalités découlant de leur mise en oeuvre. À l’aide d’un échantillon comptant jusqu’à 139 pays, nous étudions les effets de huit mesures de politique macroprudentielle sur les flux bancaires transfrontaliers au cours de la période allant de 1999 à 2009.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Balance des paiements et composantes,
Marchés financiers,
Questions internationales
Code(s) JEL :
F,
F3,
F5,
G,
G0,
G01,
G1,
G11
Information, Amplification and Financial Crisis
Document de travail du personnel 2014-30
Ali Kakhbod,
Toni Ahnert
Les auteurs proposent un modèle parcimonieux du choix de l’information dans le cadre d’un jeu global de coordination autour d’un changement de régime - jeu utilisé pour analyser les crises d’endettement, les retraits massifs de dépôts bancaires ou les attaques contre la monnaie.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
D,
D8,
D83,
G,
G0,
G01
Optimal Margining and Margin Relief in Centrally Cleared Derivatives Markets
Document de travail du personnel 2014-29
Radoslav Raykov
Un grand défi en matière de politiques que posent les chambres de compensation des produits dérivés est le fait que leurs exigences en matière de garanties peuvent monter en flèche en périodes de tensions, réduisant ainsi la liquidité du marché et exacerbant les ralentissements économiques.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Modèles économiques,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
G,
G1,
G19,
G2,
G21
Consumer Attitudes and the Epidemiology of Inflation Expectations
Document de travail du personnel 2014-28
Michael Ehrmann,
Damjan Pfajfar,
Emiliano Santoro
Les auteurs étudient la formation des attentes des consommateurs en matière d’inflation à partir de microdonnées tirées de l’enquête menée par l’Université du Michigan auprès des consommateurs. Ils montrent qu’au-delà des déterminants socio-économiques des attentes d’inflation bien établis comme le sexe, le revenu ou le niveau de scolarité, d’autres caractéristiques telles que la situation financière des ménages et leurs attitudes d’achat sont également importantes.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Inflation et prix
Code(s) JEL :
C,
C5,
C53,
D,
D8,
D84,
E,
E3,
E31
Retail Payment Innovations and Cash Usage: Accounting for Attrition Using Refreshment Samples
Document de travail du personnel 2014-27
Heng Chen,
Marie-Hélène Felt,
Kim Huynh
Les auteurs mettent à profit la dimension panel des données provenant de l’enquête Canadian Financial Monitor (CFM) pour évaluer l’impact de certains nouveaux instruments de paiement au détail sur le règlement en espèces des transactions. Ils estiment un modèle de données de panel semi-paramétrique qui tient compte de l’hétérogénéité non observée et de l’attrition non aléatoire.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Billets de banque,
Méthodes économétriques et statistiques,
Monnaies numériques et technologies financières,
Services financiers
Code(s) JEL :
C,
C3,
C35,
E,
E4,
E41
Filling in the Blanks: Network Structure and Interbank Contagion
Document de travail du personnel 2014-26
Kartik Anand,
Ben Craig,
Goetz von Peter
Le réseau de liens financiers est important dans de nombreux segments des secteurs bancaire et financier. Pourtant, dans bien des cas, les liens bilatéraux ne sont pas observés et la méthode de l’entropie maximale est la plus couramment utilisée pour estimer les expositions au risque de contrepartie.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Méthodes économétriques et statistiques,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
C,
C6,
C63,
D,
D8,
D85,
G,
G2,
G21,
L,
L1,
L14