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10 janvier 2011

Enquête auprès des responsables du crédit – 4e trimestre de 2010

Les résultats de l’enquête font état d’un assouplissement général des conditions du crédit au quatrième trimestre. Cet allègement est manifeste dans les modalités tant tarifaires que non tarifaires des prêts aux entreprises. À noter que le solde des opinions révèle uniquement le sens du changement dans les conditions; il ne donne pas d’indication quant à l’ampleur de celui-ci.

The Propagation of U.S. Shocks to Canada: Understanding the Role of Real-Financial Linkages

Document de travail du personnel 2010-40 Kimberly Beaton, René Lalonde, Stephen Snudden
Les auteurs étudient comment les chocs qui touchent l'économie réelle et le secteur financier aux États-Unis se propagent au Canada et, en particulier, l'incidence que peuvent avoir les frictions financières dans leur diffusion.

Leverage, Balance Sheet Size and Wholesale Funding

Document de travail du personnel 2010-39 H. Evren Damar, Césaire Meh, Yaz Terajima
Certaines données semblent indiquer que la procyclicité du levier des institutions financières contribue à la volatilité globale. Cette procyclicité apparaît lorsque l'expansion des actifs de ces institutions est financée par l'endettement plutôt que par l'émission d'actions.

The Impact of Liquidity on Bank Profitability

Document de travail du personnel 2010-38 Étienne Bordeleau, Christopher Graham
La récente crise financière a fait ressortir l'importance d'une saine gestion du risque de liquidité par les banques. C'est pourquoi les organismes de réglementation sont en train d'élaborer de nouvelles normes de liquidité en vue d'accroître la stabilité et la résilience du système financier.

'Lean' versus 'Rich' Data Sets: Forecasting during the Great Moderation and the Great Recession

Document de travail du personnel 2010-37 Marco J. Lombardi, Philipp Maier
Les auteurs cherchent à évaluer comment la plus ou moins grande richesse des données utilisées influe sur la qualité des prévisions touchant la zone euro. Pour ce faire, ils comparent trois approches : 1) la prévision au moyen d'un modèle simple fondé sur les indices des directeurs d'achats (ci-après « modèle PMI » pour Purchasing Managers' Indices); 2) le recours à un modèle factoriel dynamique estimé à partir de données en temps quasi réel se rapportant à l'ensemble de la zone euro; 3) le recours au modèle et aux statistiques en question en conjonction avec des données relatives aux économies nationales.
22 décembre 2010

Billets de banque : Formation et éducation

Téléchargez ou commandez des documents de formation et d’information conçus pour des publics précis, tels que les détaillants et les organismes d’application de la loi.

Testing Linear Factor Pricing Models with Large Cross-Sections: A Distribution-Free Approach

Document de travail du personnel 2010-36 Sermin Gungor, Richard Luger
Les auteurs élaborent une procédure permettant de tester, en échantillon fini, la représentation des coefficients bêta donnés par les modèles linéaires d'évaluation factorielle, et ce, même si le nombre des actifs dépasse celui des valeurs de la série chronologique. Leur cadre autorise des formes inconnues de distribution autres que la loi normale ainsi que la présence d'hétéroscédasticité, de structures de corrélation variables dans le temps, voire de rendements aberrants.
21 décembre 2010

La Banque du Canada annonce la prolongation de l'accord de swap élargi conclu avec la Réserve fédérale des États-Unis

Le Comité de l'open market de la Réserve fédérale a autorisé la prolongation, jusqu'au 1er août 2011, des accords de swap temporaires en dollars É.-U. conclus avec la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon et la Banque nationale suisse. Ces accords de swap, établis en mai 2010, avaient été autorisés jusqu'en janvier 2011.

Type(s) de contenu : Médias, Avis aux marchés

Bank Competition and International Financial Integration: Evidence Using a New Index

Document de travail du personnel 2010-35 Gurnain Pasricha
Notre étude montre qu'il existe un lien empirique étroit entre la compétitivité du secteur bancaire national et l'intégration effective à l'échelle internationale. Cette dernière est mesurée à l'aide d'un nouvel indice qui permet de calculer, pour des écarts par rapport à la parité des taux d'intérêt avec couverture, la taille des zones de non-arbitrage et la rapidité de l'arbitrage en dehors de ces zones.

Semi-Structural Models for Inflation Forecasting

Document de travail du personnel 2010-34 Maral Kichian, Rumler Fabio, Paul Corrigan
Les auteurs proposent divers modèles semi-structurels à équation unique pour prévoir l'inflation au Canada en combinant les modèles structurels néo-keynésiens et les caractéristiques chronologiques des données. Plusieurs mesures du coût marginal sont utilisées, notamment une qui intègre, en plus du coût unitaire de main-d'oeuvre, des chocs de prix relatifs dont le rôle important dans les économies ouvertes est un fait avéré.
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