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757 résultats

Modelling Risk Premiums in Equity and Foreign Exchange Markets

Document de travail du personnel 2000-9 René Garcia, Maral Kichian
On attribue généralement la prévisibilité observée des excédents de rendement sur les marchés des actions et des changes à la présence de primes de risque variables sur ces marchés. Ainsi il s'est avéré possible d'expliquer les excédents de rendement sur les portefeuilles d'actions au moyen de diverses variables financières et économiques.

Pricing Interest Rate Derivatives in a Non-Parametric Two-Factor Term-Structure Model

Document de travail du personnel 1999-19 John Knight, Fuchun Li, Mingwei Yuan
Les fonctions de diffusion utilisées dans les modèles relatifs à la structure des taux d'intérêt constituent des mesures de l'incertitude entourant l'évolution future des prix et sont directement liées au risque associé à la détention de titres financiers. La qualité de leur spécification est cruciale pour l'évaluation des options et des autres produits dérivés. Les […]

Estimating One-Factor Models of Short-Term Interest Rates

Document de travail du personnel 1999-18 Des Mc Manus, David Watt
On relève plusieurs modèles à un facteur formulés en temps continu dans les ouvrages économiques pour décrire le comportement des taux d'intérêt à court terme. Les auteurs de l'étude examinent une large gamme de ces modèles constituant des cas particuliers d'un modèle plus général. Ils les représentent de façon approchée au moyen d'un premier modèle […]

The Regulation of Central Securities Depositories and the Linkages between CSDs and Large-Value Payment Systems

Rapport technique n° 87 Charles Freedman
L'étude décrit l'approche suivie par la Banque du Canada en matière de conception des systèmes de compensation et de règlement des gros paiements. Elle examine aussi le rôle de la Banque depuis l'adoption de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements en juillet 1996.

Canada's Exchange Rate Regime and North American Economic Integration: The Role of Risk-Sharing Mechanisms

Document de travail du personnel 1999-17 Zahir Antia, Ramdane Djoudad, Pierre St-Amant
L'étude apporte une contribution à trois égards. Les auteurs commencent par passer en revue les études empiriques traitant des mécanismes qui permettent d'atténuer l'incidence des chocs économiques régionaux sur la consommation. S'inspirant des travaux d'Asdrubali et coll., ils présentent ensuite certains résultats concernant le rôle joué par divers mécanismes de lissage de la consommation en […]

The Information Content of Interest Rate Futures Options

Document de travail du personnel 1999-15 Des Mc Manus
Les chercheurs recourent de plus en plus au prix des options pour évaluer les attentes et les opinions du marché au sujet de la politique monétaire. L'auteur analyse ici les options sur contrats à terme sur le marché de l'eurodollar afin d'examiner l'évolution des attentes des opérateurs concernant les taux d'intérêt futurs des emprunts en […]

Greater Transparency in Monetary Policy: Impact on Financial Markets

Rapport technique n° 86 Philippe Muller, Mark Zelmer
La Banque du Canada a pris des mesures afin d'accroître la transparence de la politique monétaire canadienne. L'étude examine si cette plus grande transparence a aidé les marchés financiers à mieux comprendre la conduite de la politique monétaire.

Liquidity of the Government of Canada Securities Market: Stylized Facts and Some Market Microstructure Comparisons to the United States Treasury Market

Document de travail du personnel 1999-11 Toni Gravelle
Les objectifs de l'auteur sont d'examiner l'évolution de la liquidité du marché des titres du gouvernement canadien au cours de la dernière décennie, de déterminer quels facteurs influencent le degré de liquidité de ce marché et d'établir des parallèles avec le marché des valeurs du Trésor américain. Les résultats empiriques de l'étude appuient l'hypothèse voulant […]

Uncovering Inflation Expectations and Risk Premiums From Internationally Integrated Financial Markets

Document de travail du personnel 1999-6 Ben Fung, Scott Mitnick, Eli Remolona
Les études théoriques et empiriques donnent à penser que la structure à terme des taux d'intérêt reflète tant les primes de risque que les attentes du marché à l'égard de l'évolution future de l'inflation et des taux d'intérêt réels. Pour extraire l'information relative à ces primes et à ces attentes, les auteurs proposent d'exploiter à […]

An Intraday Analysis of the Effectiveness of Foreign Exchange Intervention

Document de travail du personnel 1999-4 Neil Beattie, Jean-François Fillion
Les auteurs cherchent à établir si les interventions officielles du Canada sur le marché des changes réussissent à modérer la volatilité intrajournalière du taux de change du dollar canadien par rapport à la devise américaine. Pour étudier cette question, ils font appel aux cours cotés par le dollar toutes les dix minutes sur une période […]
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