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The Canadian Macroeconomy and the Yield Curve: An Equilibrium-Based Approach

Document de travail du personnel 2005-36 René Garcia, Richard Luger
Les auteurs élaborent et estiment un modèle d'équilibre général de la structure des taux d'intérêt canadiens, dans lequel la dynamique des principales variables macroéconomiques est représentée sous une forme vectorielle autorégressive et reliée à celle de la structure des taux.

Real Return Bonds, Inflation Expectations, and the Break-Even Inflation Rate

Document de travail du personnel 2004-43 Ian Christensen, Christopher Reid, Frédéric Dion
Selon l'hypothèse de Fisher, l'écart de rendement entre les obligations canadiennes à rendement nominal et à rendement réel (ou taux d'inflation neutre) devrait être un bon indicateur des attentes d'inflation.

Convergence of Government Bond Yields in the Euro Zone: The Role of Policy Harmonization

Document de travail du personnel 2004-23 Denise Côté, Christopher Graham
Depuis le début des années 1980, les rendements des obligations d'État dans la zone euro affichent une tendance à la baisse, laquelle a également été observée dans d'autres pays industrialisés.

Estimating the Fractional Order of Integration of Interest Rates Using a Wavelet OLS Estimator

Document de travail du personnel 2000-5 Greg Tkacz
Le débat entourant l'ordre d'intégration des taux d'intérêt est depuis longtemps centré sur l'opposition I(1)-I(0). Dans cette étude, l'auteur a recours à l'estimateur des moindres carrés ordinaires à ondelettes de Jensen (1999) pour estimer le paramètre d'intégration fractionnaire de divers taux d'intérêt canadiens et américains sur la période allant de 1948 à 1999.

The Expectations Hypothesis for the Longer End of the Term Structure: Some Evidence for Canada

Document de travail du personnel 1999-20 Ron Lange
L'auteur de l'étude cherche à établir si la théorie des attentes se vérifie dans le cas des taux à moyen et à long terme canadiens. Il a recours pour cela à trois méthodes empiriques utilisées dans la littérature : i) la réalisation de tests de cointégration afin de vérifier l'absence de biais en longue période; […]

Uncovering Inflation Expectations and Risk Premiums From Internationally Integrated Financial Markets

Document de travail du personnel 1999-6 Ben Fung, Scott Mitnick, Eli Remolona
Les études théoriques et empiriques donnent à penser que la structure à terme des taux d'intérêt reflète tant les primes de risque que les attentes du marché à l'égard de l'évolution future de l'inflation et des taux d'intérêt réels. Pour extraire l'information relative à ces primes et à ces attentes, les auteurs proposent d'exploiter à […]

Predicting Canadian Recessions Using Financial Variables: A Probit Approach

Document de travail du personnel 1998-5 Joseph Atta-Mensah, Greg Tkacz
Les auteurs étudient la faculté de certaines variables financières d'aider à prévoir les récessions au Canada. Sur le plan méthodologique, ils s'inspirent étroitement d'Estrella et Mishkin (1998), qui utilisent un modèle probit pour prédire les récessions de l'économie américaine jusqu'à huit trimestres à l'avance. Leur principale conclusion est que l'écart entre le rendement des obligations […]

Canadian Short-Term Interest Rates and the BAX Futures Market: Analysis of the Impact of Volatility on Hedging Activity and the Correlation of Returns between Markets

Document de travail du personnel 1997-18 David Watt
La présente étude analyse la façon dont les entreprises financières canadiennes gèrent le risque de taux d'intérêt à court terme par l'entremise de contrats BAX.

The Structure of Interest Rates in Canada: Information Content about Medium-Term Inflation

Document de travail du personnel 1997-10 Jim Day, Ron Lange
Les auteurs examinent la relation entre la structure des taux d' intérêt et l'évolution future de l'inflation au Canada en se servant d'une nouvelle série de taux de rendement construite au moyen des valeurs nominales.

L'endettement du Canada et ses effets sur les taux d'intérêt réels de long terme

Document de travail du personnel 1996-14 Jean-François Fillion
Cette étude examine les effets de l'endettement du Canada sur les taux d'intérêt réels de long terme au Canada à l'aide de la méthode des VECM (Vector Error Correction Model). Nos résultats montrent qu'il existe une forte relation de cointégration entre les taux d'intérêt réels pratiqués au Canada, les taux d'intérêt réels aux États-Unis, le ratio d'endettement public et le ratio d'endettement extérieur du Canada.
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