GAUSS™ Programs for the Estimation of State-Space Models with ARCH Errors: A User's Guide Document de travail du personnel 2000-2 Maral Kichian Les modèles espaces d'états servent depuis longtemps à expliquer l'évolution de diverses variables économiques. La raison en est surtout qu'ils renferment généralement plus d'information au sujet de l'économie qu'ils cherchent à décrire que d'autres modèles parcimonieux (les modèles VAR par exemple). Malgré leur attrait, leur utilisation était limitée jusqu'à tout récemment par la contrainte voulant […] Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C3, C32, C8, C82, C87, C89
Reconsidering Cointegration in International Finance: Three Case Studies of Size Distortion in Finite Samples Document de travail du personnel 1997-1 Marie-Josée Godbout, Simon van Norden Les auteurs de l'étude se penchent sur les résultats controversés obtenus récemment par certains chercheurs au sujet du comportement des taux de change. Ils essaient notamment d'établir la présence de problèmes d'estimation tenant à la taille limitée de l'échantillon et montrent comment ces problèmes influencent les conclusions des études récentes. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C1, C15, C2, C22, C3, C32, F, F3, F31
The Bank of Canada's New Quarterly Projection Model, Part 2. A Robust Method for Simulating Forward-Looking Models Rapport technique n° 73 John Armstrong, Richard Black, Douglas Laxton, David Rose Dans le présent rapport, les auteurs décrivent des méthodes de résolution des modèles économiques sous l'hypothèse que les anticipations ont un élément de cohérence avec les prédictions du modèle en cause lui-même. Ils présentent des résultats, obtenus par la voie analytique, qui établissent les propriétés de convergence que revêtent certaines méthodes appliquées aux modèles linéaires […] Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Rapports techniques Sujet(s) : Modèles économiques Code(s) JEL : C, C3, C32, C5, C53