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68 résultats

Oil-Price Shocks and Retail Energy Prices in Canada

Document de travail du personnel 2002-38 Marwan Chacra
L'auteur examine les effets des variations des prix mondiaux des hydrocarbures sur les prix à la consommation de l'énergie au Canada.

Modelling Mortgage Rate Changes with a Smooth Transition Error-Correction Model

Document de travail du personnel 2001-23 Ying Liu
L'auteure recourt à un modèle à correction d'erreurs à transition graduelle (MCETG) pour formaliser l'évolution des taux hypothécaires de un an et de cinq ans. Ce modèle permet un ajustement non linéaire des taux hypothécaires jusqu'à leur niveau d'équilibre à long terme.

Exact Non-Parametric Tests for a Random Walk with Unknown Drift under Conditional Heteroscedasticity

Document de travail du personnel 2001-2 Richard Luger
L'auteur propose de se servir de tests des rangs de forme linéaire pour vérifier si une marche aléatoire avec dérive indéterminée est possible en présence de formes arbitraires d'hétéroscédasticité conditionnelle.

Employment Effects Of Nominal-Wage Rigidity: An Examination Using Wage-Settlements Data

Document de travail du personnel 2000-14 Umar Faruqui
Ceux qui invoquent l'hypothèse de rigidité à la baisse des salaires nominaux pour préconiser le maintien d'un taux d'inflation modéré fondent leur argumentation sur la présence et le degré de rigidité des salaires nominaux ainsi que sur les effets négatifs d'une telle rigidité sur le marché du travail. L'auteur de l'étude résumée ici s'attache tout particulièrement à l'incidence de la rigidité des salaires nominaux sur l'emploi.

Long-Term Determinants of the Personal Savings Rate: Literature Review and Some Empirical Results for Canada

Document de travail du personnel 2000-3 Gilles Bérubé, Denise Côté
Au moyen de techniques de cointégration, les auteurs étudient les déterminants structurels de l'évolution du taux d'épargne des particuliers au Canada au cours des trente dernières années. Leur principale conclusion est que le taux d'intérêt réel, l'inflation attendue, le ratio du solde budgétaire de l'ensemble du secteur public au PIB nominal et le ratio de l'avoir […]

Pricing Interest Rate Derivatives in a Non-Parametric Two-Factor Term-Structure Model

Document de travail du personnel 1999-19 John Knight, Fuchun Li, Mingwei Yuan
Les fonctions de diffusion utilisées dans les modèles relatifs à la structure des taux d'intérêt constituent des mesures de l'incertitude entourant l'évolution future des prix et sont directement liées au risque associé à la détention de titres financiers. La qualité de leur spécification est cruciale pour l'évaluation des options et des autres produits dérivés. Les […]

Reconsidering Cointegration in International Finance: Three Case Studies of Size Distortion in Finite Samples

Document de travail du personnel 1997-1 Marie-Josée Godbout, Simon van Norden
Les auteurs de l'étude se penchent sur les résultats controversés obtenus récemment par certains chercheurs au sujet du comportement des taux de change. Ils essaient notamment d'établir la présence de problèmes d'estimation tenant à la taille limitée de l'échantillon et montrent comment ces problèmes influencent les conclusions des études récentes.

Avoiding the Pitfalls: Can Regime-Switching Tests Detect Bubbles?

Document de travail du personnel 1996-11 Simon van Norden, Robert Vigfusson
La mise au point de tests de détection des bulles spéculatives a occasionné bien des débats, principalement sur des points de méthodologie. Evans (1991) a démontré, au moyen de simulations de Monte-Carlo, que la présence de bulles est fréquemment rejetée par les tests standard de racine unitaire et de cointégration même quand des bulles ont été incorporées à la construction des données.
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