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757 résultats

State Dependence in Fundamentals and Preferences Explains Risk-Aversion Puzzle

Document de travail du personnel 2005-9 Fousseni Chabi-Yo, René Garcia, Eric Renault
Les auteurs présentent un modèle économique à changement de régime qui permet de reproduire les énigmes relatives à l'aversion pour le risque et au facteur d'actualisation stochastique mises en évidence par Jackwerth (2000).

Pre-Bid Run-Ups Ahead of Canadian Takeovers: How Big Is the Problem?

Document de travail du personnel 2005-3 Michael R. King, Maksym Padalko
Les auteurs examinent la manière dont évoluent le cours des actions et le volume des transactions àà l'approche d'une offre publique d'achat (OPA); leur échantillon englobe 420 entreprises canadiennes ayant été l'objet de telles opérations entre 1985 et 2002.

The Stochastic Discount Factor: Extending the Volatility Bound and a New Approach to Portfolio Selection with Higher-Order Moments

Document de travail du personnel 2005-2 Fousseni Chabi-Yo, René Garcia, Eric Renault
L'objet de l'étude est l'extension du concept bien connu de borne de variance proposé par Hansen et Jagannathan.

Trade Credit and Credit Rationing in Canadian Firms

Document de travail du personnel 2004-49 Rose Cunningham
D'après le modèle de Burkart et Ellingsen (2004), les entreprises à faible ou moyenne rentabilité auraient recours au crédit fournisseur pour compenser les effets de rationnement du crédit bancaire.

An Empirical Analysis of the Canadian Term Structure of Zero-Coupon Interest Rates

Document de travail du personnel 2004-48 David Bolder, Grahame Johnson, Adam Metzler
Pierre angulaire du calcul pour les titres à revenu fixe, les taux de rendement coupon zéro trouvent un nombre imposant d'applications en finance et en économie.

The Monetary Origins of Asymmetric Information in International Equity Markets

Document de travail du personnel 2004-47 Gregory Bauer, Clara Vega
Les travaux fondés sur l'emploi de données de basse fréquence montrent que les chocs macroéconomiques contribuent peu aux covariations des marchés boursiers internationaux.

Modelling the Evolution of Credit Spreads in the United States

Document de travail du personnel 2004-45 Stuart Turnbull, Jun Yang
Partant du modèle de forme réduite de Jarrow et Turnbull (1995), les auteurs représentent l'évolution de la structure par terme des taux d'intérêt aux États-Unis selon la catégorie de notation et le secteur d'activité.

International Equity Flows and Returns: A Quantitative Equilibrium Approach

Document de travail du personnel 2004-42 Rui Albuquerque, Martin Schneider, Gregory Bauer
Les auteurs modélisent l'activité boursière des investisseurs étrangers et nationaux dans les pays développés.

Finance Constraints and Inventory Investment: Empirical Tests with Panel Data

Document de travail du personnel 2004-38 Rose Cunningham
L'auteure teste empiriquement deux aspects de l'interaction entre les investissements en stocks et les variables financières, à savoir le comportement de ceux-ci en présence, d'une part, de flux de trésorerie négatifs et, d'autre part, de contraintes de financement dues à une asymétrie d'information entre emprunteur et prêteur.
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